ОБУЧЕНИЕТО Е НА ПЪРВО МЯСТО.Рекламни връзки · оповестяване
Започнете обучението ↗
Разширеният практически инструментариум

Числа, с
ясно видими ограничения.

Осем начина да проверите аритметиката зад идея. Всеки инструмент посочва какво моделира, какво пропуска и къде един ясен отговор може да стане подвеждащ.

Числа, с ясно видими ограничения.

Проверете входните данни, преди да се доверите на резултата

Запишете какво измерва всяко число: цената за единица не е общата стойност на позицията, а процентът не е парична сума. Проверете дали даден разход вече е включен в цената, или трябва да се въведе отделно. Неизвестната стойност не е автоматично нула.

Запазете базово изчисление, после променете едно несигурно допускане и сравнете резултатите. Така ще видите кой параметър влияе най-силно. Съхранявайте допусканията заедно с отговора: калкулаторът проверява опростена зависимост, не дали сделката може да бъде изпълнена или каква е най-голямата възможна загуба.

Размер на позицията

Колко цели единици се побират в планирания рисков бюджет? Използвайте последователно една валута.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Единици = floor((собствен капитал × риск %) / (|вход − стоп| + разходи на единица)). За акции или прости спот продукти на единици. Не е калкулатор за валутни лотове, фючърсни договори, опции или маржин. Разрив или приплъзване може да надхвърли планирания риск; номиналната експозиция може да надвиши наличния капитал.

Риск и възнаграждаемост

Сравнете планирана цел с планиран стоп след оценените разходи за отваряне и затваряне.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Нетна печалба = |цел − вход| − разходи. Планиран риск = |вход − стоп| + разходи. Дял печеливши сделки за нулев резултат = 1 / (1 + нетна печалба / риск). Допуска фиксирани резултати от печалба/загуба и еднакви разходи; изпълненията и резултатите ще варират. По-високо съотношение не доказва по-добра сделка.

Изкачването обратно

Загуба и печалба със същия процент не се компенсират взаимно.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Необходима печалба = спад / (100 − спад) × 100. Това описва възстановяване до първоначалното номинално салдо, без вноски, тегления, данъци и инфлация. Не е прогноза.

Математическо очакване на сделка

Гледайте отвъд дела на печелившите сделки. Размерът на печалбите и загубите също е важен.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Очаквана стойност = вероятност за печалба × средна печалба − вероятност за загуба × средна загуба − среден разход. Въведете брутни печалби/загуби, за да не се отчитат разходите два пъти. Историческите оценки са несигурни, особено при малки извадки. Положителен резултат не е гаранция.

Валутни единици и стойност на пип

Преобразувайте разстоянието до стопа в базови валутни единици с изрично превалутиране от котираната към валутата на сметката.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Единици = floor(бюджет / (стоп в пипсове × размер на пип × превалутиране + разход на единица) / стъпка) × стъпка. Стойност на пип = единици × размер на пип × превалутиране. Само за линейна валутна експозиция, не за опции. За USD сметка, търгуваща EUR/USD, превалутирането е 1; другите котирани валути изискват актуален независимо проверен курс. Не включва маржин лимити и променящи се обменни курсове. Разривите и ликвидацията могат да надвишат оценката.

Сценарий на портфейлен шок

Приложете едно едновременно сътресение към три позиции без ливъридж, като остатъчните парични средства не се променят.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Печалба/загуба = sum(стойност на позицията × сътресение). Общите позиции не трябва да надвишават собствения капитал; остатъкът е в пари. Това е избран сценарий, не оценка на вероятност или модел на стойност под риск. Без ливъридж, деривати, превалутиране, такси, данъци или ребалансиране. Допуска, че всички позиции могат да се оценят по сценарните цени; реалният изход може да е по-лош.

Нулев резултат с отчитане на разходите

Намерете продажната цена, необходима за възстановяване на входната цена и зададените разходи за пълен цикъл при дълга позиция.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Продажна цена за нулев резултат = [входна цена × (1 + входна такса %) + фиксирани такси / единици + пазарни разходи на единица] / (1 − изходна такса %). Всички парични входни данни са в една валута. Въведете спред/приплъзване само ако още не са включени в ценовите ви допускания; не ги броете двойно. Изключва финансиране, данъци, променящи се валутни курсове и правила за минимални такси. Това е проста дълга позиция в брой, а не модел на опция или договор с ливъридж.

Несигурност на дела печеливши сделки

Извадковият дял на печелившите сделки изглежда точен. Несигурността му често разказва по-полезна история.

Активирайте JavaScript, за да изчислявате.

Приблизителен 95% интервал на Уилсън с z = 1.959964. Допуска независими опити на Бернули с една стабилна вероятност за печалба, без отклонение от подбор и с предварително зададена стратегия. Корелирани сделки, смени на режима и подбор на стратегия могат да обезсилят това тълкуване. Интервалът се отнася за вероятността за печеливша сделка, не за печалба или бъдещ спад; размерът на резултатите и разходите остават съществени.

Всички изчисления се извършват в този браузър. Нищо въведено не се изпраща. Стойностите по подразбиране са примери, а не предложени разпределения, ливъридж или рискови лимити. Използвайте последователно една валута, освен ако изрично не е поискано превалутиране.

МЕТОДИ И КОНТЕКСТ

NIST: доверителни интервали за дялове ↗Investor.gov: как таксите и разходите влияят на портфейл ↗