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예산은 60입니다. 가격 거리 1.50에 비용 0.10을 더하면 floor(60 / 1.60) = 37단위이며 계획 위험은 59.20입니다. 거리 3.00에 비용 0.10을 더하면 floor(60 / 3.10) = 19단위이며 계획 위험은 58.90입니다. 스톱을 넓힌 뒤 37단위를 유지하면 계획 손실은 114.70으로 늘어납니다. 이는 계획 수치이지 보장된 손실 한도가 아닙니다.

기대값 = 0.70 × 40 − 0.30 × 110 − 3 = 거래당 −8입니다. 높은 승률이 더 큰 손실과 비용을 이기지 못합니다. 이 추정은 표본이 대표성을 가진다고 가정하기도 하며, 이는 여전히 검증해야 합니다.

손실률은 6,000 / 20,000 = 30%입니다. 회복에는 30%가 아니라 6,000 / 14,000 = 42.857%가 필요합니다. 14,000에서 30% 오르면 18,200에 그칩니다. 추가 납입은 계산을 바꾸므로 투자수익과 구분해야 합니다.

핍 가치 = 20,000 × 0.01 × 0.0067 = 핍당 1.34 USD입니다. 환산율이 그대로이면 40핍 움직임은 비용 전 약 53.60 USD입니다. 계좌 환산율은 변할 수 있으며 계약이 다른 승수를 사용할 수도 있습니다.

매도가는 100 × 매도가 × 0.998 = 100 × 25 × 1.002를 충족해야 합니다. 매도가 = 25 × 1.002 / 0.998 ≈ 25.1002입니다. 필요한 상승률은 약 0.4008%입니다. 진입가격으로 돌아와도 수수료만큼 손실입니다.

손실은 800, 300, 500으로 합계 1,600입니다. 현금이 그대로이고 레버리지, 수수료, 환율 효과가 없다고 가정하면 포트폴리오 낙폭은 16%, 잔액은 8,400입니다. 자산 이름이 세 개라고 공통의 불리한 결과를 막지는 못합니다.

조정 기준가격 40에 90주를 보유하여 가치는 같은 3,600입니다. 실제 거래는 그 기준 주위에서 움직일 수 있습니다. 차트나 백테스트는 명목 가격 변화를 3분의 2 손실로 취급하지 말고 분할을 반영해야 합니다.

각 펀딩 지급은 15,000 × 0.0002 = 3이며 세 번 비용은 9입니다. 순결과는 45 − 9 − 12 = 24입니다. 명시 비율이 연율이 아니라 지급 주기당 비율이고 명목가치가 그대로라고 가정합니다. 실제 펀딩 비율과 지급 방향은 변할 수 있습니다.

아닙니다. 선택 편향, 의존성, 환경 변화를 고려하기 전에도 95% 윌슨 구간은 약 34.2%에서 74.2%입니다. 승리 확률만으로는 손익 크기와 비용도 알 수 없습니다. 불확실성 계산기를 실행하여 100번 중 55번 승리와 비교하세요.

자국통화 지급액이 800,000에서 880,000으로 80,000 늘어납니다. 이는 의무의 자국통화 비용 변화이지 반드시 기업의 전체 경제적 손실은 아닙니다. 매출, 다른 자산, 헤지, 시점이 익스포저를 상쇄하거나 바꿀 수 있습니다.

모의실험에 불가능한 체결 가정이 있을 수 있습니다. 종가를 언제 알게 되었는지, 언제 주문을 제출할 수 있었는지, 어떤 체결이 실제 가능했는지 확인하세요. 종가 단일가매매는 최종 가격을 알기 전에 주문 마감이 있을 수 있습니다. 결정이나 체결을 실제 가능한 시점으로 옮기고 비용을 포함하세요.

아닙니다. 지정가는 명시 가격 아래 체결을 막지만 주문은 미체결로 남을 수 있습니다. 익스포저의 가치는 계속 떨어질 수 있습니다. 스톱시장가는 발동 후 체결을 우선하지만 발동가보다 훨씬 낮게 체결될 수 있습니다. 어느 주문도 갭 위험을 없애지 못합니다.