Povijesno testiranje bez samozavaravanja
Povijesna simulacija istraživački je alat, a ne vremenski stroj ili obećanje stvarnih rezultata.
Napišite pravilo prije nego što pogledate odgovor
Povijesni test primjenjuje određena pravila odlučivanja na povijesne podatke i izračunava što bi modelirani niz transakcija proizveo. Njegova je vrijednost u suočavanju hipoteze s dokazima. Ako se pravilo mijenja svaki put kada se pojavi gubitnički primjer, vježba postaje način opisivanja prošlosti umjesto testiranja ponovljivog procesa odlučivanja.
Počnite skupom instrumenata, intervalom promatranja, uvjetom ulaza, uvjetom izlaza, metodom određivanja veličine i modelom troškova. Definirajte kada informacije postaju dostupne i kada se nalog najranije mogao izvršiti. Strategija zasnovana na zaključnoj cijeni obično ne može bez dodatnog opravdanja pretpostaviti da je unaprijed znala konačnu zaključnu cijenu i izvršila nalog po potpuno istoj cijeni.
Pazite na curenje informacija unatrag
Pristranost gledanja unaprijed nastaje kada simulacija koristi informacije nedostupne u trenutku odluke. Primjeri uključuju revidirane gospodarske podatke, kasniju objavu dobiti ili budući popis sastavnica indeksa. Povijesna baza podataka danas može biti savršeno točna, ali neprikladna za rekonstrukciju onoga što je osoba stvarno znala ranijeg datuma.
Pristranost preživljavanja nastaje kada testirani skup isključuje instrumente koji su nestali. Strategija testirana samo na poduzećima koja još postoje može propustiti stečajeve, uklanjanja s burze i preuzimanja koja su utjecala na povijesni skup prilika. Isti problem može nastati s propalim kriptotokenima ili ugašenim fondovima. Dokumentirajte kako skup podataka obrađuje nestanke umjesto da neprimjetno brišete teške zapise.
Korporativne akcije traže zasebnu provjeru. Pri podjeli dvije nove dionice za jednu, 100 dionica po 40 dolara postaje 200 po približno 20 dolara, prije ostalih pomaka cijene. Podjela ne prepolovljuje vrijednost pozicije. Prilagođene cijene s neprilagođenim količinama stvaraju izmišljene rezultate. Dodavanje dividende seriji koja već uključuje njezino reinvestiranje broji je dvaput. Razdvojite cijene za signale, cijene dostupne za trgovanje i evidenciju pozicija.
Neka izvršenje bude model, a ne usluga iz naklonosti
Dodir svijeće s limitiranom cijenom ne dokazuje da bi cijeli nalog bio izvršen. Važni su mjesto u redu čekanja, raspoloživa količina i putanja unutar svijeće. Ako se i stop i cilj dosegnu u istoj svijeći, sama svijeća možda neće otkriti što se dogodilo prvo. Takvu dvosmislenost tretirajte konzervativno ili koristite podatke koji mogu razjasniti slijed.
Uključite raspon, provizije, financiranje, troškove posudbe gdje su relevantni i uvjerljivo klizanje cijene. Porezni tretman ovisi o jurisdikciji i okolnostima, pa opća simulacija treba navesti jesu li rezultati prije poreza umjesto izmišljanja univerzalne stope. Usporedite rezultate uz nekoliko troškovnih pretpostavki. Metoda koja uspijeva samo uz besplatno i trenutačno izvršenje krhka je.
Odvojite otkrivanje od procjene
Isprobavanje stotina kombinacija parametara i predstavljanje najbolje stvara problem odabira. Neka kombinacija može slučajno izgledati izvrsno. Sačuvajte podatke koji nisu korišteni za razvoj pravila i izbjegavajte stalno zavirivanje u tu rezervu dok ne postane još jedan uzorak za treniranje. Test na papiru unaprijed pruža drukčiju provjeru jer nova opažanja stižu nakon fiksiranja pravila.
Prikažite neuspješne varijante, veličinu uzorka, datumski raspon i broj pokusa, a ne samo pobjednički grafikon. Ispitajte ponašaju li se slični odabiri parametara slično ili jedna izolirana postavka stvara svu dobit. Hipotetski rezultati ostaju hipotetski čak i kada je proračunska tablica precizna na nekoliko decimalnih mjesta. Likvidnost, emocije i operativni problemi ne mogu se potpuno reproducirati povijesnim izračunima.
Vodite istraživački dnevnik verzija podataka i promjena izračuna. Ispravak prilagodbe za podjelu dionica ili naknadno uključeno uklanjanje s burze mogu bitno promijeniti rezultat, a ispravak treba ostati vidljiv. Ponovljivost znači da druga osoba može rekonstruirati isti odgovor iz navedenih ulaznih podataka i pravila. To ne znači da je odgovor ekonomski koristan, ali nužan je korak prema utvrđivanju toga.
Rekonstruirajte jednu transakciju prije nego povjerujete tisući
Za odabranu transakciju složite datum podatka, trenutak stvarne dostupnosti, odluku, dolazak naloga, izvršenja i naknade. Ti trenuci nisu zamjenjivi. Objava nakon zatvaranja u utorak nije mogla opravdati odluku u utorak ujutro. Vremenske zone i ljetno računanje vremena također mogu neprimjetno unijeti buduće informacije.
Uskladite cijeli račun, ne samo zatvorene transakcije. Početna gotovina, vanjski tokovi, ostvareni rezultati i vrijednost otvorenih pozicija moraju objasniti završni kapital. Popis zatvorenih transakcija može skrivati velike nerealizirane gubitke. Istodobni signali ne mogu svaki potrošiti isti novac. Simulator treba pravila za konkurentne naloge, nedostatnu kupovnu moć i preostale otvorene pozicije.
Provjerite male umjetne skupove s poznatim ishodom. Stalna cijena bez naknada ne smije stvarati dobit od trgovanja. Čista podjela čuva imovinu uz ispravnu prilagodbu broja dionica. Kod istih transakcija povećana provizija mora smanjiti rezultat točno za dodatni trošak. Nedostajuća cijena zahtijeva dokumentirano postupanje, ne izvršenje po nuli ili beskonačno prenošenje stare kotacije.
Odaberite usporedbu prema pitanju. Strategija koja samo kupuje dionice može zarađivati zato što tržište raste. Usporedite je s definiranom pasivnom izloženošću na istim datumima, uz jednako postupanje s dividendama i gotovinom. Vrijeme izvan tržišta mijenja izloženost i oportunitetni trošak. Viši završni saldo treba objasniti; sam ne dokazuje vještinu odabira trenutka.