סגרו את השיעור.
נסו לפתור את הבעיה.

התקציב הוא 60. במרחק מחיר של 1.50 ועוד עלות של 0.10, floor(60 / 1.60) = 37 יחידות, עם סיכון מתוכנן של 59.20. במרחק של 3.00 ועוד עלות של 0.10, floor(60 / 3.10) = 19 יחידות, עם סיכון מתוכנן של 58.90. שמירה על 37 יחידות לאחר הרחבת הסטופ מעלה את ההפסד המתוכנן ל־114.70. אלה נתוני תכנון, לא מגבלות הפסד מובטחות.

תוחלת = 0.70 × 40 − 0.30 × 110 − 3 = −8 לעסקה. שיעור ההצלחה הגבוה אינו גובר על ההפסדים הגדולים יותר ועל העלויות. האומדן גם מניח שהמדגם מייצג, ואת זה עדיין צריך לבדוק.

ההפסד הוא 6,000 / 20,000 = 30%. התאוששות דורשת 6,000 / 14,000 = 42.857%, ולא 30%. רווח של 30% מ־14,000 מגיע רק ל־18,200. הפקדות ישנו את החשבונאות ויש להפרידן מתשואת ההשקעה.

ערך פיפ = 20,000 × 0.01 × 0.0067 = 1.34 USD לפיפ. תנועה של 40 פיפ שווה לכ־53.60 USD לפני עלויות אם שער ההמרה אינו משתנה. שער ההמרה למטבע החשבון יכול להשתנות, וייתכן שבחוזה ייעשה שימוש במכפיל אחר.

מחיר המכירה חייב לקיים 100 × sale × 0.998 = 100 × 25 × 1.002. Sale = 25 × 1.002 / 0.998 ≈ 25.1002. העלייה הנדרשת היא כ-0.4008%. חזרה למחיר הכניסה עדיין משאירה הפסד בגובה העמלות.

ההפסדים הם 800, 300 ו־500, ובסך הכול 1,600. ירידת התיק מהשיא היא 16%, ונותרו 8,400, בהנחה שהמזומן אינו משתנה ושאין מינוף, עמלות או השפעות מט״ח. שלוש תוויות נכסים אינן מונעות תוצאה שלילית משותפת.

אתם מחזיקים 90 מניות במחיר ייחוס מתואם של 40, כך שאותו שווי של 3,600 נשמר. במסחר בפועל המחיר יכול לנוע סביב נקודת הייחוס הזאת. גרף או בדיקה היסטורית חייבים להביא בחשבון את הפיצול, במקום לראות בשינוי המחיר הנומינלי הפסד של שני שלישים.

כל תשלום מימון הוא 15,000 × 0.0002 = 3; שלושה תשלומים עולים 9. התוצאה נטו היא 45 − 9 − 12 = 24. החישוב מניח שהשיעור שנקבע חל על כל תקופת תשלום, ולא על שנה, ושהערך הנקוב אינו משתנה. שיעורי המימון בפועל וכיוון התשלום יכולים להשתנות.

לא. רווח סמך וילסון של 95% הוא כ־34.2% עד 74.2%, עוד לפני הטיית בחירה, תלות או סביבה משתנה. הסתברות הצלחה גם אינה אומרת כשלעצמה דבר על גדלי הרווחים, ההפסדים והעלויות. הפעילו את מחשבון אי־הוודאות והשוו ל־55 הצלחות מתוך 100.

התשלום עולה מ-800,000 ל-880,000 במטבע המקומי, עלייה של 80,000. זהו שינוי בעלות ההתחייבות במטבע המקומי, ולא בהכרח ההפסד הכלכלי הכולל של החברה: הכנסות, נכסים אחרים, גידורים ועיתוי עשויים לקזז או לשנות את החשיפה.

ייתכן שהסימולציה מניחה ביצוע שלא היה זמין. בררו מתי ערך הסגירה נודע, מתי היה אפשר להגיש את ההוראה ואיזה ביצוע היה זמין בפועל. למכרז נעילה יכולים להיות מועדי הגשה לפני שהמחיר הסופי ידוע. העבירו את ההחלטה או הביצוע למועד שהיה זמין באמת וכללו עלויות.

לא. הלימיט מונע ביצוע מתחת למחיר שצוין, אך ההוראה עשויה להישאר ללא ביצוע. החשיפה יכולה להמשיך לאבד ערך. סטופ־מרקט נותן עדיפות לביצוע לאחר ההפעלה, אך עשוי להתבצע הרבה מתחת לטריגר. אף הוראה אינה מסירה את סיכון פערי המחיר.