MĀCĪBAS IR PIRMAJĀ VIETĀ.Reklāmas saites · informācijas atklāšana
Sākt mācīties ↗
Paplašinātais praktisko rīku klāsts

Skaitļi ar
redzamiem ierobežojumiem.

Astoņi veidi, kā pārbaudīt idejas pamatā esošo aritmētiku. Katrs rīks norāda, ko tas modelē, ko izlaiž un kur skaidra atbilde var kļūt maldinoša.

Skaitļi ar redzamiem ierobežojumiem.

Pārbaudi ievaddatus, pirms uzticies rezultātam

Pieraksti, ko mēra katrs skaitlis: vienības cena nav visas pozīcijas vērtība, un procents nav naudas summa. Pārbaudi, vai izmaksas jau ietvertas cenā vai jāievada atsevišķi. Nezināma ievades vērtība automātiski nenozīmē nulli.

Saglabā sākotnējo aprēķinu, pēc tam maini vienu nenoteiktu pieņēmumu un salīdzini rezultātus. Tas parāda, kuram ievaddatam ir lielākā ietekme. Glabā pieņēmumus kopā ar atbildi: kalkulators pārbauda vienkāršotu sakarību, nevis darījuma izpildāmību vai maksimāli iespējamos zaudējumus.

Pozīcijas apjoms

Cik veselu vienību ietilpst plānotajā riska budžetā? Visur izmantojiet vienu valūtu.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Vienības = floor((pašu kapitāls × riska %) / (|ieeja − stop| + izmaksas uz vienību)). Akcijām vai vienkāršiem vienību tūlītējā tirgus produktiem. Nav valūtu lotu, nākotnes līgumu, iespējas līgumu vai maržas kalkulators. Cenas pārrāvums vai izslīde var pārsniegt plānoto risku; nominālā riska pozīcija var pārsniegt pieejamo kapitālu.

Risks un ieguvums

Salīdziniet plānoto mērķi ar plānoto stoplīmeni pēc aplēstajām pilna darījuma cikla izmaksām.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Neto ieguvums = |mērķis − ieeja| − izmaksas. Plānotais risks = |ieeja − apturēšanas līmenis| + izmaksas. Bezzaudējumu peļņas darījumu īpatsvars = 1 / (1 + neto ieguvums / risks). Pieņemti fiksēti peļņas un zaudējumu iznākumi un vienādas izmaksas; izpildes cenas un iznākumi atšķirsies. Augstāka attiecība nepierāda labāku darījumu.

Ceļš atpakaļ uz augšu

Zaudējums un vienāds procentuāls pieaugums viens otru nekompensē.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Nepieciešamais pieaugums = kritums / (100 − kritums) × 100. Tas raksturo atgūšanos līdz sākotnējam nominālajam atlikumam, ignorējot iemaksas, izņemšanu, nodokļus un inflāciju. Tā nav prognoze.

Darījuma sagaidāmais rezultāts

Neskatieties tikai uz uzvarošo darījumu īpatsvaru. Svarīgs ir arī peļņas un zaudējumu lielums.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Sagaidāmā vērtība = peļņas varbūtība × vidējā peļņa − zaudējuma varbūtība × vidējais zaudējums − vidējās izmaksas. Ievadiet bruto peļņu un zaudējumus, lai izmaksas netiktu ieskaitītas divreiz. Vēsturiskās aplēses ir nenoteiktas, īpaši mazās izlasēs. Pozitīvs rezultāts nav garantija.

FX vienības un pipa vērtība

Pārvērtiet attālumu līdz stopam bāzes valūtas vienībās, skaidri norādot pārrēķinu no kotācijas valūtas uz konta valūtu.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Vienības = floor(budžets / (stopa punkti × punkta lielums × konvertācija + izmaksas uz vienību) / solis) × solis. Punkta vērtība = vienības × punkta lielums × konvertācija. Tikai lineārai valūtas riska pozīcijai, nevis opcijām. USD kontam, kurā tirgo EUR/USD, konvertācija ir 1; citām kotējuma valūtām vajadzīgs aktuāls, neatkarīgi pārbaudīts kurss. Nav iekļauti nodrošinājuma ierobežojumi un mainīgi konvertācijas kursi. Cenas pārrāvumi un piespiedu likvidācija var pārsniegt aplēsi.

Portfeļa satricinājuma scenārijs

Piemērojiet vienu vienlaicīgu šoku trim turējumiem bez kredītpleca, atlikušo naudu nemainot.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Peļņa/zaudējumi = sum(turējuma vērtība × satricinājums). Turējumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt pašu kapitālu; atlikums ir nauda. Tas ir izvēlēts scenārijs, nevis varbūtības aplēse vai riskam pakļautās vērtības modelis. Nav sviras efekta, atvasinājumu, valūtu konvertācijas, komisiju, nodokļu vai līdzsvarošanas. Pieņemts, ka visus turējumus var novērtēt par scenārija cenām; reālā iziešana var būt sliktāka.

Bezzaudējuma punkts, ņemot vērā izmaksas

Atrodiet pārdošanas cenu, kas vajadzīga, lai atgūtu garās pozīcijas ieejas cenu un norādītās pilna darījuma cikla izmaksas.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Bezzaudējuma pārdošanas cena = [atvēršanas cena × (1 + atvēršanas maksa %) + fiksētās maksas / vienības + darījuma berzes izmaksas uz vienību] / (1 − slēgšanas maksa %). Visas naudas ievadvērtības ir vienā valūtā. Spredu/slīdi ievadiet tikai tad, ja tie jau nav ietverti cenu pieņēmumos; neskaitiet divreiz. Neietver finansēšanu, nodokļus, mainīgus valūtas kursus un minimālo maksu noteikumus. Tā ir vienkārša garā pozīcija par naudu, nevis iespējas līguma vai līguma ar kredītplecu modelis.

Uzvaru īpatsvara nenoteiktība

Izlases uzvarošo darījumu īpatsvars izskatās precīzs. Tā nenoteiktība bieži atklāj noderīgāku ainu.

Iespējojiet JavaScript, lai aprēķinātu.

Aptuvens 95% Vilsona intervāls, izmantojot z = 1.959964. Pieņem neatkarīgus Bernulli mēģinājumus ar vienu stabilu peļņas varbūtību, bez atlases nobīdes un ar iepriekš noteiktu stratēģiju. Korelēti darījumi, režīmu maiņas un stratēģijas atlase var padarīt šo interpretāciju nederīgu. Intervāls attiecas uz peļņu nesoša darījuma varbūtību, nevis peļņu vai nākotnes vērtības kritumu; peļņas un zaudējumu apmērs un izmaksas joprojām ir būtiski.

Visi aprēķini notiek šajā pārlūkā. Nekas no ievadītā netiek nosūtīts. Noklusējuma vērtības ir piemēri, nevis ieteikts sadalījums, kredītplecs vai riska limiti. Konsekventi izmantojiet vienu valūtu, ja vien nav tieši pieprasīta konvertācija.

METODES UN KONTEKSTS

NIST: proporciju ticamības intervāli ↗Investor.gov: kā maksas un izdevumi ietekmē portfeli ↗