Създайте цялостен план за симулирана търговия

Изберете учебен въпрос, а не цел за печалба

Планът за симулирана търговия е спецификация за упражнение без ангажиране на реален капитал. Полезната цел е конкретна: да се научите да изчислявате валутна експозиция, да разберете поведението на лимитирана поръчка или да тествате дали ясно определено условие има последователни исторически характеристики. „Да постигна голяма доходност този месец“ насърчава броенето на резултати, но не посочва кое умение се усвоява.

Изберете един вид продукт и научете механиката му, преди да съчетавате няколко. Акция, купена с налични средства, CFD, валутен договор и крипто безсрочен договор могат да следват сходни ценови движения, но да имат различни условия за собственост, финансиране, ликвидация и контрагенти. Запишете пълното име на продукта и източника на спецификациите му. Самият символ не е достатъчен.

Опишете упражнението изцяло

Задайте хипотетичен начален баланс, график за наблюдение, набор инструменти и правила за решения. Посочете как ще се моделират входовете и изходите, какви условия забраняват вход и как се изчисляват количествата. Определете дали позициите могат да остават отворени през нощта или при планирани съобщения. Това са допускания за упражнение, а не препоръчани настройки за реална сметка.

Избройте прогнозните комисиони, спредове, приплъзване, финансиране и разходи за валутно превалутиране, когато са приложими. Отбележете дали резултатите са преди данъци; данъчното третиране зависи от местните правила и личните обстоятелства. Нулева комисиона, показана от платформа, не означава, че всички останали разходи са нула. Ако необходим разход е неизвестен, отбележете несигурността, вместо мълчаливо да го пропускате.

Определете изпълнението на симулатора, не само сигнала. Пазарната покупка използва текущата продаваща котировка, следващата или изкуствено изчислена средна цена? Достатъчно ли е докосване на лимита, или е нужен обем? Ако няма модел на опашката и частичните изпълнения, посочете ограничението и проверете по-неблагоприятни допускания.

Упражнявайте и оперативни откази

Включете неудобни, а не вълнуващи упражнения: поръчка, отхвърлена заради размера, частично изпълнение, отменен вход, ценови разрив и прекъсване на връзката. Документирайте как би се съгласувала симулираната позиция във всеки случай. Практиката е непълна, ако допуска незабавно приемане на всяка поръчка и достъпност на всеки желан изход.

Не нулирайте автоматично сметката след загуба. Запазете загубата в записа и продължете според писмените правила на упражнението или го приключете с действителния му резултат. Нулирането заличава именно последователността, която проверява дали допусканията са приложими. Ако правило се промени, започнете ясно обозначена версия, вместо да редактирате историческия запис.

Оценете какво може и какво не може да установи симулацията

На датата на прегледа обобщете броя наблюдения, спазването на правилата, нетния моделиран резултат, най-големия спад, чувствителността към разходи и нерешените въпроси. Проверете дали няколко изключителни резултата доминират. Сравнете моделираните изпълнения с наличните пазарни данни и обяснете оптимистичните допускания. Кратък прозрачен доклад е по-полезен от снимка на благоприятно салдо.

Търговията на хартия не може да възпроизведе пълното емоционално, ликвидно или оперативно преживяване на реалното изпълнение. Може да създаде познаване и да разкрие аритметични грешки, но не може да установи, че човек ще постигне същата доходност с реални пари в риск. Завършването на упражнението не създава задължение да се търгува на живо. Валидно заключение е, че методът е неясен, непечеливш при правдоподобни разходи или не заслужава повече внимание.

Преди да обявите упражнението за завършено, проверете дали всяка отворена симулирана позиция има записана оценка или определена процедура за закриване. Иначе отчетът може да брои реализираните печалби, а да оставя губещите позиции извън резултата. Включете стойността на отворените позиции, разходите им и времевия печат на цените. Това просто съгласуване свързва крайния баланс на упражнението с пълния запис, а не с избран набор приключени сделки.

Напишете експеримент, който друг човек може да повтори

Спецификацията трябва да е цялостна инструкция: какво и кога наблюдавате, какво задейства решение, каква експозиция позволявате и какво закрива позицията? Определете поведението и без сигнал. Седмица без подходяща сделка е валидно наблюдение, не причина да разхлабите правилата за по-интересно упражнение.

Целта на упражнение с поръчки може да е правилно съгласуване на частични изпълнения и отмени за двадесет решения. Успехът е правилното количество и известният статус, не печалбата. Изследването на икономическо предимство има друга цел и различни доказателствени изисквания.

Определете правилата за преглед и спиране предварително. Липсващи цени, несъгласувана позиция или неизвестна договорна спецификация могат да изискват пауза. Една загуба не оправдава пренаписване на правилата. При ранно приключване запазете крайните позиции, разходите и причината, вместо да започвате кривата от удобна дата.

Резултатът включва датирана спецификация, пълен дневник, разходни допускания, съгласувана сметка и кратък извод. Разграничете разбирането на механиката, спазването на процеса и подкрепата за икономическата хипотеза. Първите две са ценни и без третото и не налагат преминаване към реални пари.