Κλείστε το μάθημα.
Δοκιμάστε το πρόβλημα.

Ο προϋπολογισμός είναι 60. Με απόσταση τιμής 1.50 συν κόστος 0.10, floor(60 / 1.60) = 37 μονάδες, με προγραμματισμένο κίνδυνο 59.20. Με απόσταση 3.00 συν κόστος 0.10, floor(60 / 3.10) = 19 μονάδες, με προγραμματισμένο κίνδυνο 58.90. Η διατήρηση 37 μονάδων μετά τη διεύρυνση του stop αυξάνει την προγραμματισμένη ζημία σε 114.70. Αυτά είναι μεγέθη σχεδιασμού, όχι εγγυημένα όρια ζημίας.

Προσδοκώμενη απόδοση = 0.70 × 40 − 0.30 × 110 − 3 = −8 ανά συναλλαγή. Το υψηλό ποσοστό επιτυχιών δεν υπερκαλύπτει τις μεγαλύτερες ζημίες και τα έξοδα. Η εκτίμηση προϋποθέτει επίσης αντιπροσωπευτικό δείγμα, κάτι που πρέπει ακόμη να ελεγχθεί.

Η ζημία είναι 6,000 / 20,000 = 30%. Η ανάκαμψη χρειάζεται 6,000 / 14,000 = 42.857%, όχι 30%. Κέρδος 30% από τις 14,000 φτάνει μόνο τις 18,200. Οι εισφορές θα άλλαζαν τον λογιστικό υπολογισμό και πρέπει να διαχωρίζονται από την επενδυτική απόδοση.

Αξία pip = 20,000 × 0.01 × 0.0067 = 1.34 USD ανά pip. Κίνηση 40 pip είναι περίπου 53.60 USD πριν από έξοδα αν η ισοτιμία μετατροπής δεν αλλάξει. Η μετατροπή λογαριασμού μπορεί να αλλάξει και ένα συμβόλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό πολλαπλασιαστή.

Η τιμή πώλησης πρέπει να ικανοποιεί 100 × πώληση × 0.998 = 100 × 25 × 1.002. Πώληση = 25 × 1.002 / 0.998 ≈ 25.1002. Η απαιτούμενη άνοδος είναι περίπου 0.4008%. Η επιστροφή στην τιμή εισόδου εξακολουθεί να συνεπάγεται απώλεια των προμηθειών.

Οι ζημίες είναι 800, 300 και 500, συνολικά 1,600. Η υποχώρηση χαρτοφυλακίου είναι 16%, με υπόλοιπο 8,400, υποθέτοντας αμετάβλητα μετρητά και απουσία μόχλευσης, τελών ή συναλλαγματικών επιδράσεων. Τρεις ονομασίες στοιχείων δεν εμποδίζουν ένα κοινό δυσμενές αποτέλεσμα.

Κατέχετε 90 μετοχές σε προσαρμοσμένη τιμή αναφοράς 40, διατηρώντας την ίδια αξία 3,600. Οι πραγματικές συναλλαγές μπορεί να κινούνται γύρω από αυτή την αναφορά. Ένα διάγραμμα ή ιστορικός έλεγχος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάσπαση αντί να αντιμετωπίζει την ονομαστική μεταβολή τιμής ως ζημία δύο τρίτων.

Κάθε πληρωμή χρηματοδότησης είναι 15,000 × 0.0002 = 3· οι τρεις κοστίζουν 9. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι 45 − 9 − 12 = 24. Αυτό προϋποθέτει ότι το αναφερόμενο επιτόκιο αφορά κάθε διάστημα πληρωμής, όχι το έτος, και ότι η ονομαστική αξία μένει σταθερή. Τα πραγματικά επιτόκια χρηματοδότησης και η κατεύθυνση πληρωμής μπορούν να αλλάξουν.

Όχι. Ένα διάστημα Wilson 95% είναι περίπου από 34.2% έως 74.2%, ακόμη και πριν ληφθούν υπόψη η μεροληψία επιλογής, η εξάρτηση ή ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η πιθανότητα κέρδους επίσης δεν λέει από μόνη της τίποτα για τα μεγέθη αποτελεσμάτων και τα έξοδα. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή αβεβαιότητας και συγκρίνετε με 55 επιτυχίες στις 100.

Η πληρωμή αυξάνεται από 800,000 σε 880,000 σε εγχώριο νόμισμα, αύξηση 80,000. Είναι μεταβολή του κόστους της υποχρέωσης σε εγχώριο νόμισμα, όχι απαραίτητα η συνολική οικονομική ζημία της εταιρείας: έσοδα, άλλα στοιχεία, αντισταθμίσεις και χρονισμός μπορούν να αντισταθμίσουν ή να μεταβάλουν την έκθεση.

Η προσομοίωση μπορεί να περιλαμβάνει παραδοχή μη διαθέσιμης εκτέλεσης. Προσδιορίστε πότε έγινε γνωστή η τιμή κλεισίματος, πότε μπορούσε να υποβληθεί η εντολή και ποια εκτέλεση ήταν πράγματι διαθέσιμη. Μια δημοπρασία κλεισίματος μπορεί να έχει προθεσμίες υποβολής πριν γίνει γνωστή η τελική τιμή. Μεταφέρετε την απόφαση ή την εκτέλεση σε πραγματικά διαθέσιμο χρόνο και συμπεριλάβετε κόστη.

Όχι. Το όριο εμποδίζει εκτέλεση κάτω από την καθορισμένη τιμή, αλλά η εντολή μπορεί να παραμείνει ανεκτέλεστη. Η έκθεση μπορεί να συνεχίσει να χάνει αξία. Μια stop-market δίνει προτεραιότητα στην εκτέλεση μετά την ενεργοποίηση, αλλά μπορεί να εκτελεστεί πολύ χαμηλότερα από την τιμή ενεργοποίησης. Καμία εντολή δεν εξαλείφει τον κίνδυνο χάσματος.