Мазмұнға өту

Кеңейтілген практикалық құралдар жинағы

Шектеулері ашық көрсетілген
сандар.

Идеяның артындағы арифметиканы тексерудің сегіз жолы. Әр құрал нені модельдейтінін, нені елемейтінін және анық жауаптың қай жерде жаңылыстыруы мүмкін екенін көрсетеді.

Шектеулері ашық көрсетілген сандар.

Позиция көлемі

Жоспарланған тәуекел бюджетіне қанша бүтін бірлік сыяды? Бір валютаны бірізді қолданыңыз.

Шот капиталыТәуекел бюджеті (%)Бірлікке шаққандағы кіру бағасыБірлікке шаққандағы стоп бағасыБір бірлікке болжанған толық сатып алу-сату шығыны

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

Бірліктер = floor((капитал × тәуекел %) / (|кіру − стоп| + бірлік шығыны)). Акциялар немесе бірлікке негізделген қарапайым спот өнімдер үшін. Бұл форекс лоты, фьючерс келісімшарты, опцион немесе маржа калькуляторы емес. Баға алшақтығы не сырғу жоспарлы тәуекелден асуы мүмкін; номиналды позиция көлемі қолжетімді капиталдан асуы мүмкін.

Тәуекел және ықтимал пайда

Болжалды барып-қайту шығынынан кейін жоспарлы мақсатты жоспарлы стоппен салыстырыңыз.

БағытКіру бағасыСтоп бағасыНысаналы бағаБір бірлікке толық сатып алу-сату шығыны

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

Таза сыйақы = |мақсат − кіру| − шығындар. Жоспарлы тәуекел = |кіру − стоп| + шығындар. Залалсыздық ұтыс үлесі = 1 / (1 + таза сыйақы / тәуекел). Тұрақты ұтыс/ұтылыс нәтижелері мен бірдей шығындар болжанады; орындалу мен нәтижелер өзгереді. Жоғарырақ коэффициент жақсырақ мәміленің дәлелі емес.

Мәміленің математикалық күтілімі

Ұтыс үлесімен шектелмеңіз. Ұтыстар мен шығындардың көлемі де маңызды.

Ұтыс үлесі (%)Ұтысты мәміленің орташа жалпы пайдасыОрташа жалпы шығынды мәміле (оң сома)Бір мәмілеге орташа шығын

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

Математикалық күтілім = ұту ықтималдығы × орташа ұтыс − ұтылу ықтималдығы × орташа ұтылыс − орташа шығын. Шығын екі рет саналмауы үшін жалпы ұтыс/ұтылысты енгізіңіз. Тарихи бағалар, әсіресе шағын таңдамада, белгісіз. Оң нәтиже кепілдік емес.

Валюта бірліктері және пип құны

Котировка валютасын шот валютасына нақты айырбастау арқылы стоп қашықтығын базалық валюта бірліктеріне айналдырыңыз.

Шот капиталыЖоспарлы тәуекел бюджеті (%)Стоп қашықтығы (пип)Котировка валютасындағы пип мөлшеріБаға белгілеу валютасының 1 бірлігіне шаққандағы шот валютасының бірлігіБазалық бірлікке болжалды барып-қайту шығыны (шот валютасы)Өтінім қадамы (базалық валютаның бүтін бірліктері)

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

Бірліктер = floor(бюджет / (стоп пиптері × пип мөлшері × айырбас коэффициенті + бірлік шығыны) / қадам) × қадам. Пип құны = бірліктер × пип мөлшері × айырбас коэффициенті. Тек сызықтық валюта позициясына арналған, опциондарға емес. EUR/USD саудалайтын USD шоты үшін айырбас коэффициенті 1; басқа котировка валюталарына тәуелсіз тексерілген ағымдағы бағам қажет. Маржа шектері мен өзгеретін айырбас бағамдары қамтылмайды. Баға алшақтығы мен мәжбүрлі жою есептен асып кетуі мүмкін.

Портфель соққысының сценарийі

Қалған ақша өзгермегенде, иінтіріксіз үш активке бір мезгілдік күйзеліс қолданыңыз.

Портфельдің жалпы меншікті капиталыA активін ұстау құныA активіне күйзеліс (%)B активінің құныB активіне күйзеліс (%)C активінің құныC активінің күйзелісі (%)

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

P/L = sum(актив құны × күйзеліс). Активтер жиыны капиталдан аспауы тиіс; қалдығы — ақша. Бұл таңдалған сценарий, ықтималдық бағасы немесе value-at-risk моделі емес. Иінтірік, туынды құралдар, валюта айырбастау, комиссия, салық және қайта теңгеру жоқ. Барлық актив сценарий бағасымен бағаланады деп болжанады; нақты шығу нашар болуы мүмкін.

Шығындарды ескерген залалсыздық

Ұзын позицияның кіру бағасы мен көрсетілген толық ашу-жабу шығындарын өтеуге қажетті сату бағасын табыңыз.

Бірлікке шаққандағы кіру бағасыБірліктерКіру комиссиясы (%)Шығу комиссиясы (%)Толық ашу-жабу циклінің жалпы тұрақты комиссияларыБір бірлікке толық сатып алу-сату айналымының қосымша шығыны

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

Залалсыз сату = [кіру × (1 + кіру комиссиясы %) + тұрақты комиссиялар / бірліктер + бірлікке шығын] / (1 − шығу комиссиясы %). Барлық ақшалай деректер бір валютамен беріледі. Спред/сырғуды баға болжамдарында ескерілмесе ғана енгізіңіз; екі рет есептемеңіз. Қаржыландыру, салық, өзгермелі FX және ең төмен комиссия ережелері қамтылмайды. Бұл — опцион не иінтіректі келісімшарт моделі емес, қарапайым қолма-қол ұзын позиция.

Ұтыс үлесінің белгісіздігі

Іріктемедегі ұтыс үлесі дәл көрінеді. Оның белгісіздігі жиі пайдалырақ мәлімет береді.

Табысты мәмілелерБарлық мәмілелер

Есептеу үшін JavaScript-ті қосыңыз.

z = 1.959964 қолданылатын жуық 95% Уилсон сенімділік аралығы. Бір тұрақты ұтыс ықтималдығы бар тәуелсіз Бернулли сынақтарын, іріктеу бұрмалауының болмауын және алдын ала белгіленген стратегияны болжайды. Өзара байланысты мәмілелер, режим өзгерістері және стратегияны іріктеу бұл түсіндірмені жарамсыз етуі мүмкін. Аралық пайдаға немесе болашақ капитал төмендеуіне емес, ұтыс ықтималдығына қатысты; ұтыс пен шығын көлемі және шығындар маңызды болып қала береді.

Барлық есеп осы браузерде орындалады. Енгізгеніңіз ешқайда жіберілмейді. Әдепкі мәндер — мысалдар, ұсынылған бөлу, иінтірік не тәуекел шектері емес. Айырбастау арнайы сұралмаса, бір валютаны бірізді қолданыңыз.

Есептеуден бұрын бірліктерді тексеріңіз

Әр соманың валютасын, бағаның бірлігін және шығынды көрсету тәсілін жазыңыз. Бірлікке шаққандағы шығын бүкіл мәміле шығынынан өзгеше. Дұрыс арифметика аралас анықтамаларды немесе өнімге сай емес модельді түзете алмайды.

Бастапқы нәтижені жорамалдармен бірге сақтап, бір маңызды деректі өзгертіңіз: шығынды, шығу бағасын немесе айырбастау бағамын. Қалаған санды іздеудің орнына айырманы түсіндіріңіз. Белгісіз шаманы белгісіз деп көрсетіңіз; өрісті толтыру үшін нөл енгізу жалған дәлдік туғызады.

ӘДІСТЕР ЖӘНЕ КОНТЕКСТ

NIST: үлестердің сенімділік аралықтары ↗Investor.gov: алымдар мен шығыстар портфельге қалай әсер етеді ↗