مجموعة الأدوات العملية الموسّعة

أرقام، مع
إظهار حدودها.

ثماني طرق لاختبار الحسابات وراء فكرة ما. توضّح كل أداة ما تنمذجه وما تستبعده ومتى تصبح الإجابة الدقيقة ظاهريًا مضللة.

أرقام، مع إظهار حدودها.

حجم المركز

كم وحدة كاملة تتسع لها ميزانية المخاطرة المخطط لها؟ استخدم عملة واحدة باتساق.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

الوحدات = floor((حقوق الملكية × نسبة المخاطرة) / (|الدخول − وقف الخسارة| + تكاليف الوحدة)). للأسهم أو المنتجات الفورية البسيطة القائمة على الوحدات. ليست حاسبة لعقود الفوركس أو العقود المستقبلية أو الخيارات أو الهامش. قد تتجاوز الفجوة أو الانزلاق المخاطرة المخطط لها؛ وقد يتجاوز الانكشاف الاسمي رأس المال المتاح.

المخاطرة والعائد

قارن سعرًا مستهدفًا مخططًا له بوقف خسارة مخطط له، بعد تقدير تكاليف الدخول والخروج.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

صافي العائد = |الهدف − الدخول| − التكاليف. المخاطرة المخطط لها = |الدخول − وقف الخسارة| + التكاليف. نسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل = 1 / (1 + صافي العائد / المخاطرة). يفترض النموذج نتائج ربح وخسارة ثابتة وتكاليف متطابقة؛ بينما يختلف التنفيذ والنتائج. النسبة الأعلى ليست دليلًا على صفقة أفضل.

رحلة التعافي

الخسارة والمكسب بنسبة مئوية مساوية لا يلغي أحدهما الآخر.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

المكسب المطلوب = التراجع / (100 − التراجع) × 100. يصف ذلك التعافي إلى الرصيد الاسمي الأصلي، مع تجاهل الإيداعات والسحوبات والضرائب والتضخم. وليس تنبؤًا.

القيمة المتوقعة للصفقة

انظر إلى ما وراء نسبة الصفقات الرابحة. فأحجام الأرباح والخسائر مهمة أيضًا.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

القيمة المتوقعة = احتمال الربح × متوسط الربح − احتمال الخسارة × متوسط الخسارة − متوسط التكلفة. أدخل الأرباح والخسائر قبل التكاليف لتجنب احتسابها مرتين. التقديرات التاريخية غير مؤكدة، خصوصًا في العينات الصغيرة. النتيجة الموجبة ليست ضمانًا.

وحدات الفوركس وقيمة النقطة

حوّل المسافة إلى وقف الخسارة إلى وحدات من العملة الأساسية باستخدام تحويل صريح من عملة التسعير إلى عملة الحساب.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

الوحدات = floor(الميزانية / (نقاط الوقف × حجم النقطة × التحويل + تكلفة الوحدة) / خطوة الحجم) × خطوة الحجم. قيمة النقطة = الوحدات × حجم النقطة × التحويل. للانكشاف الخطي للعملات فقط، وليس للخيارات. لحساب بالدولار يتداول EUR/USD، يكون التحويل 1؛ وتتطلب عملات التسعير الأخرى سعرًا حاليًا متحققًا منه بصورة مستقلة. يستبعد حدود الهامش وتغير معدلات التحويل. قد تتجاوز الفجوات والتصفية التقدير.

سيناريو صدمة للمحفظة

طبّق صدمة متزامنة واحدة على ثلاثة أصول غير مموّلة بالرافعة، مع إبقاء النقد المتبقي دون تغيير.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

الربح/الخسارة = مجموع(قيمة الأصل × الصدمة). يجب ألا يتجاوز مجموع الأصول حقوق الملكية؛ والباقي نقد. هذا سيناريو مختار، وليس تقديرًا للاحتمالات أو نموذجًا للقيمة المعرّضة للخطر. لا يشمل الرافعة أو المشتقات أو تحويل العملات أو الرسوم أو الضرائب أو إعادة التوازن. ويفترض إمكان تقييم جميع الأصول بأسعار السيناريو؛ وقد يكون الخروج الفعلي أسوأ.

التعادل مع احتساب التكاليف

أوجد سعر البيع اللازم لاسترداد سعر الدخول والاحتكاكات المحددة للدخول والخروج في مركز شراء.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

سعر البيع اللازم للتعادل = [الدخول × (1 + نسبة رسوم الدخول) + الرسوم الثابتة / الوحدات + الاحتكاك لكل وحدة] / (1 − نسبة رسوم الخروج). تستخدم جميع المدخلات النقدية عملة واحدة. أدخل فرق السعر أو الانزلاق فقط إن لم يكن مشمولًا في افتراضات الأسعار؛ لا تحتسبه مرتين. يستبعد التمويل والضرائب وتغير أسعار الصرف وقواعد الحد الأدنى للرسوم. هذا نموذج لمركز شراء نقدي بسيط، لا للخيارات أو العقود ذات الرافعة المالية.

عدم اليقين في نسبة الصفقات الرابحة

تبدو نسبة الصفقات الرابحة في العينة دقيقة. لكن عدم اليقين فيها يقدّم غالبًا صورة أكثر فائدة.

فعّل JavaScript لإجراء الحساب.

فترة ويلسون التقريبية بمستوى ثقة 95% باستخدام z = 1.959964. تفترض تجارب برنولي مستقلة باحتمال ربح واحد ثابت، ودون تحيّز اختيار، واستراتيجية محددة مسبقًا. قد تُبطل الصفقات المترابطة وتغيرات أنظمة السوق واختيار الاستراتيجية هذا التفسير. تتعلق الفترة باحتمال الربح، لا بالأرباح أو التراجع المستقبلي؛ وتظل أحجام العوائد والتكاليف أساسية.

تُجرى جميع الحسابات داخل هذا المتصفح. لا يُرسل أي شيء تُدخله. القيم الافتراضية أمثلة، وليست تخصيصات أو رافعة مالية أو حدود مخاطر مقترحة. استخدم عملة واحدة باتساق ما لم يُطلب تحويل صراحةً.

راجع المدخلات قبل الوثوق بالمخرجات

قبل استخدام أي حاسبة، اكتب وحدة كل مدخل: مبلغ، نسبة مئوية، سعر للوحدة، أو عدد وحدات. تحقق من أن العملات متسقة وأن تكلفة الوحدة ليست تكلفة الصفقة كلها. حل مثالًا صغيرًا يدويًا أولًا وقارن النتيجة؛ إذا اختلفت، راجع التعريف والتقريب قبل تجربة أرقام أخرى. ينبغي أن يبقى المدخل المجهول مجهولًا، لا أن يتحول ضمنيًا إلى صفر.

ثبّت جميع المدخلات ثم غيّر واحدًا فقط لترى ما الذي يحرك النتيجة. جرّب تكلفة أعلى أو تنفيذًا أسوأ، وسجّل ما لا تمثله المعادلة، مثل توقف السوق أو تعذر السحب. السيناريو يجيب عما يحدث تحت افتراضات محددة، ولا يخبرك باحتمال تحققها. الدقة العشرية في المخرجات لا تعوض ضعف البيانات أو غياب معلومات ضرورية.