OPPIMINEN ENSIN.Mainoslinkit · ilmoitus
Aloita oppiminen ↗
Laajennettu käytännön työkalupakki

Luvut ja
niiden rajat näkyvissä.

Kahdeksan tapaa testata idean taustalla olevaa matematiikkaa. Jokainen työkalu kertoo, mitä se mallintaa, mitä se jättää pois ja missä selkeä vastaus voi johtaa harhaan.

Luvut ja niiden rajat näkyvissä.

Tarkista syötteet ennen tulokseen luottamista

Kirjoita, mitä kukin luku mittaa: yksikköhinta ei ole position kokonaisarvo eikä prosenttiluku ole rahamäärä. Tarkista, sisältyykö kulu jo hintaan vai pitääkö se syöttää erikseen. Tuntematon arvo ei tarkoita automaattisesti nollaa.

Tallenna peruslaskelma, muuta sen jälkeen yhtä epävarmaa oletusta ja vertaa tuloksia. Näin näet, mikä syöte vaikuttaa eniten. Säilytä oletukset vastauksen mukana: laskuri tarkistaa yksinkertaistetun yhteyden, ei kaupan toteutettavuutta tai suurinta mahdollista tappiota.

Position koko

Kuinka monta kokonaista yksikköä mahtuu suunniteltuun riskibudjettiin? Käytä johdonmukaisesti yhtä valuuttaa.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Yksiköt = floor((oma pääoma × riski %) / (|avaus − stop| + yksikkökohtaiset kulut)). Osakkeille tai yksinkertaisille yksikköpohjaisille spot-tuotteille. Ei valuuttalottien, futuurisopimusten, optioiden eikä vakuusvaatimusten laskuri. Hintahyppy tai liukuma voi ylittää suunnitellun riskin; nimellisaltistus voi ylittää käytettävissä olevan pääoman.

Riski ja tuotto

Vertaa suunniteltua tavoitetta suunniteltuun stop-tasoon arvioitujen avaus- ja sulkemiskulujen jälkeen.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Nettotuotto = |tavoite − avaus| − kulut. Suunniteltu riski = |avaus − stop| + kulut. Nollatuloksen voittoprosentti = 1 / (1 + nettotuotto / riski). Olettaa vakiovoitot ja -tappiot sekä samat kulut; toteutukset ja tulokset vaihtelevat. Suurempi suhde ei todista kauppaa paremmaksi.

Nousu takaisin

Tappio ja yhtä suuri prosentuaalinen nousu eivät kumoa toisiaan.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Tarvittava nousu = arvonalenema / (100 − arvonalenema) × 100. Kuvaa palautumista alkuperäiseen nimellissaldoon huomioimatta talletuksia, nostoja, veroja ja inflaatiota. Ei ole ennuste.

Kaupan odotusarvo

Katso voittoprosenttia pidemmälle. Myös voittojen ja tappioiden koko merkitsee.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Odotusarvo = voiton todennäköisyys × keskimääräinen voitto − tappion todennäköisyys × keskimääräinen tappio − keskimääräinen kulu. Syötä voitot ja tappiot ennen kuluja, jotta kuluja ei lasketa kahdesti. Historialliset arviot ovat epävarmoja etenkin pienissä otoksissa. Positiivinen tulos ei ole takuu.

Valuuttayksiköt ja pipin arvo

Muunna stop-etäisyys perusvaluutan yksiköiksi käyttämällä nimenomaista muuntokurssia noteerausvaluutasta tilivaluuttaan.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Yksiköt = floor(budjetti / (stop pipeinä × pipin koko × muuntokerroin + yksikkökohtainen kulu) / askel) × askel. Pipin arvo = yksiköt × pipin koko × muuntokerroin. Vain lineaariselle valuutta-altistukselle, ei optioille. USD-tilillä EUR/USD-kaupassa muuntokerroin on 1; muut noteerausvaluutat vaativat ajantasaisen, riippumattomasti varmennetun kurssin. Ei huomioi vakuusrajoja eikä muuttuvia muuntokursseja. Hintahyppy ja pakkolikvidointi voivat ylittää arvion.

Salkun sokkiskenaario

Kohdista yksi samanaikainen sokki kolmeen vivuttamattomaan omistukseen ja jätä loppukäteinen ennalleen.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Voitto/tappio = summa(omistuksen arvo × sokki). Omistusten yhteisarvo ei saa ylittää omaa pääomaa; loppu on käteistä. Tämä on valittu skenaario, ei todennäköisyysarvio eikä value-at-risk-malli. Ei vipua, johdannaisia, valuuttamuunnoksia, kuluja, veroja eikä tasapainotusta. Olettaa, että kaikki omistukset voidaan arvostaa skenaarion hintoihin; todellinen poistumishinta voi olla huonompi.

Kulut huomioiva nollatulos

Laske myyntihinta, jolla pitkän position avaushinta ja määritellyt avaus- ja sulkemiskustannukset saadaan katettua.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Nollatuloksen myyntihinta = [avaus × (1 + avauspalkkio %) + kiinteät kulut / yksiköt + kitkakulu yksikköä kohti] / (1 − sulkemispalkkio %). Kaikki rahamäärät ovat samassa valuutassa. Syötä spread/liukuma vain, jos ne eivät jo sisälly hintaoletuksiin; älä laske niitä kahdesti. Ei huomioi rahoitusta, veroja, muuttuvia valuuttakursseja eikä vähimmäispalkkioita. Malli kuvaa yksinkertaista pitkää käteispositiota, ei optiota eikä vivutettua sopimusta.

Voittoprosentin epävarmuus

Otoksen voittoprosentti näyttää täsmälliseltä. Sen epävarmuus kertoo usein enemmän.

Ota JavaScript käyttöön laskemista varten.

Likimääräinen 95%:n Wilsonin luottamusväli arvolla z = 1.959964. Olettaa riippumattomat Bernoulli-kokeet, yhden vakaan voittotodennäköisyyden, ei valikoitumisharhaa sekä ennalta määritellyn strategian. Korreloivat kaupat, markkinaregiimien muutokset ja strategian valinta voivat mitätöidä tulkinnan. Väli koskee voiton todennäköisyyttä, ei voiton määrää eikä tulevaa arvonalenemaa; voittojen koko ja kulut ovat edelleen olennaisia.

Kaikki laskelmat tehdään tässä selaimessa. Syöttämiäsi tietoja ei lähetetä. Oletusarvot ovat esimerkkejä, eivät suosituksia sijoitusjakaumasta, vivusta tai riskirajoista. Käytä johdonmukaisesti yhtä valuuttaa, ellei muunnosta erikseen pyydetä.

MENETELMÄT JA ASIAYHTEYS

NIST: osuuksien luottamusvälit ↗Investor.gov: kulujen ja palkkioiden vaikutus salkkuun ↗