Tagasitestimine ilma enesepettuseta
Ajalooline simulatsioon on uurimisvahend, mitte ajamasin ega lubadus reaalsetest tulemustest.
Kirjuta reegel enne vastuse uurimist
Järeltest rakendab ajaloolistele andmetele määratud otsustusreegleid ja arvutab, mida modelleeritud tehingujada oleks andnud. Selle väärtus seisneb hüpoteesi kontrollimises tõendite abil. Kui reegel muutub iga kord, kui ilmub kahjumlik näide, muutub harjutus korratava otsustusprotsessi testimise asemel mineviku kirjeldamise viisiks.
Alusta instrumentide valikust, vaatlusintervallist, sisenemis- ja väljumistingimusest, mahu määramise meetodist ning kulumudelist. Määra, millal teave kättesaadavaks saab ja millal korraldus saaks esimest korda täituda. Sulgemishinnal põhinev strateegia ei saa tavaliselt ilma lisapõhjenduseta eeldada, et teadis lõplikku sulgemishinda ette ja täitus täpselt sama hinnaga.
Jälgi info tagasisuunalist lekkimist
Tulevikuinfo kasutamise kallutatus tekib, kui simulatsioon kasutab infot, mis polnud otsuse hetkel kättesaadav. Näited on parandatud majandusandmed, hilisem kasumiteade või tulevane indeksikoosseis. Ajalooline andmebaas võib täna olla täiesti täpne, kuid sobimatu selle taastamiseks, mida inimene varasemal kuupäeval tegelikult teadis.
Ellujäämiskallutatus tekib siis, kui testitav kogum jätab välja kadunud instrumendid. Ainult seni eksisteerivatel ettevõtetel testitud strateegia võib jätta arvestamata pankrotid, börsilt lahkumised ja omandamised, mis mõjutasid ajaloolisi võimalusi. Sama probleem võib tekkida ebaõnnestunud krüptotokenite või lõpetatud fondidega. Dokumenteeri, kuidas andmestik kadumisi käsitleb, selle asemel et keerulised kirjed vaikselt kustutada.
Ettevõtte sündmused vajavad kooskõlalist arvestust. Aktsiate jagunemisel kaks ühe vastu muutub sada 40-dollarilist aktsiat kahesajaks ligikaudu 20-dollariliseks, kui muid hinnamuutusi pole. Jagunemine ise ei poolita positsiooni väärtust. Korrigeeritud hinna ühendamine korrigeerimata kogusega loob väljamõeldud tulemuse. Juba tootlusse kaasatud dividendi uus lisamine arvestab seda kaks korda.
Muuda täitmine mudeliks, mitte vastutulekuks
Limiithinda puudutav küünal ei tõesta, et kogu sinu order oleks täidetud. Olulised on järjekorrakoht, saadaolev kogus ja hinnatee küünla sees. Kui ühe hinnatulba jooksul puudutatakse nii stoppi kui ka sihttaset, ei pruugi tulp üksi näidata, kumb juhtus esimesena. Käsitle sellist ebaselgust konservatiivselt või kasuta andmeid, mis võimaldavad järjekorra kindlaks teha.
Arvesta hinnavahet, komisjonitasusid, rahastamist, vajaduse korral laenukulusid ja usutavat hinnalibisemist. Maksustamine sõltub jurisdiktsioonist ja asjaoludest, mistõttu peaks üldine simulatsioon universaalse määra väljamõtlemise asemel ütlema, kas tulemused on maksueelsed. Võrdle tulemusi mitme kulueelduse korral. Meetod, mis toimib ainult tasuta ja hetkelise täitmisega, on habras.
Erista avastamist hindamisest
Sadade parameetrikombinatsioonide katsetamine ja parima esitamine tekitab valikuprobleemi. Mõni kombinatsioon võib juhuslikult suurepärane paista. Hoia varuks andmed, mida reegli väljatöötamisel ei kasutatud, ning väldi nende korduvat vaatamist, kuni need muutuvad veel üheks treeningvalimiks. Edasine näidistest pakub teistsugust kontrolli, sest uued vaatlused saabuvad pärast reeglite fikseerimist.
Esita ebaõnnestunud variandid, valimi suurus, kuupäevavahemik ja katsete arv, mitte ainult võitev graafik. Uuri, kas lähedased parameetrivalikud käituvad sarnaselt või annab kogu kasumi üks eraldiseisev seadistus. Hüpoteetilised tulemused jäävad hüpoteetiliseks isegi siis, kui tabel arvutab mitu kohta pärast koma. Ajalooline aritmeetika ei taastooda täielikult likviidsust, emotsioone ega tegevusprobleeme.
Pea uurimispäevikut andmeversioonide ja arvutusmuudatuste kohta. Parandatud aktsia tükeldamise korrigeerimine või äsja lisatud börsilt lahkumine võib tulemust oluliselt muuta ning parandus peaks jääma nähtavaks. Reprodutseeritavus tähendab, et teine inimene saab samadest sisenditest ja reeglitest sama vastuse taastada. See ei tähenda, et vastus oleks majanduslikult kasulik, kuid on vajalik samm selle väljaselgitamisel.
Taasta üks tehing, enne kui usaldad tuhandet
Pane valitud tehingu kohta kirja andmete kuupäev, tegelik kättesaadavus, otsus, korralduse saabumine ja täitmine. Teisipäeval pärast turu sulgemist avaldatud teave ei saa põhjendada sama hommiku ostu. Ajavööndid ja suveajale üleminek võivad samuti märkamatult tulevikuteavet testi tuua.
Kontrolli kogu kontot, mitte ainult suletud tehinguid. Algraha, välised rahavood, realiseeritud tulemus ja avatud positsioonide väärtus peavad selgitama lõppkapitali. Samaaegsed signaalid ei saa igaüks kulutada sama raha. Simulaator vajab korralduste prioriteete ja reegleid ebapiisava ostujõu puhuks.
Kasuta väikseid kunstlikke andmeridu, mille vastus on teada. Püsiv hind ilma kuludeta ei tohi tekitada kauplemiskasumit. Sama tehinguloendi korral vähendab suurem komisjon tulemust täpselt lisakulu võrra. Puuduv hind vajab selget käsitlust, mitte täitmist nulliga või lõputult vana noteeringuga.
Vali võrdlus uurimisküsimuse järgi. Ainult aktsiaid ostev strateegia võib teenida üldise tururalli tõttu. Passiivne võrdlus peab kasutama samu kuupäevi ning ühtset dividendide ja raha arvestust. Kõrgem lõppsaldo ei tõesta iseenesest turu ajastamise oskust.