En komplet rutine for valutaanalyse og øvelse

Giv øvelsen et snævert formål

En øvelse bliver nyttig, når den undersøger et afgrænset spørgsmål. Hvordan påvirker realistiske spreads for eksempel en bestemt historisk breakoutregel? Det kan testes mere præcist end ambitionen om at blive god til valutahandel. Vælg ét instrument, en dokumenteret datakilde, en tidsopløsning og en bestemt periode. Afgrænsningen gør det lettere at skelne mellem det, testen faktisk viser, og det, du håber at kunne konkludere.

Notér både produktet og valutaparret. En simuleret EUR/USD-CFD med finansiering er ikke det samme eksperiment som at veksle kontanter eller handle en bestemt futuresløbetid. Identificér kontovaluta, minimumsstørrelse, noteringskonvention og gebyrantagelser, før du indsamler resultater. Ellers kan regnestykket være internt konsistent uden at svare til et instrument, der kan handles i praksis.

En regel skal kunne gentages af en anden person. »Køb, når trenden ser stærk ud« efterlader for meget skøn. Angiv observation, tilgængelighedstidspunkt og tidligste tilladte ordre. Bruger signalet den endelige dagslukning, kræver en handel til netop denne lukkekurs en forklaring: Hvordan kunne ordren afgives, før den endelige kurs var kendt?

Adskil tesen fra ordren

Tesen beskriver, hvilke forhold der undersøges, og hvorfor de kan have betydning. Ordreplanen beskriver, hvad simulatoren gør, hvis disse forhold opstår. Hold dem adskilt. En attraktiv forklaring er ikke en indgangsregel, og en indgangsregel er ikke evidens for fremtidigt overskud.

Angiv referencekursen, den hypotetiske ordretype, størrelsen og exitbetingelserne. Medtag, hvad der sker, hvis kursen springer forbi et indgangs- eller stopniveau. Hvis dataene kun indeholder en kursbjælkes åbning, højeste, laveste og lukning, viser de måske ikke, om et mål eller et stop blev nået først. Markér denne tvetydighed i stedet for automatisk at vælge den rentable fortolkning.

En kursbjælke, der rammer både stop og kursmål, viser ikke nødvendigvis, hvad der blev ramt først. Åbnings-, højeste-, laveste- og lukkekurs fastlægger ikke hele forløbet inden for perioden. Markér tvetydigheden, vis begge udfald, eller brug mere detaljerede data med deres egne begrænsninger. Altid at antage tab først er en konservativ stresstest, ikke en observation af det faktiske forløb.

Lav en tjekliste for begivenheder og omkostninger

Kontrollér planlagte økonomiske meddelelser via primærkilder, og notér deres tidszone. Beslut før øvelsen, om modellen holder positioner gennem disse offentliggørelser. Notér også helligdage og eventuelle antagne perioder uden eksekverbare kurser. Målet er konsistens, ikke at undgå enhver usikker begivenhed; uventede nyheder kan ikke fjernes med en kalender.

Omkostninger bør omfatte spread, kurtage, realistisk slippage, finansiering og omregning til rapporteringsvalutaen, hvor det er relevant. En model med udførelseskurser indeholder allerede spreadeffekten; en model med midtkurser kræver en eksplicit spreadantagelse. Test mindre gunstige omkostninger såvel som basisscenariet. Et resultat, der forsvinder efter en lille omkostningsændring, er skrøbelig dokumentation.

Registrér beslutninger før udfald

Registrér betingelser, begrundelse og planlagt reaktion på indgangstidspunktet. Tilføj bagefter det faktiske simulerede udfald og eventuelle regelafvigelser. At holde disse to registreringer adskilt modvirker omskrivning af den oprindelige idé, så den passer til det skete. En tabshandel kan følge reglerne korrekt, og en gevinsthandel kan skyldes en inkonsekvent proces.

Gennemgå grupper af observationer frem for at fejre enkeltstående succeser. Opgør stikprøvestørrelse, gennemsnitlige brutto- og nettoresultater, drawdowns og klynger af tab. Et attraktivt historisk resultat dokumenterer ikke en varig fordel, især hvis mange variationer blev prøvet, og kun den bedste blev beholdt. Registrer også mislykkede variationer.

Hold udvikling og vurdering adskilt. Fastlæg regler på én periode og undersøg dem derefter på en senere, hidtil ubrugt periode. Ændrer du reglerne efter at have set resultatet, er også denne periode blevet udviklingsdata. Registrér forkastede varianter. En høj andel vindere er heller ikke nok: 60% gevinster på otte dollar og 40% tab på femten giver i gennemsnit −1,20 dollar pr. handel før omkostninger.

Medtag udbyderens og dine egne begrænsninger

En realistisk læringsplan omfatter praktiske kontroller: identificer udbyderens juridiske enhed, slå op i det relevante officielle register, og læs vilkårene for hævning og udførelse. En påstand om registrering garanterer ikke et rentabelt produkt og fjerner ikke enhver risiko. Uopfordrede løfter om faste afkast, pres for at indbetale og krav om ekstra betalinger for at frigive midler bør mødes med skepsis.

Papirhandel undgår det direkte markedstab fra en virkelig position, men kan ikke gengive alle faktiske udførelsesforhold eller følelsesmæssige forhold. Formålet her er læring. Gennemførelse betyder, at du kan forklare eksponeringen, genskabe beregningerne og identificere begrænsningerne — ikke at du får tilladelse til at bruge gearing eller forpligter dig til at handle med rigtige penge.