Кестедегі ең жақсы тарихи тест
Көп тәжірибенің ең күштісін таңдау, шынайы орындау көрінген артықшылықты жойса да, жалған сенімділік туғызуы мүмкін.
Тұжырымдамалық иллюстрация, нақты нарық деректері емес. Диаграмма белгілерінде жағдайдан бөлек жеңілдетілген мысал қолданылуы мүмкін.
Бастапқы жағдай
Оқытуға арналған шартты мысал. Баға қатары, стратегия, мәміле нәтижелері және статистика ойдан шығарылған. Олар тарихи жазба, нәтиже туралы мәлімдеме немесе сауда сигналы емес. Лена синтетикалық акциялар қоржынында жылжымалы орташа идеясын тексереді. 120 параметр үйлесімін сынаған соң ең тартымды нәтижені таңдап, оның 200 модельденген мәмілесін тұрақты артықшылық дәлелі ретінде ұсынады. Зерттеуді тексеру не таңдалғанын, не алынып тасталғанын және ненің шынымен әлі көрілмегенін сұрайды.
Әсерлі басты нәтижені қайта құрыңыз
Таңдалған баптамада орташа $180 жалпы пайда беретін 110 ұтысты және орташа $160 жалпы залал беретін 90 ұтылысты мәміле бар. Жалпы ұтыс $19,800, жалпы залал $14,400, сондықтан 200 мәміледен $5,400 қалады. Жалпы орташа мән бір мәмілеге $27, ал ұтыс үлесі 55%. Бұл сандардың ешқайсысы стратегия шынайы шығынға төзетінін немесе іріктеу процесі сәттілік емес, сигнал тапқанын айтпайды.
Лена әр мәміленің толық ашу-жабу шығынын небәрі $2 деп болжап, нәтижені $400-ға азайтып, $5,000 алды. Бірақ ойдан алынған орындалу талдауы аяқталған әр цикл үшін $6 комиссия мен айқын алым, $12 спред шығыны және $15 қосымша сырғу бағалайды. Барлығы бір мәмілеге $33 немесе бүкіл іріктемеге $6,600 болады. Шығындарға дейінгі нәтижелер өзгермесе, қайта есептелген таза нәтиже $1,200 залал, бір мәмілеге орташа теріс $6 болады.
Шығындарды екі рет санамай анықтаңыз
Бұл шығын құрамдастары синтетикалық тарихи тест шығынсыз анықтамалық бағаларды қолданғандықтан ғана мағыналы. Егер орындалулар сатып алу және сату бағаларымен модельденген болса, бүкіл спредті бөлек қайта шегеру шығынды артық көрсетеді. Сол сияқты шешім бағасынан өлшенген орындалу ауытқуы спред пен нарыққа әсерді қамтуы мүмкін. Зерттеу журналында кіру эталоны, шығу эталоны және қосымша алымдар нақты анықталуы керек.
Сезімталдық кестесі стратегияға ең қолайлы жалғыз шығынды емес, толық ашу-жабу циклінің бірнеше жалпы шығынын тексерер еді. $15 кезінде таза нәтиже — $2,400; $27 кезінде — нөл; $45 кезінде — теріс $3,600. Бұлар болжам емес, арифметикалық сценарийлер. $27 залалсыздық шығыны әсіресе пайдалы, өйткені таңдалған жалпы нәтиже орындалу белгісіздігіне, жіберілген орындалуларға және операциялық қателерге қаншалық аз орын қалдыратынын көрсетеді.
Іріктеу мәселесі соңғы графиктен бұрын туындайды
Лена бұл баптауды іріктемені көрмей тұрып таңдаған жоқ. Ол сол іріктемеде 119 баламадан жақсы болғандықтан таңдады. Көп нұсқа сыналғанда тұрақты болжам артықшылығы жоқ стратегиялар да тартымды жеңімпаз шығара алады. Әдейі оңайлатылған мысалда, 120 тәуелсіз тесттің әрқайсысында жалған оң нәтиже ықтималдығы 5% болса, кемінде біреуінің ықтималдығы 1 − 0.95^120, шамамен 99.79% болар еді.
Нақты стратегия нұсқалары ықтимал корреляцияланған, сондықтан тәуелсіздік есебі Ленаның зерттеуі үшін жарамды p-мәні емес. Оның рөлі — көптік тест мәселесін дәл өлшеу емес, көрсету. Ол барлық сыналған нұсқаларды, соның ішінде тасталған индикаторларды, өзгерген күн терезелерін және қолмен енгізілген ерекшеліктерді тіркеуі тиіс. Әсем соңғы график артында қанша сәтсіз тәжірибе жасырылғанын аша алмайды.
Әділ бағалау жиынын сақтап қойыңыз
Жақсырақ ойдан алынған зерттеу жоспары әзірлеуді, валидацияны және соңғы қолданылмаған сынақты бөледі. Лена идея құруға әзірлеу деректерін, шектеулі әрі құжатталған таңдаулар жиынын салыстыруға валидация деректерін пайдалана алады. Соңғы сынақты көріп, соған жауап ретінде стратегияны өзгерткен соң, ол деректер енді қолданылмаған емес. Бір деректі қайта-қайта «іріктемеден тыс» деп атау тәуелсіздігін қалпына келтірмейді.
60 мәміледен тұратын жаңа сынақта шығындарға дейінгі орташа ұтысы $170 болатын 28 ұтысты және орташа залалы $150 болатын 32 ұтылысты алайық. Шығындарға дейінгі нәтиже: $4,760 − $4,800 = теріс $40. Позицияны ашып-жабудың әр толық цикліне $33 жұмсалса, шығындар $1,980 қосылып, таза нәтиже теріс $2,020 болады. Бұл шағын ойдан алынған іріктеме стратегия ешқашан жұмыс істемейтінін дәлелдемейді, бірақ бастапқы сенімді де растамайды. Дұрыс әрекет — тексеру іріктемесі оң нәтиже бергенше параметрлерді автоматты өзгерту емес, зерттеу немесе стратегиядан бас тарту.
Екі іріктемені алдымен бөлек көрсетіңіз. Түзетілген 200 әзірлеу мәмілесі −1 200 доллар, ал жаңа алпысы −2 020 береді. Жалпы −3 220, 260 мәмілеге шамамен −12,38. Дұрыс қосу таңдауда пайдаланылған деректі тәуелсіз дәлелге айналдырмайды.
Ақпарат уақытын және залал жолын тексеріңіз
Талдау сигналдардың әр модельдік мәмілеге дейін шын қолжетімді деректерді пайдаланғанын да тексереді. Негіздеуге болатын орындау тетігінсіз жабылу бағасының индикаторы әдетте сол жабылудағы ертерек орындалуды ақтай алмайды. Активтер жиынын таңдау сәтсіз не листингтен шығарылған бағалы қағаздарды үнсіз алып тастамауы керек. Корпоративтік әрекеттер, уақыт белгілерін сәйкестендіру және ескірген бағалар модельдік нәтижелерді елеулі өзгерте алады. Әр тексеру болашақ пайдаға кепілдік бермей, ықтимал қате көзін қарастырады.
Соңында Лена жиынтық пайдамен бірге капитал төмендеуін, қатарынан болған шығындарды, айналымды және капитал пайдалануды жазады. Ақырында қалпына келетін стратегия жолда қаржыландыру шегін бұзуы мүмкін. NFA шартты нәтижелер кейінгі білімнің артықшылығын пайдаланатынын және нақты қаржылық тәуекел тәжірибесін толық қайталай алмайтынын ескертеді. Демо-тест жұмыс үдерісінің мәселелерін ашуы мүмкін, бірақ нақты өтімділікті, ауқымдалуды немесе шынайы ақша жоғалтқанда стратегияны ұстану қабілетін дәлелдемейді.
Қорытындыны шынымен өзгертетін дәлелді анықтаңыз
Келесі қадам себепке тәуелді. Уақыт қатесі болашақ деректі өткізсе, түзету және әсерленген нәтижені анық қайтарып алу не ауыстыру қажет. Шынайы шығыс артықшылықты жесе, графиктің жаңа атауы көмектеспейді.
Барлық 120 баптауды, дәл жасанды деректі, таңдау өлшемін, шығыс ережесін және бекітілген соңғы сипаттаманы сақтаңыз. Басқа бағалаушы бастапқы да, түзетілген де нәтижені жасай алсын. Қайталануы есепті тексереді, болашақ табысты емес.
Сол 200 мәміледе шығысты 33-тен 45 долларға көтеру 2 400 қосып, тазаны −1 200-ден −3 600-ге өзгертеді. Өтімділік азайып кей орындалу мүмкін болмаса, мәміле тізімі өзгереді де жаңа модельдеу керек.
Сәтсіз бөлек тесттен туған ереже енді әзірлеудің бөлігі. Оны сол деректе бағалау тәуелсіз тексеру емес. Адал қорытынды қазіргі идеяны қолдайтын дәлел жеткіліксіз деген болуы да мүмкін; әр зерттеу сауда стратегиясымен аяқталуға міндетті емес.
Ой қорыту қай жерде қате кетеді
Тек ұтқан тәжірибе туралы есеп беру
Іздеу тарихы маңызды, өйткені таңдалған баптама іріктеуден артықшылық алды.
Бөлек тексеру жиынын қайта пайдалану
Сынақты көргеннен кейін стратегияны өзгерту сол сынақты тәуелсіз дәлел ретінде жарамсыз етеді.
Анықтамалық бағаларды нақты орындалу деп қабылдау
Нақты саудада іске асатын нәтижелер орындалу мен шығындарға қатысты негізді жорамалдарды талап етеді.
Жадыңызды емес, шешімді тексеріңіз.
Жаңа симуляциялық іріктемеде орташа $220 болатын 45 ұтыс және орташа $140 болатын 55 залал бар. Таза пайда теріс болмас бұрын толық циклдің ең үлкен орташа шығыны қанша? Бір мәмілеге $25 кезінде не болады?
Шешімі көрсетілген жауапты көрсету
Жалпы ұтыс 45 × $220 = $9,900. Жалпы шығын 55 × $140 = $7,700. 100 мәміледегі жалпы пайда $2,200, сондықтан әр мәміленің залалсыздық шығын шегі $22. $25 болғанда жалпы шығындар $2,500, ал таза нәтиже теріс $300 болады. Бұл есеп іріктеу бұрмалауын немесе дерек ағып кетуін түзетпейді.