أغلق الدرس.
جرّب حل المسألة.

الميزانية 60. وعند مسافة سعرية 1.50 مع تكلفة 0.10، فإن floor(60 / 1.60) = 37 وحدة، بمخاطرة مخططة 59.20. وعند مسافة 3.00 مع تكلفة 0.10، فإن floor(60 / 3.10) = 19 وحدة، بمخاطرة مخططة 58.90. والإبقاء على 37 وحدة بعد توسيع الوقف يرفع الخسارة المخططة إلى 114.70. وهذه أرقام تخطيط، لا حدود مضمونة للخسارة.

القيمة المتوقعة = 0.70 × 40 − 0.30 × 110 − 3 = −8 لكل صفقة. لا تتغلب نسبة الربح المرتفعة على الخسائر الأكبر والتكاليف. يفترض التقدير أيضًا أن العينة ممثلة، وهو ما لا يزال يحتاج إلى اختبار.

الخسارة 6,000 / 20,000 = 30%. يحتاج التعافي إلى 6,000 / 14,000 = 42.857%، لا 30%. مكسب 30% من 14,000 يصل فقط إلى 18,200. تغير الإيداعات الحسابات ويجب فصلها عن العائد الاستثماري.

قيمة النقطة = 20,000 × 0.01 × 0.0067 = 1.34 دولار لكل نقطة. حركة 40 نقطة نحو 53.60 دولار قبل التكاليف إذا ثبت التحويل. قد يتغير التحويل إلى الحساب، وقد يستخدم العقد مضاعفًا مختلفًا.

يجب أن يحقق سعر البيع 100 × البيع × 0.998 = 100 × 25 × 1.002. البيع = 25 × 1.002 / 0.998 ≈ 25.1002. الارتفاع المطلوب نحو 0.4008%. العودة إلى سعر الدخول تظل خاسرة بقيمة العمولات.

الخسائر 800 و300 و500، ومجموعها 1,600. تراجع المحفظة 16% ويتبقى 8,400، بافتراض ثبات النقد ودون رافعة أو رسوم أو آثار صرف. ثلاثة أسماء أصول لا تمنع نتيجة معاكسة مشتركة.

تملك 90 سهمًا بسعر مرجعي معدّل 40، مع بقاء القيمة نفسها 3,600. قد يتحرك التداول الفعلي حول ذلك المرجع. يجب أن يراعي الرسم أو الاختبار التاريخي التجزئة بدلًا من اعتبار التغير الاسمي خسارة ثلثي القيمة.

كل دفعة تمويل 15,000 × 0.0002 = 3؛ وتكلّف ثلاث دفعات 9. النتيجة الصافية 45 − 9 − 12 = 24. يفترض ذلك أن المعدل المذكور لكل فترة دفع لا سنويًا، وثبات القيمة الاسمية. قد تتغير معدلات التمويل الفعلية واتجاه الدفع.

لا. فترة ويلسون بثقة 95% تقارب 34.2% إلى 74.2%، حتى قبل مراعاة تحيز الاختيار أو الاعتماد أو البيئة المتغيرة. ولا يقول احتمال الربح وحده شيئًا عن أحجام العوائد والتكاليف. شغّل حاسبة عدم اليقين وقارن 55 صفقة رابحة من 100.

ترتفع الدفعة من 800,000 إلى 880,000 بالعملة المحلية، بزيادة 80,000. هذا تغير في تكلفة الالتزام بالعملة المحلية، وليس بالضرورة الخسارة الاقتصادية الكلية للشركة: فقد تعوّض الإيرادات والأصول الأخرى والتحوطات والتوقيت الانكشاف أو تغيّره.

قد تتضمن المحاكاة افتراض تنفيذ لم يكن متاحًا. حدّد متى أصبحت قيمة الإغلاق معروفة، ومتى كان يمكن إرسال الأمر، وأي تنفيذ كان متاحًا بالفعل. وقد تكون لمزاد الإغلاق مواعيد نهائية لتقديم الأوامر تسبق معرفة السعر النهائي. انقل القرار أو التنفيذ إلى وقت متاح حقًا وأدرج التكاليف.

لا. يمنع الحد التنفيذ دون السعر المحدد، لكن الأمر قد يبقى غير منفّذ. وقد يستمر الانكشاف في فقدان القيمة. يعطي أمر الوقف السوقي الأولوية للتنفيذ بعد التفعيل، لكنه قد يُنفّذ أدنى بكثير من سعر التفعيل. لا يزيل أي منهما مخاطر الفجوة.