Тәуекел және стратегия
оқу бағыты.
Позиция көлемінен дәлелге негізделген үдеріске дейін. 18 сабақты ретімен өтіңіз немесе көбірек назар қажет кезеңге оралыңыз.
Тетіктерді дұрыс түсініңіз
Артына жасырынбай қолдана алатын сөздік қор құрыңыз.
- Позиция көлемі: шығыннан бастаңыз Бастапқы деңгей · 6 мин
- Өтінімдер, стоптар және сіз нақты алатын баға Бастапқы деңгей · 6 мин
- Графиктерді жалған сенімділікке ұрынбай оқыңыз Бастапқы деңгей · 5 мин
- Ықтималдық, математикалық күтілім және шығынды мәмілелер тізбегі Орта деңгей · 5 мин
- Өзіңізді алдамай тарихи деректермен тестілеу Орта деңгей · 5 мин
- Шындықты көрсететін журнал жүргізіңіз Бастапқы деңгей · 5 мин
Құрамдас бөліктерді байланыстырыңыз
Өнім құрылымын, шығындарды және шешімдерді бір түсіндірмеге біріктіріңіз.
- Корреляция, шоғырлану және капиталдың төмендеуі Орта деңгей · 5 мин
- Демо-сауданың толық жоспарын жасаңыз Бастапқы деңгей · 6 мин
- Келли бойынша позиция көлемі: артықшылықтан тәуекелге апаратын осал көпір Жоғары деңгей · 8 мин
- Стресс-тесттер: істен шығу тізбегін модельдеу Жоғары деңгей · 8 мин
- Жылжымалы кезеңдермен тексеру: болашақ деректерін оқытуға қоспаңыз Жоғары деңгей · 8 мин
- Портфель тәуекелі: салмақтардың артында не жасырынған Жоғары деңгей · 8 мин
Жайлы болжамдарға күмән келтіріңіз
Қарапайым модель не сенімді әңгіме жарамсыз болатын жағдайларды зерттеңіз.
- Нарық режимдерінің ауысуы: әр ауытқуды қумай бейімделу Жоғары деңгей · 8 мин
- Іске асырудағы алшақтық: орындай алмаған шешіміңізді есепке алыңыз Жоғары деңгей · 8 мин
- Көп мәрте тестілеу: ең жақсы тарихи тест кездейсоқ сәттілік болғанда Жоғары деңгей · 8 мин
- Үлестірім құйрығының тәуекелі: VaR шегінен тыс не қалады Жоғары деңгей · 8 мин
- Тәуекел бюджеттері: тек долларды емес, белгісіздікті бөліңіз Жоғары деңгей · 8 мин
- Стратегия сыйымдылығы: шағын артықшылық ірі тапсырысты көтере алмаған кезде Жоғары деңгей · 8 мин
Сабақтарды тексеру тәртібіне біріктіріңіз
Ойдан алынған мәміле картасына құралды, мөлшер бірлігін, шот валютасын және кіру-шығу шарттарын жазыңыз. Шығыстармен бірге жоспарланған жоғалтуды есептеп, орындалу жоспардан ауытқитын жағдайды сипаттаңыз. Қажетті маржа ең көп жоғалатын сомамен бірдей емес.
Бар позицияларды қосып, ортақ фактор мен бір мезгілдегі ақша қажеттілігін тексеріңіз. Баға соққысын ақшаға қол жеткізе алмаудан бөлек сценарий етіңіз. Күн соңындағы шығынды ғана емес, міндеттеменің төлеу уақытын да жазыңыз.
Тестке дейін дерек өңдеу, шығыс, параметр таңдау және гипотезаны теріске шығару өлшемдерін бекітіңіз. Нұсқалар мен өзгерістерді сақтаңыз. Нәтижені көргеннен кейін ережені түзету жаңа әзірлеу тәжірибесі; бұрын қаралған деректегі көрсеткіш тәуелсіз растау емес.