UČENJE JE NA PRVOM MJESTU.Promotivne poveznice · objava
Počnite učiti ↗
Prošireni skup praktičnih alata

Brojevi,
s jasno vidljivim ograničenjima.

Osam načina provjere računice iza ideje. Svaki alat navodi što modelira, što izostavlja i kada jasan odgovor može zavarati.

Brojevi, s jasno vidljivim ograničenjima.

Provjerite podatke prije nego što vjerujete rezultatu

Zapišite što mjeri svaki broj: cijena po jedinici nije ukupna vrijednost pozicije, a postotak nije novčani iznos. Provjerite je li trošak već uključen u cijenu ili ga treba unijeti zasebno. Nepoznat podatak nije automatski nula.

Spremite početni izračun, zatim promijenite jednu neizvjesnu pretpostavku i usporedite rezultate. Tako ćete vidjeti koji podatak najviše utječe na odgovor. Čuvajte pretpostavke uz rezultat: kalkulator provjerava pojednostavljen odnos, a ne mogućnost izvršenja posla ili najveći mogući gubitak.

Veličina pozicije

Koliko cijelih jedinica stane u planirani proračun rizika? Dosljedno koristite jednu valutu.

Omogućite JavaScript za izračun.

Jedinice = floor((kapital × rizik %) / (|ulaz − stop| + troškovi po jedinici)). Za dionice ili jednostavne promptne proizvode izražene u jedinicama. Nije kalkulator deviznih lotova, ročnica, opcija ili marže. Jaz ili klizanje cijene mogu premašiti planirani rizik; nominalna izloženost može premašiti raspoloživi kapital.

Rizik i dobit

Usporedite planirani cilj s planiranom stop razinom, nakon procijenjenih troškova ulaska i izlaska.

Omogućite JavaScript za izračun.

Neto dobitak = |cilj − ulaz| − troškovi. Planirani rizik = |ulaz − stop| + troškovi. Stopa uspjeha za pokriće troškova = 1 / (1 + neto dobitak / rizik). Pretpostavlja fiksne dobitne/gubitne ishode i jednake troškove; izvršenja i ishodi varirat će. Viši omjer nije dokaz bolje transakcije.

Uspon natrag

Gubitak i jednak postotni dobitak ne poništavaju se međusobno.

Omogućite JavaScript za izračun.

Potreban dobitak = pad vrijednosti / (100 − pad vrijednosti) × 100. To opisuje oporavak do početnog nominalnog stanja, zanemarujući uplate, isplate, poreze i inflaciju. Nije prognoza.

Očekivana vrijednost transakcije

Gledajte dalje od udjela dobitnih transakcija. Važna je i veličina dobitaka i gubitaka.

Omogućite JavaScript za izračun.

Očekivana vrijednost = vjerojatnost dobitka × prosječni dobitak − vjerojatnost gubitka × prosječni gubitak − prosječni trošak. Unesite bruto dobitke/gubitke kako se troškovi ne bi dvaput uračunali. Povijesne procjene neizvjesne su, osobito u malim uzorcima. Pozitivan rezultat nije jamstvo.

Devizne jedinice i vrijednost pipa

Pretvorite udaljenost stop naloga u jedinice osnovne valute uz izričito preračunavanje iz kotirane valute u valutu računa.

Omogućite JavaScript za izračun.

Jedinice = floor(proračun / (stop udaljenost u pipovima × veličina pipa × konverzija + trošak po jedinici) / korak) × korak. Vrijednost pipa = jedinice × veličina pipa × konverzija. Samo za linearnu deviznu izloženost, ne za opcije. Za račun u USD kojim se trguje parom EUR/USD konverzija je 1; druge kotirane valute zahtijevaju aktualan, neovisno provjeren tečaj. Ne uključuje ograničenja marže ni promjene tečaja konverzije. Cjenovni jazovi i likvidacija mogu premašiti procjenu.

Scenarij šoka portfelja

Primijenite jedan istodobni šok na tri ulaganja bez poluge, uz nepromijenjenu preostalu gotovinu.

Omogućite JavaScript za izračun.

Dobit/gubitak = sum(vrijednost ulaganja × šok). Ukupna ulaganja ne smiju premašiti kapital; ostatak je gotovina. To je odabrani scenarij, a ne procjena vjerojatnosti ili model vrijednosti izložene riziku. Bez poluge, izvedenica, devizne konverzije, naknada, poreza ili rebalansiranja. Pretpostavlja da se sva ulaganja mogu vrednovati po cijenama scenarija; stvarni izlazak može biti lošiji.

Prag rentabilnosti uz uvažavanje troškova

Pronađite prodajnu cijenu potrebnu za pokriće ulazne cijene i navedenih troškova otvaranja i zatvaranja duge pozicije.

Omogućite JavaScript za izračun.

Prodajna cijena praga rentabilnosti = [ulaz × (1 + ulazna naknada %) + fiksne naknade / jedinice + trošak po jedinici] / (1 − izlazna naknada %). Svi novčani ulazi koriste jednu valutu. Unesite raspon/klizanje samo ako već nisu ugrađeni u cjenovne pretpostavke; nemojte računati dvaput. Isključuje financiranje, porez, promjenjive tečajeve i pravila minimalnih naknada. Ovo je jednostavna duga gotovinska pozicija, a ne model opcije ili ugovora s polugom.

Neizvjesnost stope dobitnih trgovina

Udio dobitnih transakcija u uzorku izgleda precizno. Njegova neizvjesnost često govori korisniju priču.

Omogućite JavaScript za izračun.

Približni 95% Wilsonov interval pouzdanosti uz z = 1.959964. Pretpostavlja neovisne Bernoullijeve pokuse s jednom stabilnom vjerojatnošću dobitka, bez pristranosti odabira i s unaprijed određenom strategijom. Korelirane transakcije, promjene režima i odabir strategije mogu učiniti to tumačenje nevaljanim. Interval se odnosi na vjerojatnost dobitka, a ne na dobit ili budući pad vrijednosti; veličina ishoda i troškovi i dalje su ključni.

Svi izračuni izvode se u ovom pregledniku. Ništa što unesete ne šalje se. Zadane vrijednosti primjeri su, a ne predložene raspodjele, poluge ili granice rizika. Dosljedno koristite jednu valutu osim kada je izričito zatražena konverzija.

METODE I KONTEKST

NIST: intervali pouzdanosti za udjele ↗Investor.gov: kako naknade i troškovi utječu na portfelj ↗