BELAJAR ADALAH YANG UTAMA.Tautan promosi · pengungkapan
Mulai belajar ↗
Perangkat praktis yang diperluas

Angka yang
memperlihatkan batasannya.

Delapan cara menguji aritmetika di balik gagasan. Setiap alat menyatakan apa yang dimodelkan, apa yang diabaikan, dan kapan jawaban yang tampak jelas dapat menyesatkan.

Angka yang memperlihatkan batasannya.

Ukuran posisi

Berapa unit utuh yang muat dalam anggaran risiko terencana? Gunakan satu mata uang secara konsisten.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Unit = floor((ekuitas × risiko %) / (|masuk − stop| + biaya per unit)). Untuk saham atau produk spot sederhana berbasis unit. Bukan kalkulator lot valas, kontrak berjangka, opsi, atau margin. Gap atau slippage dapat melampaui risiko terencana; eksposur nosional dapat melebihi modal tersedia.

Risiko & imbalan

Bandingkan target terencana dengan stop terencana, setelah estimasi biaya pulang-pergi.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Imbalan bersih = |target − masuk| − biaya. Risiko terencana = |masuk − stop| + biaya. Tingkat kemenangan impas = 1 / (1 + imbalan bersih / risiko). Mengasumsikan hasil menang/kalah tetap dan biaya identik; eksekusi dan hasil akan bervariasi. Rasio lebih tinggi bukan bukti transaksi lebih baik.

Mendaki kembali

Kerugian dan keuntungan dengan persentase sama tidak saling meniadakan.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Keuntungan yang diperlukan = drawdown / (100 − drawdown) × 100. Ini menjelaskan pemulihan ke saldo nominal awal, dengan mengabaikan setoran, penarikan, pajak, dan inflasi. Ini bukan prakiraan.

Nilai harapan transaksi

Lihat lebih jauh dari tingkat kemenangan. Besarnya keuntungan dan kerugian juga penting.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Nilai harapan = probabilitas menang × rata-rata keuntungan − probabilitas rugi × rata-rata kerugian − biaya rata-rata. Masukkan keuntungan/kerugian kotor agar biaya tidak dihitung dua kali. Estimasi historis tidak pasti, terutama dalam sampel kecil. Hasil positif bukan jaminan.

Unit valas & nilai pip

Konversikan jarak stop menjadi unit mata uang dasar dengan konversi eksplisit dari mata uang kuotasi ke mata uang akun.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Unit = floor(anggaran / (pip stop × ukuran pip × konversi + biaya per unit) / kelipatan) × kelipatan. Nilai pip = unit × ukuran pip × konversi. Hanya untuk eksposur valas linear, bukan opsi. Untuk akun USD yang memperdagangkan EUR/USD, konversi adalah 1; mata uang kuotasi lain memerlukan kurs terkini yang diverifikasi secara independen. Tidak mencakup batas margin dan perubahan kurs konversi. Gap dan likuidasi dapat melampaui estimasi.

Skenario guncangan portofolio

Terapkan satu guncangan simultan pada tiga kepemilikan tanpa leverage, dengan sisa kas tidak berubah.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Laba/rugi = sum(nilai kepemilikan × guncangan). Total kepemilikan tidak boleh melebihi ekuitas; sisanya adalah kas. Ini skenario yang dipilih, bukan estimasi probabilitas atau model value-at-risk. Tanpa leverage, derivatif, konversi valas, biaya, pajak, atau penyeimbangan ulang. Diasumsikan semua kepemilikan dapat dinilai pada harga skenario; eksekusi keluar nyata mungkin lebih buruk.

Titik impas dengan memperhitungkan biaya

Temukan harga jual yang diperlukan untuk menutup harga masuk dan friksi pulang-pergi tertentu pada posisi beli.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Harga jual impas = [harga masuk × (1 + biaya masuk %) + biaya tetap / unit + friksi per unit] / (1 − biaya keluar %). Semua masukan moneter menggunakan satu mata uang. Masukkan spread/slippage hanya jika belum tercakup dalam asumsi harga Anda; jangan menghitung dua kali. Tidak mencakup pembiayaan, pajak, perubahan valas, dan aturan biaya minimum. Ini posisi tunai beli sederhana, bukan model opsi atau kontrak berleverage.

Ketidakpastian tingkat kemenangan

Tingkat kemenangan sampel tampak presisi. Ketidakpastiannya sering memberi cerita yang lebih berguna.

Aktifkan JavaScript untuk menghitung.

Perkiraan interval skor Wilson 95% menggunakan z = 1.959964. Mengasumsikan percobaan Bernoulli independen dengan satu probabilitas menang stabil, tanpa bias seleksi, dan strategi yang ditetapkan sebelumnya. Transaksi berkorelasi, perubahan rezim, dan seleksi strategi dapat membatalkan penafsiran tersebut. Interval berkaitan dengan probabilitas menang, bukan laba atau drawdown masa depan; besaran hasil dan biaya tetap penting.

Semua perhitungan berjalan di browser ini. Tidak ada masukan Anda yang dikirimkan. Nilai bawaan adalah contoh, bukan saran alokasi, leverage, atau batas risiko. Gunakan satu mata uang secara konsisten kecuali konversi diminta secara eksplisit.

METODE & KONTEKS

NIST: interval keyakinan untuk proporsi ↗Investor.gov: bagaimana biaya dan beban memengaruhi portofolio ↗

Periksa masukan sebelum mempercayai keluaran

Sebelum menghitung, buat daftar setiap masukan beserta satuan, sumber, tanggal, dan apakah nilainya sudah mencakup biaya. Pastikan jumlah uang memakai mata uang yang sama kecuali alat secara eksplisit meminta konversi. Bedakan biaya per unit dari biaya total. Data yang belum diketahui bukan berarti nol; jika Anda memakai perkiraan, tandai sebagai asumsi dan coba nilai alternatif.

Periksa satu contoh sederhana secara manual, kemudian ubah hanya satu masukan untuk melihat apakah arah perubahan hasil masuk akal. Simpan hasil bersama asumsi, bukan angka akhirnya saja. Keluaran yang sangat presisi tetap bergantung pada masukan dan batas model. Sebuah skenario menunjukkan akibat jika kondisi yang dipilih terjadi; alat tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan peluang terjadinya kondisi itu atau menjamin harga transaksi yang nyata.