Ehtimal, gözlənilən nəticə və ardıcıl itkilər
Yüksək uğur faizi pul itirə bilər. Ən yaxşı görünən statistikadan çox bütün paylanmanı qiymətləndirməyi öyrənin.
Uğur faizi yalnız bir tərkib hissəsidir
Tez-tez qazanmaqla pul qazanmaq fərqli iddialardır. Proses bir neçə böyük itki ilə kəsilən çoxlu kiçik qazanclar yarada bilər. Başqa proses tez-tez itirib, bəzən yığılmış itkilərindən daha çox qazana bilər. Hər ikisini anlamaq üçün yalnız gündəlikdəki yaşıl qeydləri deyil, nəticələrin tezliyini və ölçüsünü qeydə alın.
Sadələşdirilmiş iki nəticəli modeldə əməliyyat üzrə gözlənilən mənfəət qazanma ehtimalı ilə orta qazancın hasilindən itirmə ehtimalı ilə orta zərərin hasilini və orta xərcləri çıxmaqla hesablanır. Bu, fərz edilən ehtimallar üzrə riyazi ortadır. Növbəti əməliyyat, müəyyən ay və ya hesabın davamlılığı barədə vəd deyil. Ehtimalların özləri də adətən təxmin edilməlidir.
Xalis variantı hesablayın
Tutaq ki, fərziyyəvi proses vaxtın 40%-də uğurludur, orta ümumi qazancı $180, orta ümumi zərəri isə $100-dır. Onun ümumi gözlənilən nəticəsi 0.40 × $180 çıxılsın 0.60 × $100, yəni $12-dır. Orta tam alış-satış dövrü xərci $15-dırsa, xalis gözlənilən nəticə mənfi $3-dır. Cəlbedici qazanc-risk nisbəti prosesi faktiki xərclərindən xilas etmir.
İndi vaxtın 80%-də qazanan, hər qazancda $20 əldə edən, hər itkidə isə $100 itirən prosesi nəzərdən keçirin. Xərclərdən əvvəl gözlənilən nəticə $16 çıxılsın $20, yəni mənfi $4-dür. Onu 80% dəqiq sistem adlandırmaq tezliyini təsvir edir, amma iqtisadi nəticəsini gizlədir. Nadir itkilər qısa seçmədə görünmüş hər şeydən də böyük ola bilər.
Seçmədəki qeyri-müəyyənliyi nəzərə alın
Seçmədə qazanc payı bazara həkk olunmuş daxili xüsusiyyət deyil, təxmindir. İyirmi müşahidədə on qazanc uzunmüddətli bölgü barədə məhdud sübut verir. Bazar şəraiti, icra keyfiyyəti və seçim qaydaları dəyişə bilər. Buna görə seçmə ölçüsünü və müşahidə dövrünü göstərmək statistikanın özünü bildirməyin bir hissəsidir.
Sadə düstur bütün qazanc və itkiləri orta göstəricilərə də sıxışdırır. Tam nəticə siyahısını nəzərdən keçirin: bir neçə qeyri-adi əməliyyat bütün nəticəni izah edə bilər. Ən böyük qazancı çıxararaq, daha yüksək xərclərlə və daha pis icra fərziyyələri altında yenidən hesablayın. Bunlar proqnoz deyil, həssaslıq çalışmalarıdır, lakin nəticənin əlverişli detallardan nə qədər asılı olduğunu göstərir.
Eyni orta mənfəət müxtəlif nəticələrdən yarana bilər. Bir seçmədə əməliyyatlar orta göstəriciyə yaxındır, digərində bir böyük qazanc çoxsaylı zərərləri örtür. Müstəqil, eyni paylanmalı və sonlu dispersiyalı müşahidələr üçün ortanın standart xətası seçmənin standart kənarlaşmasının müşahidə sayının kvadrat kökünə bölünməsi ilə qiymətləndirilir. Üst-üstə düşən mövqelər və dəyişən şərait bu sadə hesablamanı məhdudlaşdırır.
Yalnız ortalamalar üçün deyil, ardıcıllıqlar üçün plan qurun
Müstəqil əməliyyatların hər birinin məlum itki ehtimalı 50% olsa belə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş dörd ardıcıl əməliyyatın hamısının itirmə ehtimalı 0.5-in dördüncü qüvvəti, yəni 6.25% olardı. Bu, uzun sıranın hər hansı yerində ən azı bir dörd-itkilik ardıcıllıq görmə ehtimalı deyil; çoxlu mümkün başlanğıc nöqtəsi var. Real nəticələr də müstəqil qalmaq əvəzinə qruplaşa bilər.
Müsbət orta nəticə dərin kapital azalmalarını, əlavə marja tələblərini və ya prosesdən imtinanı əngəlləmir. Kağız üzərində hesabat nəticələr ardıcıllığını, yığılmış kapitalı və əvvəlki zirvədən ən böyük azalmanı göstərməlidir. Hesablama fərziyyələri üzə çıxardığı üçün faydalıdır. Təxmin edilmiş girişlər məlum fiziki sabitlərə olan əminliklə təqdim ediləndə təhlükəli olur.
Strategiyaları müqayisə edərkən vahidləri ardıcıl saxlayın. Bir mövqe ölçüsündən dollarla gözlənilən nəticə on dəfə böyük mövqe ilə hesablanan nəticə ilə birbaşa müqayisə edilə bilməz. Nəticələri açıq müəyyən edilmiş ilkin planlaşdırılmış zərərə nisbətdə ifadə etmək müqayisəyə kömək edə bilər, lakin qiymət boşluqları belə bir vahiddən böyük zərərlər yarada bilər. Çevirmə miqyası gizlətməsin deyə hər normallaşdırılmış göstərici ilə yanaşı faktiki pul nəticələrini də bildirin.
Tək qiymətləndirmədən qeyri-müəyyənliyin sərhədlərinə
Sabit uğur ehtimalı olan yüz müstəqil sınaqda 55 uğur fərz edin. Müşahidə edilən pay 55 %-dir, lakin 95 %-lik Wilson etibar intervalı təxminən 45,2–64,4 %-dir. Bərabər qazanc və zərər üçün bu interval xərclərdən əvvəl də əlverişsiz ehtimalları əhatə edir. Etibar səviyyəsi təkrar seçmələrdə metodun əhatəsini təsvir edir, növbəti əməliyyatın təhlükəsizliyini deyil.
Ümumi qazanc 150 dollar, zərər 100 və xərc on olduqda xalis gözlənilən dəyər 250p − 110 olur. p = 0,40 üçün −10 dollar, p = 0,50 üçün 15 alınır. Digər rəqəmlər burada sabitdir. Real tədqiqatda orta qazanc, zərər və xərclər də qeyri-müəyyən qiymətləndirmələrdir.
20 % artım və ardınca 20 % azalma 1 000 dolları 960 dollara çevirir: 1 000 × 1,20 × 0,80. Gəlirliliklərin ədədi ortası sıfırdır, amma sərvət azalıb. Əməliyyat başına orta nəticə mövqe ölçüsü və yenidən investisiya qaydaları olmadan hesabın gedişini göstərmir.
Qiymətləndirmə ilə yanaşı fərziyyələrə həssaslığı göstərin. Ayrı-ayrı əməliyyatların təsadüfi qarışdırılması qonşu nəticələrin asılılığını pozur. Ardıcıl blokların təkrar seçilməsi onun bir hissəsini saxlayır, lakin ilkin məlumatda olmayan böhranları yaratmır. Əlavə onluq rəqəmlər çatışmayan müşahidələri əvəz etmir.