UNA ANG PAG-AARAL.Mga link na pang-promosyon · pagsisiwalat
Simulang matuto ↗
Ang pinalawak na praktikal na toolkit

Mga numero,
na malinaw ang mga limitasyon.

Walong paraan upang subukan ang aritmetika sa likod ng isang ideya. Nakasaad sa bawat tool kung ano ang minomodelo nito, ano ang hindi kasama at kung saan maaaring maging mapanlinlang ang isang malinaw na sagot.

Mga numero, na malinaw ang mga limitasyon.

Laki ng posisyon

Ilang buong yunit ang kasya sa planadong badyet sa panganib? Gumamit ng iisang salapi nang pare-pareho.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Mga unit = floor((equity × panganib %) / (|entry − stop| + gastos bawat unit)). Para sa mga share o simpleng spot product na nakabatay sa unit. Hindi calculator para sa forex lot, futures contract, option o margin. Maaaring lumampas sa planong panganib ang gap o slippage; maaaring lumampas sa magagamit na kapital ang notional exposure.

Panganib at gantimpala

Ihambing ang nakaplanong target sa nakaplanong stop, matapos ang tinatayang gastos sa pagpasok at paglabas.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Netong gantimpala = |target − entry| − gastos. Planadong panganib = |entry − stop| + gastos. Win rate para makabawi = 1 / (1 + netong gantimpala / panganib). Ipinagpapalagay ang nakapirming resulta ng panalo/pagkatalo at magkakaparehong gastos; mag-iiba ang mga fill at resulta. Hindi patunay ng mas mahusay na trade ang mas mataas na ratio.

Ang muling pag-ahon

Hindi nagkakanselahan ang pagkalugi at pagtaas na magkapareho ang porsiyento.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Kinakailangang pagtaas = drawdown / (100 − drawdown) × 100. Inilalarawan nito ang pagbawi sa orihinal na nominal na balanse, nang hindi isinasaalang-alang ang kontribusyon, withdrawal, buwis at inflation. Hindi ito hula.

Inaasahang resulta ng trade

Tumingin lampas sa win rate. Mahalaga rin ang laki ng panalo at pagkalugi.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Inaasahang resulta = probabilidad ng panalo × average na panalo − probabilidad ng pagkatalo × average na pagkalugi − average na gastos. Ilagay ang gross na panalo/pagkalugi upang hindi madoble ang mga gastos. Hindi tiyak ang mga makasaysayang pagtataya, lalo na sa maliliit na sample. Hindi garantiya ang positibong resulta.

Mga yunit ng FX at halaga ng pip

I-convert ang distansiya ng stop sa mga yunit ng base currency gamit ang malinaw na conversion mula quote currency tungo sa salapi ng account.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Mga unit = floor(badyet / (stop pips × laki ng pip × conversion + gastos bawat unit) / dagdag) × dagdag. Halaga ng pip = mga unit × laki ng pip × conversion. Para lamang sa linear na FX exposure, hindi sa mga option. Para sa USD account na nagte-trade ng EUR/USD, 1 ang conversion; kailangan ng ibang quote currency ng kasalukuyang rate na independiyenteng napatunayan. Hindi kasama ang mga limitasyon sa margin at nagbabagong conversion rate. Maaaring lumampas sa tantiya ang mga gap at liquidation.

Senaryo ng shock sa portfolio

Ilapat ang isang sabay-sabay na shock sa tatlong hawak na walang leverage, habang hindi nagbabago ang natitirang salapi.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

P/L = sum(halaga ng hawak × shock). Hindi dapat lumampas sa equity ang kabuuang hawak; salapi ang natitira. Isa itong piniling sitwasyon, hindi pagtataya ng probabilidad o modelong value-at-risk. Walang leverage, derivative, FX conversion, bayarin, buwis, o rebalancing. Ipinagpapalagay nitong matatasa ang lahat ng hawak sa mga presyong nasa sitwasyon; maaaring mas masama ang tunay na paglabas.

Break-even na isinasaalang-alang ang gastos

Hanapin ang presyo ng bentang kailangan upang mabawi ang entry price at tinukoy na gastos sa pagpasok at paglabas ng long na posisyon.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Presyo ng bentang break-even = [presyo sa pagpasok × (1 + bayad sa pagpasok %) + nakapirming bayarin / mga yunit + friction bawat yunit] / (1 − bayad sa paglabas %). Iisang pera ang ginagamit ng lahat ng input na halaga. Ilagay lamang ang spread/slippage kung hindi pa kasama sa mga palagay mo sa presyo; huwag bilangin nang doble. Hindi kasama ang financing, buwis, nagbabagong FX at tuntunin sa minimum na bayad. Para ito sa simpleng long cash position, hindi modelo ng option o leveraged contract.

Kawalang-katiyakan sa porsiyento ng panalo

Mukhang eksakto ang win rate ng isang sample. Kadalasang mas kapaki-pakinabang ang ipinahihiwatig ng kawalang-katiyakan nito.

Paganahin ang JavaScript para makapagkuwenta.

Tinatayang 95% Wilson score interval gamit ang z = 1.959964. Ipinagpapalagay ang independiyenteng Bernoulli trial na may iisang matatag na probabilidad ng panalo, walang selection bias, at paunang tinukoy na estratehiya. Maaaring mawalan ng bisa ang interpretasyong iyon dahil sa magkakaugnay na trade, pagbabago ng kalagayan, at pagpili ng estratehiya. Tungkol ang interval sa probabilidad ng panalo, hindi sa tubo o drawdown sa hinaharap; mahalaga pa rin ang laki ng payoff at mga gastos.

Dito sa browser tumatakbo ang lahat ng pagkalkula. Walang isinusumiteng anumang inilalagay mo. Mga halimbawa ang default na halaga, hindi mungkahing alokasyon, leverage o limitasyon sa panganib. Gumamit ng iisang pera nang pare-pareho maliban kung tahasang hinihingi ang conversion.

MGA PARAAN AT KONTEKSTO

NIST: mga confidence interval para sa mga proporsiyon ↗Investor.gov: paano naaapektuhan ng mga bayarin at gastos ang portfolio ↗

Suriin ang mga input bago pagkatiwalaan ang sagot

Bago gumamit ng calculator, isulat ang yunit ng bawat input: halaga, porsiyento, presyo kada yunit o bilang ng yunit. Tiyaking pare-pareho ang salapi at hindi napagpapalit ang gastos kada yunit at gastos ng buong transaksiyon. Lutasin muna nang mano-mano ang maliit na halimbawa at ihambing ang sagot. Kung may kaibhan, suriin ang depinisyon at pag-round bago sumubok ng ibang numero. Hindi dapat tahimik na gawing zero ang hindi alam na input.

Panatilihing pareho ang ibang input at isa lang ang baguhin upang makita ang sanhi ng pagbabago. Subukan ang mas mataas na gastos o mas masamang execution, at itala ang hindi kinakatawan ng pormula, tulad ng paghinto ng merkado o hindi makapag-withdraw. Ipinapakita ng senaryo ang bunga ng mga palagay, hindi ang posibilidad na mangyari ang mga ito. Hindi nababawi ng maraming decimal ang mahinang datos o kulang na mahalagang impormasyon.