拡充された実践ツール集

数値と、
その限界を明示する。

アイデアの背後にある計算を確かめる8つの方法。各ツールで、モデル化する内容、省略する要素、明快な答えが誤解を招きうる点を示します。

数値と、 その限界を明示する。

ポジションサイズ

予定リスク予算内に何単位の整数数量が収まるでしょうか。一つの通貨で統一してください。

JavaScript を有効にして計算してください。

数量 = floor((有効証拠金 × リスク率) / (|エントリー価格 − ストップ価格| + 1単位当たり費用))。株式や単純な数量ベースの現物商品向けです。FXロット、先物契約、オプション、証拠金の計算ツールではありません。価格ギャップやスリッページで予定リスクを超えることがあり、想定元本エクスポージャーが利用可能資金を上回る場合もあります。

リスクとリワード

往復の推定費用を考慮して、予定目標と予定ストップを比較します。

JavaScript を有効にして計算してください。

純リワード = |目標価格 − エントリー価格| − 費用。予定リスク = |エントリー価格 − ストップ価格| + 費用。損益分岐勝率 = 1 / (1 + 純リワード / リスク)。勝ち負けの結果が固定され、費用が同じと仮定しています。約定と結果は変動します。比率の高さは、よりよい取引の証拠ではありません。

元に戻るための道のり

損失と同率の利益は、互いに相殺されません。

JavaScript を有効にして計算してください。

必要利益率 = ドローダウン / (100 − ドローダウン) × 100。追加資金、出金、税金、インフレを考慮せず、当初の名目残高への回復を示します。予測ではありません。

取引の期待値

勝率だけで判断しない。利益と損失の大きさも重要です。

JavaScript を有効にして計算してください。

期待値 = 勝つ確率 × 平均利益 − 負ける確率 × 平均損失 − 平均費用。費用を二重計上しないよう、利益と損失は費用控除前で入力してください。過去の推定値には不確実性があり、特に標本が小さい場合に大きくなります。プラスの結果は保証ではありません。

FX取引数量とpip価値

決済通貨から口座通貨への換算を明示し、ストップ幅から基準通貨の数量を計算します。

JavaScript を有効にして計算してください。

数量 = floor(予算 / (ストップ幅pips × pipサイズ × 換算レート + 1単位当たり費用) / 取引単位) × 取引単位。pip価値 = 数量 × pipサイズ × 換算レート。線形のFXエクスポージャー専用で、オプションには対応しません。米ドル口座でEUR/USDを取引する場合の換算レートは1です。他の決済通貨では、独立に確認した現在のレートが必要です。証拠金の制限と換算レートの変化は含みません。価格ギャップや清算で推定額を超える場合があります。

ポートフォリオのショックシナリオ

レバレッジなしの三つの保有資産に同時のショックを適用し、残りの現金は変わらないものとします。

JavaScript を有効にして計算してください。

損益 = 合計(保有資産額 × ショック)。保有資産の合計は有効証拠金以下とし、残りは現金です。これは選択したシナリオであり、確率の推定やVaRモデルではありません。レバレッジ、デリバティブ、為替換算、手数料、税金、リバランスは含みません。すべての資産をシナリオ上の価格で評価できると仮定しており、実際の決済条件はより悪い可能性があります。

費用を考慮した損益分岐

買いポジションの取得価格と指定した往復摩擦費用を回収するために必要な売却価格を求めます。

JavaScript を有効にして計算してください。

損益分岐売却価格 = [エントリー価格 × (1 + 新規手数料率) + 固定手数料 / 数量 + 1単位当たり摩擦費用] / (1 − 決済手数料率)。金額の入力はすべて一つの通貨に統一してください。スプレッドやスリッページは、価格の前提に含まれていない場合のみ入力し、二重計上しないでください。資金調達費用、税金、為替変動、最低手数料の規則は含みません。単純な現金による買いポジションのモデルであり、オプションやレバレッジ契約のモデルではありません。

勝率の不確実性

標本の勝率は精密に見えます。しかし、その不確実性の方が有用な情報を示すことがよくあります。

JavaScript を有効にして計算してください。

z = 1.959964を用いた近似95%ウィルソンスコア区間。勝つ確率が一定の独立したベルヌーイ試行、選択バイアスなし、事前に定めた戦略を仮定しています。取引間の相関、市場局面の変化、戦略の選別により、この解釈が成り立たなくなる場合があります。この区間は勝つ確率についてのものであり、利益や将来のドローダウンの区間ではありません。損益の大きさと費用も依然として重要です。

すべての計算はこのブラウザー内で行われます。入力内容は送信されません。初期値は例であり、資産配分、レバレッジ、リスク上限の提案ではありません。明示的に換算を求められる場合を除き、一つの通貨で統一してください。

結果を信頼する前に入力を点検する

計算前に、各入力について単位、出典、日付、費用をすでに含むかどうかを一覧にしてください。ツールが明示的に換算を求める場合を除き、金額の通貨をそろえます。単位当たりの費用と総費用も区別しましょう。不明な値はゼロとは限りません。推定値を使う場合は前提として明記し、別の値でも試します。

簡単な例を一つ手計算で確かめた後、一度に一つの入力だけを変え、結果が変わる方向に納得できるか確認してください。出力は最終数値だけでなく、前提と一緒に残します。小数点以下まで精密に表示されても、結果は入力とモデルの範囲に左右されます。シナリオは選んだ条件が起きた場合の結果を示すものであり、その条件が起きる確率や実際の約定価格を自動的に示すものではありません。