확장된 실용 도구 모음

숫자와 함께
한계도 드러냅니다.

아이디어 뒤의 산술을 시험하는 여덟 가지 방법입니다. 각 도구는 무엇을 모형화하고 무엇을 제외하며 어디서 깔끔한 답이 오해를 부를 수 있는지 밝힙니다.

숫자와 함께 한계도 드러냅니다.

포지션 크기

계획한 위험 예산에 정수 단위가 얼마나 들어갈까요? 하나의 통화를 일관되게 사용하세요.

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수량 = floor((자기자본 × 위험 %) / (|진입가 − 스톱가| + 단위당 비용)). 주식이나 단순 단위 기반 현물상품용입니다. 외환 랏, 선물 계약, 옵션, 증거금 계산기가 아닙니다. 갭이나 슬리피지는 계획 위험을 초과할 수 있고 명목 익스포저는 가용 자본을 넘을 수 있습니다.

위험과 보상

예상 왕복 비용 차감 후 계획 목표가와 계획 스톱가를 비교하세요.

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순보상 = |목표가 − 진입가| − 비용. 계획 위험 = |진입가 − 스톱가| + 비용. 손익분기 승률 = 1 / (1 + 순보상 / 위험). 고정된 승패 손익과 동일한 비용을 가정하며 실제 체결과 결과는 달라집니다. 비율이 높다고 더 좋은 거래라는 증거는 아닙니다.

회복을 위한 상승

손실과 같은 비율의 이익은 서로 상쇄되지 않습니다.

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필요 상승률 = 낙폭 / (100 − 낙폭) × 100. 입출금, 세금, 인플레이션을 무시하고 원래 명목 잔액으로 회복하는 데 필요한 값을 설명합니다. 예측이 아닙니다.

거래 기대값

승률 너머를 보세요. 이익과 손실의 크기도 중요합니다.

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기대값 = 승리 확률 × 평균 이익 − 패배 확률 × 평균 손실 − 평균 비용. 비용을 중복 계산하지 않도록 비용 차감 전 이익과 손실을 입력하세요. 과거 추정치는 특히 작은 표본에서 불확실합니다. 양의 결과는 보장이 아닙니다.

외환 단위와 핍 가치

상대통화에서 계좌통화로의 환산을 명시하여 스톱 거리를 기준통화 수량으로 바꾸세요.

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수량 = floor(예산 / (스톱 핍 수 × 핍 크기 × 환산율 + 단위당 비용) / 증분) × 증분. 핍 가치 = 수량 × 핍 크기 × 환산율. 선형 외환 익스포저 전용이며 옵션용이 아닙니다. EUR/USD를 거래하는 USD 계좌의 환산율은 1입니다. 다른 상대통화에는 독립적으로 확인한 현재 환율이 필요합니다. 증거금 한도와 환산율 변화를 제외합니다. 갭과 강제청산은 추정치를 초과할 수 있습니다.

포트폴리오 충격 시나리오

잔여 현금을 그대로 둔 채 비레버리지 보유자산 세 개에 동시 충격을 적용하세요.

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손익 = sum(보유자산 가치 × 충격). 보유자산 합계는 자기자본 이하여야 하며 나머지는 현금입니다. 선택한 시나리오이지 확률 추정이나 위험가치 모형이 아닙니다. 레버리지, 파생상품, 환산, 수수료, 세금, 리밸런싱은 없습니다. 모든 보유자산을 시나리오 가격으로 평가할 수 있다고 가정하며 실제 청산은 더 나쁠 수 있습니다.

비용 반영 손익분기

매수 포지션의 진입가격과 명시한 왕복 거래 마찰을 회수하는 데 필요한 매도가를 구하세요.

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손익분기 매도가 = [진입가 × (1 + 진입 수수료 %) + 고정 수수료 / 수량 + 단위당 거래 마찰] / (1 − 청산 수수료 %). 모든 금액 입력은 하나의 통화를 사용합니다. 스프레드와 슬리피지는 가격 가정에 이미 포함되지 않은 경우에만 입력하여 중복 계산하지 마세요. 금융비용, 세금, 환율 변화, 최소 수수료 규칙을 제외합니다. 단순한 현금 매수 포지션 모형이며 옵션이나 레버리지 계약 모형이 아닙니다.

승률의 불확실성

표본 승률은 정밀해 보입니다. 그 불확실성이 더 유용한 이야기를 들려주는 경우가 많습니다.

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z = 1.959964를 사용한 근사 95% 윌슨 점수 구간입니다. 하나의 안정적 승리 확률을 가진 독립 베르누이 시행, 선택 편향 없음, 사전 지정 전략을 가정합니다. 상관된 거래, 국면 변화, 전략 선택은 이 해석을 무효화할 수 있습니다. 구간은 승리 확률에 관한 것이지 이익이나 미래 낙폭에 관한 것이 아닙니다. 손익 크기와 비용은 여전히 필수적입니다.

모든 계산은 이 브라우저에서 실행됩니다. 입력한 내용은 전송되지 않습니다. 기본값은 예시이지 권장 배분, 레버리지, 위험 한도가 아닙니다. 환산을 명시적으로 요구하지 않는 한 하나의 통화를 일관되게 사용하세요.

출력을 믿기 전에 입력부터 점검하세요

계산 전에 각 입력의 단위, 출처, 날짜, 비용 포함 여부를 정리하세요. 도구가 명시적으로 환산을 요구하는 경우를 제외하면 금액의 통화를 통일하세요. 단위당 비용과 총비용도 구분하세요. 모르는 값이 0이라는 뜻은 아닙니다. 추정치를 사용한다면 가정임을 표시하고 다른 값도 시험하세요.

간단한 예제 하나를 손으로 계산해 확인한 뒤, 한 번에 입력 하나만 바꾸어 결과가 변하는 방향이 타당한지 살펴보세요. 최종 숫자뿐 아니라 가정도 함께 저장하세요. 소수점 아래까지 정밀하게 표시되어도 결과는 입력과 모델의 범위에 좌우됩니다. 시나리오는 선택한 조건이 발생했을 때의 결과를 보여 줄 뿐, 그 조건이 발생할 확률이나 실제 체결 가격을 자동으로 알려 주지는 않습니다.