Istorinis testavimas be saviapgaulės
Istorinis modeliavimas yra tyrimo priemonė, ne laiko mašina ar realių rezultatų pažadas.
Užrašykite taisyklę prieš nagrinėdami atsakymą
Istorinis testas taiko apibrėžtas sprendimų taisykles istoriniams duomenims ir apskaičiuoja, kokį rezultatą būtų davusi modeliuojama sandorių seka. Jo vertė – hipotezės tikrinimas įrodymais. Jei taisyklė keičiama kaskart pasirodžius nuostolingam pavyzdžiui, pratimas tampa praeities aprašymu, o ne kartojamo sprendimų proceso patikra.
Pradėkite nuo priemonių visumos, stebėjimo intervalo, įėjimo ir išėjimo sąlygų, pozicijos dydžio metodo bei sąnaudų modelio. Apibrėžkite, kada informacija tampa prieinama ir kada pavedimas pirmą kartą galėtų būti įvykdytas. Uždarymo kaina pagrįsta strategija paprastai negali be papildomo pagrindimo manyti, kad iš anksto žinojo galutinę uždarymo kainą ir buvo įvykdyta tiksliai ta pačia kaina.
Stebėkite, ar informacija nenuteka atgal laiku
Žvilgsnio į ateitį šališkumas atsiranda, kai modeliavimas naudoja sprendimo metu neprieinamą informaciją. Pavyzdžiui, patikslintus ekonominius duomenis, vėlesnį pelno pranešimą ar būsimą indekso sudėties sąrašą. Istorinė duomenų bazė šiandien gali būti visiškai tiksli, tačiau netikti atkurti tam, ką žmogus iš tiesų žinojo ankstesnę dieną.
Išlikusiųjų šališkumas atsiranda, kai testuojama visuma neapima išnykusių priemonių. Strategija, tikrinama tik pagal tebeveikiančias bendroves, gali praleisti bankrotus, išbraukimą iš biržos sąrašų ir įsigijimus, kurie veikė istorinį galimybių rinkinį. Ta pati problema gali kilti dėl žlugusių kriptoturto žetonų ar uždarytų fondų. Dokumentuokite, kaip duomenų rinkinys tvarko išnykimus, užuot tyliai ištrynę sudėtingus įrašus.
Įmonių veiksmai reikalauja nuoseklios apskaitos. Padalijus akcijas santykiu dvi už vieną, šimtas akcijų po 40 dolerių tampa dviem šimtais maždaug po 20, jei kitų pokyčių nėra. Pats padalijimas nesumažina pozicijos vertės perpus. Pakoreguotos kainos su nekoreguotu kiekiu sukuria išgalvotą rezultatą; jau įtrauktas dividendas negali būti pridėtas dar kartą.
Vykdymą modeliuokite, o ne suteikite jam lengvatų
Tai, kad žvakė palietė ribinę kainą, neįrodo, jog visas jūsų pavedimas būtų įvykdytas. Svarbi vieta eilėje, prieinamas kiekis ir kainos kelias žvakės viduje. Jei viename intervale pasiekiama ir stop, ir tikslinė kaina, pats intervalas gali neatskleisti, kas įvyko pirmiau. Tokį neaiškumą vertinkite konservatyviai arba naudokite duomenis, leidžiančius nustatyti seką.
Įtraukite pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą, komisinius, finansavimą, prireikus skolinimosi sąnaudas ir tikėtiną praslydimą. Apmokestinimas priklauso nuo jurisdikcijos ir aplinkybių, todėl bendras modeliavimas turėtų nurodyti, ar rezultatai pateikti prieš mokesčius, o ne išgalvoti visuotinį tarifą. Palyginkite rezultatus pagal kelias sąnaudų prielaidas. Metodas, kuris veikia tik su nemokamu ir akimirksniu atliekamu vykdymu, yra trapus.
Atskirkite atradimą nuo vertinimo
Išbandžius šimtus parametrų derinių ir pateikus geriausią sukuriama atrankos problema. Kuris nors derinys gali atrodyti puikus vien dėl atsitiktinumo. Atidėkite duomenis, kurie nebuvo naudoti taisyklei kurti, ir venkite nuolat tikrinti šią atsargą, kol ji taps dar viena mokymo imtimi. Demonstracinis testas į priekį suteikia kitokią patikrą, nes nauji stebėjimai ateina jau užfiksavus taisykles.
Pateikite nesėkmingus variantus, imties dydį, datų intervalą ir eksperimentų skaičių, ne vien laimėjusį grafiką. Patikrinkite, ar artimi parametrų pasirinkimai elgiasi panašiai, ar visą pelną sukuria vienas izoliuotas nustatymas. Hipotetiniai rezultatai lieka hipotetiniai net jei skaičiuoklė tiksli kelių skaitmenų po kablelio tikslumu. Istorinė aritmetika nevisiškai atkuria likvidumą, emocijas ir veiklos problemas.
Veskite duomenų versijų ir skaičiavimo pakeitimų tyrimo žurnalą. Ištaisytas skaidymo koregavimas ar naujai įtrauktas išbraukimas iš biržos gali reikšmingai pakeisti rezultatą, ir šis pataisymas turi likti matomas. Atkuriamumas reiškia, kad kitas žmogus gali atkurti tą patį atsakymą pagal nurodytus duomenis ir taisykles. Tai nereiškia, kad atsakymas ekonomiškai naudingas, tačiau yra būtinas žingsnis norint tai išsiaiškinti.
Atkurkite vieną sandorį prieš patikėdami tūkstančiu
Užrašykite duomenų datą, tikrąjį prieinamumą, sprendimą, pavedimo gavimą ir įvykdymą. Antradienį po rinkos uždarymo paskelbta informacija negali pagrįsti to ryto pirkimo. Laiko juostos ir vasaros laiko keitimas taip pat gali nepastebimai įleisti ateities informaciją.
Suderinkite visą sąskaitą, ne tik uždarytus sandorius. Pradinės lėšos, išoriniai srautai, realizuotas rezultatas ir atvirų pozicijų vertė turi paaiškinti galutinį kapitalą. Vienalaikiai signalai negali kiekvienas atskirai išleisti tų pačių pinigų. Simuliatoriui reikia pavedimų prioritetų ir nepakankamos perkamosios galios taisyklių.
Patikrinkite mažas dirbtines sekas su žinomu atsakymu. Pastovi kaina be mokesčių neturi kurti prekybos pelno. Esant tam pačiam sandorių sąrašui, didesnis komisinis mažina rezultatą tiksliai papildomų sąnaudų suma. Trūkstamai kainai reikia aprašytos procedūros, ne vykdymo už nulį ar neribotai seno kotiravimo.
Palyginimą rinkitės pagal klausimą. Tik akcijas perkanti strategija gali uždirbti dėl visos rinkos kilimo. Pasyvus etalonas turi naudoti tas pačias datas bei vienodą dividendų ir pinigų apskaitą. Didesnis galutinis likutis savaime neįrodo gebėjimo pasirinkti tinkamą laiką.