Историческо тестване без самозаблуда

Запишете правилото, преди да разгледате отговора

Бектест прилага определени правила за решения към исторически данни и изчислява какво би донесла моделирана последователност от сделки. Стойността му е в подлагането на хипотеза на доказателства. Ако правилото се променя всеки път, когато се появи губещ пример, упражнението става начин за описване на миналото, а не за тестване на повторим процес на решения.

Започнете с набора инструменти, интервала на наблюдение, условията за вход и изход, метода за размер и модела на разходите. Определете кога информацията става налична и кога поръчка за първи път може да се изпълни. Стратегия, основана на цена на затваряне, обикновено не може без допълнителна обосновка да приема, че е знаела окончателната цена предварително и се е изпълнила на точно същата цена.

Следете за изтичане на информация назад във времето

Изкривяване от поглед напред възниква, когато симулацията използва информация, недостъпна в момента на решението. Примерите включват ревизирани икономически данни, по-късно съобщение за печалбата или бъдещ списък с членове на индекс. Историческа база данни може да е напълно точна днес и въпреки това да е неподходяща за възстановяване на действително известното на човек на по-ранна дата.

Отклонението от оцеляване възниква, когато тестваната съвкупност изключва изчезнали инструменти. Стратегия, тествана само върху дружества, които още съществуват, може да пропусне фалити, делиствания и придобивания, засегнали историческия набор от възможности. Същият проблем може да възникне при провалени криптотокени или закрити фондове. Документирайте как наборът данни третира изчезванията, вместо мълчаливо да изтривате трудни записи.

Корпоративните действия изискват последователен отчет. При разделяне две акции за една 100 акции по 40 долара стават 200 приблизително по 20, ако няма други движения. Самото разделяне не намалява стойността наполовина. Коригирани цени с некоригирани количества създават измислен резултат, а добавянето на вече включен дивидент го отчита два пъти.

Моделирайте изпълнението, не разчитайте на благоволение

Докосването на лимитна цена от свещ не доказва, че цялата ви поръчка би се изпълнила. Мястото в опашката, наличното количество и пътят вътре в свещта имат значение. Ако и стопът, и целта са докоснати в един бар, само той може да не показва кое е станало първо. Третирайте тази неяснота консервативно или използвайте данни, които могат да разрешат последователността.

Включете спреда, комисионите, финансирането, разходите за заемане, когато са приложими, и правдоподобно приплъзване. Данъчното третиране зависи от юрисдикцията и обстоятелствата, затова общата симулация трябва да посочва дали резултатите са преди данъци, вместо да измисля универсална ставка. Сравнявайте резултатите при няколко разходни допускания. Метод, който успява само при безплатно и мигновено изпълнение, е крехък.

Отделете откриването от оценяването

Изпробването на стотици комбинации от параметри и представянето на най-добрата създава проблем с подбора. Някоя комбинация може случайно да изглежда отлична. Заделете данни, неизползвани при разработване на правилото, и не ги проверявайте многократно, докато станат още една тренировъчна извадка. Учебен тест напред във времето дава различна проверка, защото новите наблюдения пристигат след фиксиране на правилата.

Отчитайте неуспешните варианти, размера на извадката, периода и броя експерименти, не само печелившата графика. Проверявайте дали близки избори на параметри се държат сходно или една изолирана настройка носи цялата печалба. Хипотетичните резултати остават хипотетични, дори таблицата да е точна до няколко десетични знака. Ликвидността, емоциите и оперативните проблеми не се възпроизвеждат изцяло от историческа аритметика.

Водете изследователски дневник на версиите на данните и промените в изчисленията. Коригирана поправка за сплит или нововключено делистване могат съществено да променят резултата и тази корекция трябва да остане видима. Възпроизводимост означава друг човек да може да възстанови същия отговор от посочените данни и правила. Това не означава, че отговорът е икономически полезен, но е необходима стъпка към установяването му.

Възстановете една сделка, преди да повярвате на хиляда

Запишете датата на данните, действителната им достъпност, решението, пристигането на поръчката и изпълнението. Съобщение след затварянето във вторник не може да обоснове покупка същата сутрин. Часовите зони и лятното часово време също могат незабелязано да внесат бъдеща информация.

Съгласувайте цялата сметка, не само затворените сделки. Началните пари, външните потоци, реализираният резултат и оценката на отворените позиции трябва да обясняват крайния капитал. Едновременни сигнали не могат да похарчат едни и същи средства независимо един от друг. Симулаторът се нуждае от правила за конкуриращите се поръчки.

Използвайте малки изкуствени редове с известен отговор. Постоянна цена без такси не трябва да създава търговска печалба. При непроменен списък сделки по-високата комисиона намалява резултата точно с допълнителния разход. Липсваща цена изисква изрично правило, а не изпълнение по нула или безкрайно пренасяна стара котировка.

Сравнението трябва да отговаря на въпроса. Стратегия, която само купува акции, може да печели заради общия пазарен ръст. Пасивният ориентир трябва да използва същите дати и еднакъв отчет на дивиденти и парични остатъци. По-високият краен баланс сам по себе си не доказва умение за избор на момент.