আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া ব্যাকটেস্টিং

উত্তর পরীক্ষা করার আগে নিয়ম লিখুন

ব্যাকটেস্টে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের নিয়ম ঐতিহাসিক তথ্যে প্রয়োগ করে মডেলকৃত ট্রেডের ধারায় কী ফল হতো হিসাব করা হয়। এর উপযোগিতা হলো অনুমানকে প্রমাণের মুখোমুখি করা। ক্ষতির উদাহরণ এলেই নিয়ম বদলালে অনুশীলনটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়া পরীক্ষার বদলে অতীত বর্ণনার উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

উপকরণের পরিসর, পর্যবেক্ষণের ব্যবধান, প্রবেশ ও প্রস্থানের শর্ত, আকার নির্ধারণপদ্ধতি ও খরচের মডেল দিয়ে শুরু করুন। কখন তথ্য পাওয়া যায় এবং অর্ডার প্রথম কখন কার্যকর হতে পারে তা নির্ধারণ করুন। সমাপনী দামভিত্তিক কৌশলে বাড়তি যুক্তি ছাড়া সাধারণত ধরে নেওয়া যায় না যে চূড়ান্ত সমাপনী দাম আগে থেকেই জানা ছিল এবং ঠিক সেই দামেই কার্যকরণ হয়েছে।

ভবিষ্যতের তথ্য পেছনে ঢুকে পড়ছে কি না দেখুন

সিদ্ধান্তের সময় জানা ছিল না এমন তথ্য সিমুলেশনে ব্যবহার করলে ভবিষ্যৎ তথ্য ব্যবহারের পক্ষপাত ঘটে। উদাহরণ হলো সংশোধিত অর্থনৈতিক তথ্য, পরবর্তী আয়ের ঘোষণা বা ভবিষ্যতের সূচক-সদস্য তালিকা। ঐতিহাসিক ডেটাবেস আজ সম্পূর্ণ নির্ভুল হলেও অতীতের কোনো দিনে মানুষ বাস্তবে কী জানত তা পুনর্গঠনের জন্য অনুপযুক্ত হতে পারে।

পরীক্ষায় ব্যবহৃত সম্পদসমষ্টি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উপকরণ বাদ পড়লে টিকে-থাকার পক্ষপাত তৈরি হয়। শুধু এখনও চালু থাকা কোম্পানি নিয়ে কোনো কৌশল পরীক্ষা করলে ঐতিহাসিক সুযোগসমষ্টিকে প্রভাবিত করা দেউলিয়াত্ব, তালিকাচ্যুতি ও অধিগ্রহণ বাদ পড়তে পারে। ব্যর্থ ক্রিপ্টো টোকেন বা বন্ধ হয়ে যাওয়া তহবিলেও একই সমস্যা হতে পারে। অসুবিধাজনক রেকর্ড নীরবে মুছে না দিয়ে, ডেটাসেট বিলুপ্তির ঘটনাগুলো কীভাবে সামলায় তা নথিভুক্ত করুন।

প্রতি একটি শেয়ারের বদলে দুটি দেওয়া হলে 40 ডলারের 100টি শেয়ার, অন্য বাজার-পরিবর্তনের আগে, প্রায় 20 ডলারের 200টিতে বদলে যায়। বিভাজন নিজে মোট মূল্য কমায় না। সমন্বিত দামের সঙ্গে পুরোনো সংখ্যা মেলালে কাল্পনিক ফল হয়। মোট-রিটার্ন ধারায় থাকা লভ্যাংশ আবার যোগ করাও দ্বিগুণ গণনা।

সম্পাদনকে মডেল করুন, সুবিধাজনক অনুমান নয়

ক্যান্ডেল লিমিট দাম ছুঁলেই পুরো অর্ডার পূরণ হতো প্রমাণিত হয় না। সারিতে অবস্থান, উপলভ্য পরিমাণ ও ক্যান্ডেলের ভেতরের পথ গুরুত্বপূর্ণ। এক বারে স্টপ ও লক্ষ্য দুটোই ছুঁলে শুধু বার থেকে কোনটি আগে হয়েছে নাও বোঝা যেতে পারে। অস্পষ্টতা রক্ষণশীলভাবে বিবেচনা করুন, অথবা ক্রম নির্ধারণ করতে পারে এমন তথ্য নিন।

স্প্রেড, কমিশন, অর্থায়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধার নেওয়ার খরচ এবং বাস্তবসম্মত স্লিপেজ অন্তর্ভুক্ত করুন। করব্যবস্থা এখতিয়ার ও পরিস্থিতিনির্ভর, তাই সাধারণ সিমুলেশনে সর্বজনীন করহার বানানোর বদলে ফল কর-পূর্ব কি না জানাতে হবে। খরচের একাধিক অনুমানে ফল তুলনা করুন। শুধু বিনা খরচে তাৎক্ষণিক কার্যকরণে সফল হয় এমন পদ্ধতি ভঙ্গুর।

আবিষ্কারকে মূল্যায়ন থেকে আলাদা করুন

শত শত প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরাটি দেখালে নির্বাচন সমস্যা হয়। কোনো সমন্বয় কাকতালীয়ভাবে চমৎকার দেখাতে পারে। নিয়ম তৈরিতে ব্যবহার না করা ডেটা সংরক্ষণ করুন; বারবার দেখে সেটিকেও প্রশিক্ষণ নমুনা বানাবেন না। ফরোয়ার্ড পেপার পরীক্ষা ভিন্ন যাচাই দেয়, কারণ নিয়ম স্থির করার পরে নতুন পর্যবেক্ষণ আসে।

শুধু জয়ী চার্ট নয়, ব্যর্থ রূপ, নমুনার আকার, তারিখের পরিসর ও পরীক্ষার সংখ্যা জানান। কাছাকাছি প্যারামিটার একই রকম আচরণ করে, নাকি একটি বিচ্ছিন্ন সেটিংই সব মুনাফা দেয় দেখুন। স্প্রেডশিট কয়েক দশমিক পর্যন্ত নির্ভুল হলেও কাল্পনিক ফল কাল্পনিকই। ঐতিহাসিক অঙ্ক তারল্য, আবেগ ও কার্যগত সমস্যা পুরোপুরি পুনরুৎপাদন করে না।

ডেটার সংস্করণ ও গণনার পরিবর্তনের গবেষণা লগ রাখুন। শেয়ার বিভাজনের সংশোধিত সমন্বয় বা নতুন অন্তর্ভুক্ত ডিলিস্টিং ফল উল্লেখযোগ্যভাবে বদলাতে পারে, এবং সংশোধনটি দৃশ্যমান থাকা উচিত। পুনরুৎপাদনযোগ্যতার অর্থ অন্য কেউ উল্লিখিত ইনপুট ও নিয়ম থেকে একই উত্তর পুনর্গঠন করতে পারবেন। এর অর্থ উত্তরটি অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী নয়, তবে তা জানার পথে এটি প্রয়োজনীয় ধাপ।

হাজার লেনদেন বিশ্বাস করার আগে একটি পুনর্গঠন করুন

একটি লেনদেনের সময়রেখা বানান: তথ্যের তারিখ, প্রকৃত প্রকাশকাল, সিদ্ধান্ত, আদেশ পৌঁছানো ও কার্যকর হওয়া। মঙ্গলবার বাজার বন্ধের পরের ঘোষণা সেই সকালের সিদ্ধান্তে জানা ছিল না। সময় অঞ্চল ও ঘড়ির মৌসুমি পরিবর্তনও ভবিষ্যতের তথ্য ঢুকিয়ে দিতে পারে।

শুধু বন্ধ লেনদেন নয়, পুরো হিসাব মিলিয়ে দেখুন। প্রাথমিক নগদ, বাইরের অর্থপ্রবাহ, উপলব্ধ ফল এবং খোলা পজিশনের মূল্য দিয়ে শেষ ইকুইটি ব্যাখ্যা করতে হবে। একসঙ্গে আসা একাধিক সংকেত প্রত্যেকে একই নগদ পুরোটা খরচ করতে পারে না।

জানা উত্তরসহ ছোট কৃত্রিম ধারায় পরীক্ষা করুন। স্থির দাম ও শূন্য খরচে ট্রেডিং লাভ হওয়ার কথা নয়। একই লেনদেনতালিকায় কমিশন বাড়ালে ফল ঠিক বাড়তি খরচের সমান কমবে। অনুপস্থিত দামের জন্য স্পষ্ট নিয়ম চাই, নীরবে শূন্য দামে সম্পাদন নয়।

গবেষণার প্রশ্ন অনুযায়ী তুলনার ভিত্তি বাছুন। শুধু কেনার কৌশল বাজারের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে লাভ করতে পারে। একই তারিখ এবং লভ্যাংশ ও নগদের অভিন্ন ব্যবস্থাপনা ছাড়া বেশি শেষ মূল্যকে দক্ষতা বলবেন না।