Backtesting nang hindi nililinlang ang sarili

Isulat ang tuntunin bago suriin ang sagot

Inilalapat ng backtest ang tinukoy na mga tuntunin ng pagpapasiya sa makasaysayang datos at kinakalkula kung ano sana ang ibinunga ng sunod-sunod na trade ayon sa modelo. Ang halaga nito ay nasa pagsubok ng hypothesis laban sa ebidensiya. Kung nagbabago ang tuntunin tuwing may lumilitaw na naluging halimbawa, nagiging paraan ang pagsasanay ng paglalarawan sa nakaraan sa halip na pagsubok ng nauulit na proseso ng pagpapasiya.

Magsimula sa saklaw ng mga instrumento, pagitan ng pagmamasid, kondisyon sa pagpasok, kondisyon sa paglabas, paraan ng pagtukoy ng laki at modelo ng gastos. Tukuyin kung kailan nagiging available ang impormasyon at kung kailan unang maaaring maisagawa ang order. Hindi karaniwang maaaring ipagpalagay ng estratehiyang nakabatay sa closing price na alam nito nang mas maaga ang panghuling close na iyon at na-fill sa eksaktong parehong presyo nang walang karagdagang paliwanag.

Mag-ingat sa impormasyong tumatagas pabalik sa nakaraan

Nagkakaroon ng look-ahead bias kapag gumagamit ang simulation ng impormasyong hindi pa available sa oras ng pasya. Kabilang sa mga halimbawa ang nirebisang datos pang-ekonomiya, anunsiyo ng kita sa kalaunan o listahan ng mga magiging kasapi ng index. Maaaring ganap na tumpak ang historikal na database ngayon ngunit hindi angkop sa muling pagbuo ng kung ano ang aktuwal na alam ng isang tao sa mas maagang petsa.

Lumilitaw ang survivorship bias kapag hindi kasama sa sinubukang saklaw ang mga instrumentong nawala. Maaaring makaligtaan ng estratehiyang sinubukan lamang sa mga kompanyang umiiral pa ang mga pagkabangkarote, delisting, at acquisition na nakaapekto sa makasaysayang hanay ng pagkakataon. Maaari ring mangyari ito sa mga nabigong crypto token o itinigil na pondo. Idokumento kung paano pinangangasiwaan ng dataset ang mga pagkawala sa halip na tahimik na burahin ang mahihirap na rekord.

Sa two-for-one stock split, ang 100 share na tig-40 dolyar ay nagiging 200 na humigit-kumulang tig-20 bago ang ibang galaw ng merkado. Hindi hinahati ng split ang kabuuang halaga. Lumilikha ng pekeng resulta ang adjusted na presyo na ipinares sa hindi adjusted na bilang. Dobleng bilang din ang pagdaragdag ng dividend sa seryeng kasama na ang muling pag-invest nito.

Gawing modelo ang pagpapatupad, hindi pabor

Hindi pinatutunayan ng pagdampi ng candle sa limit price na ma-fi-fill ang buong order mo. Mahalaga ang puwesto sa pila, magagamit na dami, at landas sa loob ng candle. Kung parehong naabot ang stop at target sa iisang bar, maaaring hindi maipakita ng bar lamang kung alin ang nauna. Ituring nang konserbatibo ang ganitong kalabuan o gumamit ng datos na makalulutas sa pagkakasunod-sunod.

Isama ang spread, komisyon, financing, gastos sa paghiram kung naaangkop, at makatwirang slippage. Nakadepende sa hurisdiksiyon at kalagayan ang pagtrato sa buwis, kaya dapat sabihin ng pangkalahatang simulation kung bago ang buwis ang resulta sa halip na mag-imbento ng rate para sa lahat. Ihambing ang mga resulta sa ilang palagay sa gastos. Marupok ang paraang nagtatagumpay lamang kung libre at agarang naisakatuparan ang mga trade.

Ihiwalay ang pagtuklas sa pagsusuri

Lumilikha ng problema sa pagpili ang pagsubok ng daan-daang kombinasyon ng parameter at pagpapakita ng pinakamahusay. Maaaring magmukhang napakahusay ang isang kombinasyon nang nagkataon lamang. Maglaan ng datos na hindi ginamit sa pagbuo ng tuntunin, at iwasang paulit-ulit na tingnan ang reserbang iyon hanggang maging isa na rin itong training sample. Nagbibigay ng ibang pagsusuri ang forward paper test dahil dumarating ang mga bagong obserbasyon matapos maitakda ang mga tuntunin.

Iulat ang mga nabigong baryasyon, laki ng sample, saklaw ng petsa, at bilang ng mga eksperimento, hindi lamang ang nanalong chart. Suriin kung pareho ang kilos ng mga kalapit na pagpili ng parameter o kung isang nakahiwalay na setting ang lumilikha ng lahat ng tubo. Kathang-isip pa rin ang mga resulta kahit eksakto hanggang ilang decimal place ang spreadsheet. Hindi lubos na natutularan ng makasaysayang pagkalkula ang liquidity, emosyon, at problema sa operasyon.

Panatilihin ang tala ng pananaliksik tungkol sa mga bersiyon ng datos at pagbabago sa kalkulasyon. Maaaring lubhang baguhin ng itinamang split adjustment o bagong isinamang delisting ang resulta, at dapat manatiling nakikita ang pagwawastong iyon. Ang reproducibility ay nangangahulugang kayang buuin muli ng ibang tao ang parehong sagot mula sa ipinahayag na mga input at tuntunin. Hindi nito ibig sabihing kapaki-pakinabang sa ekonomiya ang sagot, ngunit kailangan itong hakbang upang malaman iyon.

Buuing muli ang isang trade bago pagkatiwalaan ang isang libo

Gumawa ng timeline para sa isang trade: petsa ng datos, tunay na oras ng pagkakaroon nito, desisyon, pagdating ng order at execution. Hindi magagamit sa desisyon noong Martes ng umaga ang anunsiyong inilabas pagkatapos ng pagsasara. Suriin din ang time zone at pagbabago ng oras.

Itugma ang buong account, hindi lamang ang mga saradong trade. Dapat maipaliwanag ng panimulang cash, panlabas na daloy, realized na resulta at halaga ng bukas na posisyon ang huling equity. Hindi maaaring gastusin ng bawat sabay-sabay na signal ang iisang cash balance.

Gumamit ng maiikling synthetic na serye na may kilalang sagot. Walang trading profit sa hindi nagbabagong presyo kung walang bayarin. Sa nakapirming listahan ng trade, dapat eksaktong dagdag na komisyon ang ibawas sa resulta kapag itinaas ang singil. Kailangan ng malinaw na tuntunin sa nawawalang presyo.

Pumili ng benchmark na tumutugon sa tanong. Maaaring kumita ang buy-only na estratehiya dahil lamang sa pangkalahatang pagtaas ng merkado. Pantayin ang mga petsa at pagtrato sa dividend at cash bago ituring na kasanayan ang mas mataas na huling balanse.