Ιστορικός έλεγχος χωρίς αυταπάτες

Γράψτε τον κανόνα πριν εξετάσετε την απάντηση

Ένας ιστορικός έλεγχος εφαρμόζει καθορισμένους κανόνες απόφασης σε ιστορικά δεδομένα και υπολογίζει τι θα είχε αποδώσει μια μοντελοποιημένη ακολουθία συναλλαγών. Η αξία του βρίσκεται στην αντιπαραβολή μιας υπόθεσης με στοιχεία. Αν ο κανόνας αλλάζει όποτε εμφανίζεται ένα ζημιογόνο παράδειγμα, η άσκηση γίνεται τρόπος περιγραφής του παρελθόντος αντί για έλεγχο μιας επαναλήψιμης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Ξεκινήστε με το σύνολο μέσων, το διάστημα παρατήρησης, τη συνθήκη εισόδου, τη συνθήκη εξόδου, τη μέθοδο καθορισμού μεγέθους και το μοντέλο κόστους. Ορίστε πότε γίνεται διαθέσιμη η πληροφορία και πότε θα μπορούσε πρώτη φορά να εκτελεστεί μια εντολή. Μια στρατηγική βασισμένη στην τιμή κλεισίματος κανονικά δεν μπορεί να υποθέτει ότι γνώριζε αυτό το τελικό κλείσιμο εκ των προτέρων και εκτελέστηκε στην ίδια ακριβώς τιμή χωρίς πρόσθετη αιτιολόγηση.

Προσέξτε τη διαρροή πληροφοριών προς το παρελθόν

Η μεροληψία χρήσης μελλοντικής πληροφορίας εμφανίζεται όταν η προσομοίωση χρησιμοποιεί στοιχεία μη διαθέσιμα κατά την απόφαση. Παραδείγματα είναι αναθεωρημένα οικονομικά δεδομένα, μεταγενέστερη ανακοίνωση κερδών ή μελλοντικός κατάλογος μελών δείκτη. Μια ιστορική βάση μπορεί να είναι απολύτως ακριβής σήμερα αλλά ακατάλληλη για ανασύνθεση όσων γνώριζε πράγματι κάποιος σε προγενέστερη ημερομηνία.

Η μεροληψία επιβίωσης προκύπτει όταν το ελεγχόμενο σύνολο αποκλείει μέσα που εξαφανίστηκαν. Μια στρατηγική που δοκιμάζεται μόνο σε εταιρείες που εξακολουθούν να υπάρχουν μπορεί να παραβλέπει πτωχεύσεις, διαγραφές και εξαγορές που επηρέασαν το ιστορικό σύνολο ευκαιριών. Το ίδιο ζήτημα μπορεί να εμφανιστεί με αποτυχημένα tokens ή καταργημένα επενδυτικά κεφάλαια. Τεκμηριώστε πώς το σύνολο δεδομένων χειρίζεται τις εξαφανίσεις αντί να διαγράφετε σιωπηρά δύσκολες εγγραφές.

Σε διάσπαση δύο μετοχών για κάθε μία, 100 μετοχές των 40 δολαρίων γίνονται 200 περίπου των 20, πριν από άλλες κινήσεις της αγοράς. Η διάσπαση δεν υποδιπλασιάζει την αξία. Προσαρμοσμένες τιμές με μη προσαρμοσμένες ποσότητες παράγουν πλασματικά αποτελέσματα. Η πρόσθεση μερίσματος σε σειρά που περιλαμβάνει ήδη την επανεπένδυσή του το μετρά δύο φορές.

Μοντελοποιήστε την εκτέλεση, μη θεωρείτε ότι σας ευνοεί

Το ότι ένα κερί αγγίζει μια οριακή τιμή δεν αποδεικνύει ότι θα είχε εκτελεστεί ολόκληρη η εντολή σας. Σημασία έχουν η θέση στην ουρά, η διαθέσιμη ποσότητα και η διαδρομή εντός του κεριού. Αν τόσο το stop όσο και ο στόχος αγγιχθούν στην ίδια ράβδο, η ράβδος από μόνη της ίσως δεν δείχνει ποιο συνέβη πρώτο. Αντιμετωπίστε συντηρητικά αυτή την ασάφεια ή χρησιμοποιήστε δεδομένα που μπορούν να προσδιορίσουν τη σειρά.

Συμπεριλάβετε το περιθώριο αγοράς-πώλησης, τις προμήθειες, τη χρηματοδότηση, τα κόστη δανεισμού όπου εφαρμόζονται και εύλογη ολίσθηση. Η φορολογική μεταχείριση εξαρτάται από τη δικαιοδοσία και τις περιστάσεις, επομένως μια γενική προσομοίωση πρέπει να δηλώνει αν τα αποτελέσματα είναι προ φόρων αντί να επινοεί καθολικό συντελεστή. Συγκρίνετε αποτελέσματα υπό διάφορες παραδοχές κόστους. Μια μέθοδος που επιτυγχάνει μόνο με δωρεάν και στιγμιαία εκτέλεση είναι εύθραυστη.

Διαχωρίστε την ανακάλυψη από την αξιολόγηση

Η δοκιμή εκατοντάδων συνδυασμών παραμέτρων και η παρουσίαση του καλύτερου δημιουργεί πρόβλημα επιλογής. Κάποιος συνδυασμός μπορεί να φαίνεται εξαιρετικός τυχαία. Κρατήστε δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του κανόνα και αποφύγετε την επανειλημμένη εξέτασή τους ώσπου να γίνουν άλλο ένα δείγμα εκπαίδευσης. Μια μελλοντική δοκιμή σε εικονικές συναλλαγές προσφέρει διαφορετικό έλεγχο, επειδή οι νέες παρατηρήσεις φτάνουν αφού καθοριστούν οι κανόνες.

Αναφέρετε αποτυχημένες παραλλαγές, μέγεθος δείγματος, χρονικό εύρος και αριθμό πειραμάτων, όχι μόνο το επιτυχημένο διάγραμμα. Εξετάστε αν κοντινές επιλογές παραμέτρων συμπεριφέρονται παρόμοια ή αν μία μεμονωμένη ρύθμιση παράγει όλο το κέρδος. Τα υποθετικά αποτελέσματα παραμένουν υποθετικά ακόμη κι όταν το φύλλο υπολογισμού εμφανίζει πολλά δεκαδικά ψηφία. Η ρευστότητα, τα συναισθήματα και τα λειτουργικά προβλήματα δεν αναπαράγονται πλήρως από την αριθμητική ιστορικών δεδομένων.

Τηρείτε ερευνητικό αρχείο εκδόσεων δεδομένων και αλλαγών υπολογισμού. Μια διορθωμένη προσαρμογή διάσπασης μετοχών ή μια πρόσφατα ενσωματωμένη διαγραφή από το χρηματιστήριο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά το αποτέλεσμα, και η διόρθωση πρέπει να παραμένει ορατή. Αναπαραγωγιμότητα σημαίνει ότι άλλος μπορεί να ανασυνθέσει την ίδια απάντηση από τις δηλωμένες εισροές και κανόνες. Δεν σημαίνει ότι η απάντηση είναι οικονομικά χρήσιμη, αλλά αποτελεί αναγκαίο βήμα για να διαπιστωθεί αυτό.

Ανακατασκευάστε μία συναλλαγή πριν πιστέψετε χίλιες

Χτίστε χρονογραμμή για μία συναλλαγή: ημερομηνία στοιχείου, πραγματική διαθεσιμότητα, απόφαση, άφιξη εντολής και εκτέλεση. Ανακοίνωση μετά το κλείσιμο της Τρίτης δεν ήταν γνωστή το πρωί. Ελέγξτε ζώνες ώρας και αλλαγές θερινής ώρας για κρυφή διαρροή μελλοντικών πληροφοριών.

Συμφωνήστε ολόκληρο τον λογαριασμό, όχι μόνο τις κλεισμένες συναλλαγές. Αρχικά μετρητά, εξωτερικές ροές, πραγματοποιημένα αποτελέσματα και αποτίμηση ανοικτών θέσεων πρέπει να εξηγούν τα τελικά ίδια κεφάλαια. Πολλά ταυτόχρονα σήματα δεν μπορούν να ξοδέψουν το καθένα τα ίδια διαθέσιμα χρήματα.

Δοκιμάστε μικρές τεχνητές σειρές με γνωστό αποτέλεσμα. Σταθερή τιμή χωρίς έξοδα δεν δημιουργεί κέρδος συναλλαγών. Σε σταθερό κατάλογο συναλλαγών, μεγαλύτερη προμήθεια πρέπει να μειώνει ακριβώς κατά το πρόσθετο κόστος το αποτέλεσμα. Η ελλείπουσα τιμή απαιτεί καταγεγραμμένο χειρισμό.

Επιλέξτε σύγκριση κατάλληλη για το ερώτημα. Μια στρατηγική μόνο αγορών μπορεί να κερδίζει από τη γενική άνοδο. Χρησιμοποιήστε ίδιες ημερομηνίες και συνεπή χειρισμό μερισμάτων και μετρητών πριν αποδώσετε τη διαφορά σε ικανότητα χρονισμού.