مجموعه گسترده‌تر ابزارهای عملی

اعداد، همراه با
محدودیت‌های آشکارشان.

هشت راه برای آزمودن حساب پشت یک ایده. هر ابزار بیان می‌کند چه چیزی را مدل می‌کند، چه چیزی را کنار می‌گذارد و کجا پاسخ سرراست می‌تواند گمراه‌کننده شود.

اعداد، همراه با محدودیت‌های آشکارشان.

اندازه موقعیت

چند واحد کامل در بودجه ریسک برنامه‌ریزی‌شده جا می‌گیرد؟ از یک ارز به‌طور یکسان استفاده کنید.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

واحدها = floor((خالص ارزش حساب × ریسک %) / (|ورود − توقف| + هزینه هر واحد)). برای سهام یا محصولات نقدی ساده مبتنی بر واحد. ماشین‌حساب لات فارکس، قرارداد آتی، اختیار یا وجه تضمین نیست. شکاف یا لغزش قیمت می‌تواند از ریسک برنامه‌ریزی‌شده فراتر رود؛ مواجهه اسمی ممکن است از سرمایه موجود بیشتر شود.

ریسک و سود بالقوه

هدف برنامه‌ریزی‌شده را پس از هزینه رفت‌وبرگشت برآوردی با توقف برنامه‌ریزی‌شده مقایسه کنید.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

پاداش خالص = |هدف − ورود| − هزینه‌ها. ریسک برنامه‌ریزی‌شده = |ورود − توقف| + هزینه‌ها. نرخ برد سربه‌سر = 1 / (1 + پاداش خالص / ریسک). نتایج ثابت برد/باخت و هزینه یکسان را فرض می‌کند؛ اجراها و نتایج متغیرند. نسبت بالاتر اثبات معامله بهتر نیست.

صعود دوباره

زیان و سودی با درصد برابر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

رشد لازم = افت سرمایه / (100 − افت سرمایه) × 100. این بازیابی موجودی اسمی اولیه را توصیف می‌کند و واریز، برداشت، مالیات و تورم را نادیده می‌گیرد. پیش‌بینی نیست.

امید ریاضی معامله

فراتر از نرخ برد را ببینید. اندازه سود و زیان نیز مهم است.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

امید ریاضی = احتمال برد × میانگین سود − احتمال باخت × میانگین زیان − میانگین هزینه. سود/زیان ناخالص وارد کنید تا هزینه دو بار شمرده نشود. برآورد تاریخی، به‌ویژه در نمونه کوچک، نامطمئن است. نتیجه مثبت تضمین نیست.

واحدهای فارکس و ارزش پیپ

فاصله توقف را با تبدیل صریح ارز مظنه به ارز حساب، به واحد ارز پایه تبدیل کنید.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

واحدها = floor(بودجه / (پیپ توقف × اندازه پیپ × تبدیل + هزینه هر واحد) / گام) × گام. ارزش پیپ = واحدها × اندازه پیپ × تبدیل. فقط برای مواجهه خطی فارکس، نه اختیار. برای حساب USD در معامله EUR/USD، تبدیل 1 است؛ سایر ارزهای مظنه نرخ جاری با تأیید مستقل می‌خواهند. محدودیت وجه تضمین و تغییر نرخ تبدیل را لحاظ نمی‌کند. شکاف و تصفیه اجباری می‌توانند از برآورد فراتر روند.

سناریوی شوک پرتفوی

یک شوک هم‌زمان به سه دارایی بدون اهرم اعمال کنید؛ نقدینگی باقی‌مانده ثابت می‌ماند.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

سود/زیان = sum(ارزش دارایی × شوک). جمع دارایی‌ها نباید بیش از خالص ارزش حساب باشد؛ باقیمانده نقدینگی است. این سناریوی منتخب است، نه برآورد احتمال یا مدل ارزش در معرض ریسک. بدون اهرم، مشتقه، تبدیل ارز، کارمزد، مالیات یا بازمتوازن‌سازی. فرض می‌کند همه دارایی‌ها در قیمت‌های سناریو قابل‌ارزش‌گذاری‌اند؛ خروج واقعی شاید بدتر باشد.

سربه‌سر با لحاظ هزینه

قیمت فروش لازم برای جبران قیمت ورود و هزینه‌های اصطکاکی مشخص رفت‌وبرگشت در موقعیت خرید را پیدا کنید.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

فروش سربه‌سر = [ورود × (1 + کارمزد ورود %) + کارمزد ثابت / واحدها + هزینه اصطکاکی هر واحد] / (1 − کارمزد خروج %). همه ورودی‌های پولی یک ارز دارند. فاصله/لغزش قیمت را فقط اگر از قبل در فرض قیمت نیست وارد کنید؛ دوباره نشمارید. تأمین مالی، مالیات، تغییر ارز و قواعد حداقل کارمزد را حذف می‌کند. این موقعیت نقدی خرید ساده است، نه مدل اختیار یا قرارداد اهرمی.

عدم‌قطعیت نرخ برد

نرخ برد نمونه دقیق به نظر می‌رسد. عدم‌قطعیت آن اغلب داستان مفیدتری می‌گوید.

برای محاسبه، جاوااسکریپت را فعال کنید.

بازه تقریبی امتیاز ویلسون 95% با z = 1.959964. آزمون‌های مستقل برنولی با یک احتمال برد پایدار، نبود سوگیری انتخاب و استراتژی ازپیش‌تعیین‌شده را فرض می‌کند. معامله همبسته، تغییر رژیم و انتخاب استراتژی می‌توانند این تفسیر را نامعتبر کنند. بازه درباره احتمال برد است، نه سود یا افت سرمایه آینده؛ اندازه بازده و هزینه همچنان ضروری‌اند.

همه محاسبات در همین مرورگر اجرا می‌شوند. هیچ ورودی شما ارسال نمی‌شود. مقادیر پیش‌فرض مثال‌اند، نه تخصیص، اهرم یا حد ریسک پیشنهادی. جز وقتی تبدیل صریحاً خواسته شده، از یک ارز به‌طور یکسان استفاده کنید.

پیش از اتکا به خروجی، ورودی‌ها را بررسی کنید

پیش از استفاده از هر محاسبه‌گر، واحد ورودی‌ها را بنویسید: مبلغ، درصد، قیمت هر واحد یا تعداد واحدها. ارزها باید سازگار باشند و هزینه هر واحد با هزینه کل معامله اشتباه نشود. ابتدا مثال کوچکی را دستی حل و نتیجه را مقایسه کنید؛ اگر اختلاف داشت، تعریف‌ها و گرد کردن را بررسی کنید. ورودی نامعلوم نباید بی‌سروصدا صفر فرض شود.

همه ورودی‌ها را ثابت نگه دارید و تنها یکی را تغییر دهید تا عامل تغییر نتیجه روشن شود. هزینه بیشتر یا اجرای نامطلوب‌تر را امتحان کنید و موارد خارج از مدل، مانند توقف بازار یا عدم امکان برداشت، را بنویسید. سناریو می‌گوید تحت فرض‌های مشخص چه رخ می‌دهد؛ احتمال وقوع آن فرض‌ها را تعیین نمی‌کند. رقم‌های اعشاری بیشتر، داده ضعیف یا اطلاعات ضروریِ مفقود را جبران نمی‌کنند.