Cədvəldəki ən yaxşı tarixi sınaq
Çoxsaylı sınaqlardan ən güclüsünü seçmək, real icra görünən üstünlüyü aradan qaldırsa belə, süni inam yarada bilər.
Konseptual təsvirdir, faktiki bazar məlumatları deyil. Diaqram yazıları nümunədəki haldan fərqli sadələşdirilmiş nümunəyə aid ola bilər.
Başlanğıc vəziyyəti
Fərziyyəyə əsaslanan tədris nümunəsi. Qiymət sırası, strategiya, əməliyyat nəticələri və statistikalar uydurmadır. Onlar tarixi qeyd, nəticə iddiası və ya ticarət edilə bilən siqnal deyil. Lena sintetik səhm səbətində hərəkətli orta ideyasını yoxlayır. 120 parametr birləşməsini sınadıqdan sonra ən cəlbedici nəticəni seçir və onun 200 simulyasiya əməliyyatını dayanıqlı üstünlüyün sübutu kimi təqdim edir. Tədqiqat icmalı nəyin seçildiyini, nəyin çıxarıldığını və nəyin həqiqətən hələ görülmədiyini soruşur.
Təsirli başlıq göstəricisini yenidən hesablayın
Seçilmiş konfiqurasiyada orta ümumi qazancı $180 olan 110 qazanc əməliyyatı və orta ümumi itkisi $160 olan 90 zərər əməliyyatı var. Ümumi qazanclar $19,800, ümumi itkilər isə $14,400-dır; 200 əməliyyat üzrə $5,400 qalır. Ümumi orta nəticə hər əməliyyata $27, qazanc gətirən əməliyyatların payı isə 55%-dir. Bu rəqəmlərin heç biri strategiyanın real xərclərə davam gətirib-gətirmədiyini və ya seçim prosesinin təsadüfi uğuru deyil, həqiqi siqnalı tapdığını göstərmir.
Lena hər əməliyyat üzrə tam giriş-çıxış xərcini cəmi $2 fərz etmişdi; bu, nəticəni $400 azaldaraq $5,000 edirdi. Lakin uydurma icra yoxlaması hər tamamlanmış giriş-çıxış üçün $6 komissiya və açıq haqq, $12 spred xərci və $15 əlavə sürüşmə təxmin edir. Cəm əməliyyata $33, bütün nümunə üzrə $6,600-dır. Eyni ümumi nəticələrlə yenilənmiş xalis nəticə $1,200 zərər, əməliyyata orta mənfi $6 olur.
Xərcləri iki dəfə saymadan müəyyən edin
Bu xərc komponentləri yalnız sintetik tarixi sınağın xərclərsiz istinad qiymətlərindən istifadə etdiyinə görə məna daşıyır. İcralar artıq alış və satış kotirovkalarında simulyasiya edilsəydi, bütün spredi ayrıca yenidən çıxmaq xərcləri şişirdərdi. Eynilə qərar qiymətindən ölçülən icra çatışmazlığı artıq spredi və bazara təsiri ehtiva edə bilər. Tədqiqat jurnalında giriş və çıxış müqayisə bazalarının və əlavə haqların dəqiq tərifi olmalıdır.
Həssaslıq cədvəli yalnız strategiyaya ən sərfəli olanı deyil, bir neçə ümumi giriş-çıxış xərcini sınayardı. $15-da xalis nəticə $2,400, $27-da sıfır, $45-da mənfi $3,600-dır. Bunlar proqnoz deyil, hesabi ssenarilərdir. $27 zərərsizlik xərci xüsusilə faydalıdır, çünki seçilmiş ümumi nəticənin icra qeyri-müəyyənliyi, buraxılmış icralar və əməliyyat səhvləri üçün nə qədər az yer saxladığını göstərir.
Seçim problemi yekun qrafikdən əvvəl gəlir
Lena bu konfiqurasiyanı seçməni görməzdən əvvəl seçməmişdi. Onu eyni seçmədə 119 alternativi üstələdiyi üçün seçmişdi. Çoxlu variant sınandıqda, davamlı proqnoz üstünlüyü olmayan strategiyalar belə cəlbedici qalib yarada bilər. Qəsdən sadələşdirilmiş misal olaraq, 120 müstəqil sınağın hər birində yanlış müsbət nəticə ehtimalı 5% olsaydı, ən azı bir belə nəticənin ehtimalı 1 − 0.95^120, təxminən 99.79% olardı.
Faktiki strategiya variantları çox güman korrelyasiyalıdır; buna görə bu müstəqillik hesablaması Lenanın araşdırması üçün etibarlı p-dəyəri deyil. Onun rolu çoxsaylı sınaq problemini dəqiq ölçmək deyil, üzə çıxarmaqdır. Lena atılmış indikatorlar, dəyişdirilmiş tarix pəncərələri və əl ilə edilmiş istisnalar daxil olmaqla bütün sınanmış variantları qeyd etməlidir. Səliqəli yekun qrafik arxasında neçə uğursuz təcrübənin gizləndiyini göstərmir.
Dürüst qiymətləndirmə dəsti ayırın
Daha yaxşı uydurma tədqiqat quruluşu hazırlama, yoxlama və son toxunulmamış sınağı ayırır. Lena ideyanı yaratmaq üçün hazırlama məlumatından, məhdud və sənədləşdirilmiş seçim dəstini müqayisə etmək üçün yoxlama məlumatından istifadə edə bilər. Son sınağa baxıb cavab olaraq strategiyanı dəyişdikdə həmin məlumat artıq toxunulmamış deyil. Eyni məlumatı təkrar “nümunədən kənar” adlandırmaq müstəqilliyi bərpa etmir.
Yeni 60 əməliyyatlıq sınaqda orta $170 olan 28 ümumi qazanc və orta $150 olan 32 ümumi zərər fərz edin. Ümumi nəticə $4,760 − $4,800 = mənfi $40-dır. Hər tam giriş-çıxışa $33 ilə xərclər $1,980 artır və xalis nəticə mənfi $2,020 olur. Bu kiçik uydurma nümunə strategiyanın heç vaxt işləməyəcəyini sübut etmir, lakin ilkin inamı dəstəkləmir. Düzgün cavab ayrılmış sınaq müsbət olana qədər avtomatik parametr dəyişmək deyil, araşdırma və ya rədddir.
İki seçməni ayrı göstərin. Düzəldilmiş iki yüz inkişaf əməliyyatı −1 200 dollar, yeni altmış isə −2 020 verir. Cəm 260 əməliyyatda −3 220, əməliyyata təxminən −12,38-dir. Düzgün cəm seçimdə istifadə edilmiş məlumatı müstəqil sübuta çevirmir.
Məlumat vaxtını və zərərlərin yolunu yoxlayın
Yoxlama həm də siqnalların hər modelləşdirilmiş əməliyyatdan əvvəl həqiqətən əlçatan məlumatlardan istifadə edib-etmədiyini soruşur. Əsaslandırılan icra mexanizmi olmadan bağlanış qiyməti göstəricisi adətən həmin bağlanışda daha əvvəlki icranı əsaslandıra bilməz. Alətlər toplusunun seçimi uğursuz olmuş və ya listinqdən çıxarılmış qiymətli kağızları səssizcə kənarlaşdırmamalıdır. Korporativ hadisələr, vaxt işarələrinin uyğunlaşdırılması və köhnəlmiş kotirovkalar simulyasiya nəticələrini əhəmiyyətli dəyişə bilər. Hər yoxlama gələcək mənfəətə zəmanət vermək əvəzinə mümkün səhv mənbəyini hədəfləyir.
Sonda Lena ümumi mənfəətlə yanaşı kapital azalmalarını, ardıcıl zərərləri, dövriyyəni və kapital istifadəsini qeyd edir. Nəhayət bərpa olunan strategiya yolda maliyyələşdirmə limitini yenə də poza bilər. NFA xəbərdarlıq edir ki, fərziyyəvi nəticələr sonradan bilmə üstünlüyündən faydalanır və real maliyyə riski təcrübəsini tam təkrarlaya bilmir. Sınaq testləri iş axını problemlərini üzə çıxara bilər, lakin canlı likvidliyi, miqyaslana bilməni və ya real pul itirərkən strategiyaya əməl etmək qabiliyyətini sübut etmir.
Nəticəni həqiqətən dəyişəcək sübutları müəyyən edin
Lenanın növbəti addımı səbəbdən asılıdır. Sabahkı məlumatı daxil edən vaxt nişanı səhvi düzəliş və nəticələrin geri götürülməsi və ya aydın əvəzlənməsi tələb edir. Kod doğrudur, amma inandırıcı xərclər üstünlüyü yeyirsə, yeni başlıq kömək etmir. Bir böyük qazancdan asılılığa iqtisadi izah lazımdır.
Təkrar paketi bütün 120 konfiqurasiyanı, dəqiq sintetik məlumatı, seçim meyarını, xərc qaydalarını və dondurulmuş son spesifikasiyanı saxlamalıdır. Başqa tədqiqatçı həm cəlbedici ilkin, həm zəif düzəldilmiş nəticəni bərpa etməlidir. Təkrarlana bilmə hesablamanı yoxlayır, gələcək uğuru deyil.
Eyni iki yüz əməliyyatda xərcin 33-dən 45 dollara qalxması 2 400 əlavə edir və xalis nəticəni −1 200-dən −3 600-ə dəyişir. Zəif likvidlik bəzi icralara mane olursa, əməliyyat siyahısı da dəyişir. Onda köhnə məbləğdən yeni çıxılma deyil, yeni simulyasiya lazımdır.
Uğursuz ayrılmış testdən doğan qaydanı araşdırmaq olar, amma həmin məlumat artıq inkişaf məlumatıdır. Sonrakı dövr düzəlişi yalnız əvvəlcədən sabitlənmiş qayda və meyarlarla yoxlayır. Dürüst nəticə dəstəyin olmaması ola bilər; təhlil hazır ticarət strategiyası yaratmağa borclu deyil.
Mülahizə harada səhv istiqamətə gedir?
Yalnız qalib təcrübəni bildirmək
Axtarış tarixçəsi vacibdir, çünki seçilmiş konfiqurasiya seçimdən faydalanıb.
Ayrı saxlanmış yoxlama seçməsinin təkrar istifadəsi
Testi gördükdən sonra strategiyanı dəyişmək həmin testi müstəqil dəlil kimi tükədir.
İstinad qiymətlərini icra qiyməti saymaq
Ticarətdə tətbiq edilən nəticələr əsaslandırılmış icra və xərc fərziyyələri tələb edir.
Yaddaşınızı deyil, qərarı yoxlayın.
Yeni simulyasiya nümunəsində orta qazancı $220 olan 45 uğurlu və orta itkisi $140 olan 55 zərərli əməliyyat var. Xalis mənfəət mənfiyə keçməzdən əvvəl maksimum orta gediş-gəliş xərci nə qədərdir? Əməliyyat başına $25 olduqda nə baş verir?
İzahlı cavabı göstər
Ümumi qazanclar 45 × $220 = $9,900-dır. Ümumi zərərlər 55 × $140 = $7,700-dır. 100 əməliyyat üzrə ümumi mənfəət $2,200-dır və bu, hər əməliyyata $22 zərərsizlik xərc həddi verir. $25 olduqda ümumi xərclər $2,500 və xalis nəticə mənfi $300-dır. Bu hesablama seçim qərəzini və ya məlumat sızmasını düzəltmir.