Ретроспективно тестирање без самозалажување
Историската симулација е истражувачка алатка, а не временска машина или ветување за резултати во реално тргување.
Запишете го правилото пред да го испитате одговорот
Ретроспективниот тест применува одредени правила за одлучување врз историски податоци и пресметува што би произвела моделирана низа зделки. Неговата вредност е во изложувањето на хипотезата на докази. Ако правилото се менува секогаш кога ќе се појави загубен пример, вежбата станува начин за опишување на минатото наместо тестирање повторлив процес на одлучување.
Почнете со опфатот на инструменти, интервалот на набљудување, условот за влез, условот за излез, методот за одредување големина и моделот на трошоци. Дефинирајте кога информацијата станува достапна и кога налогот првпат би можел да се изврши. Стратегија заснована на цена при затворање обично не може да претпостави дека однапред ја знаела конечната цена и се извршила токму по неа без дополнително образложение.
Внимавајте на информации што се прелеваат наназад
Пристрасноста од користење идни информации се јавува кога симулацијата користи информации што не биле достапни при одлучувањето. Примери се ревидирани економски податоци, подоцнежна објава на добивка или иден список на членки на индекс. Историска база на податоци може да биде целосно точна денес, а сепак несоодветна за реконструкција на она што некој навистина го знаел на претходен датум.
Пристрасноста на преживеаните се јавува кога тестираниот опфат ги исклучува инструментите што исчезнале. Стратегија тестирана само на компании што сè уште постојат може да ги пропушти стечаите, повлекувањата од берза и преземањата што влијаеле врз историскиот збир можности. Истиот проблем може да се јави со пропаднати криптотокени или укинати фондови. Документирајте како базата ги обработува исчезнувањата наместо тивко да ги бришете тешките записи.
Корпоративните настани бараат доследна евиденција. При поделба две акции за една, сто акции по 40 долари стануваат двесте по приближно 20, ако нема други движења. Самата поделба не ја преполовува вредноста. Приспособени цени со неприспособени количини создаваат измислен резултат, а повторно додавање веќе вклучена дивиденда ја брои двапати.
Моделирајте го извршувањето реалистично, не во своја корист
Тоа што свеќа допрела лимитна цена не докажува дека целиот налог би се извршил. Важни се местото во редот, достапната количина и патеката во рамките на свеќата. Ако во една свеќа се допрени и стопот и целта, самата свеќа можеби не открива што се случило прво. Третирајте ја таквата двосмисленост претпазливо или користете податоци што го разрешуваат редоследот.
Вклучете распон, провизии, финансирање, трошоци за позајмување каде што се релевантни и веродостојно лизгање на цената. Даночниот третман зависи од јурисдикцијата и околностите, па општа симулација треба да наведе дали резултатите се пред оданочување наместо да измислува универзална стапка. Споредете ги резултатите под неколку претпоставки за трошоци. Метод што успева само со бесплатно и моментално извршување е кревок.
Раздвојте го откривањето од оценувањето
Испробувањето стотици комбинации на параметри и прикажувањето на најдобрата создава проблем на селекција. Некоја комбинација може случајно да изгледа одлично. Зачувајте податоци што не биле користени за развој на правилото и избегнувајте постојано да ги проверувате додека не станат уште еден примерок за обука. Иден симулиран тест нуди поинаква проверка бидејќи новите набљудувања пристигнуваат откако правилата се фиксирани.
Прикажете ги неуспешните варијанти, големината на примерокот, датумскиот опсег и бројот експерименти, не само победничкиот графикон. Проверете дали блиските избори на параметри се однесуваат слично или дали едно изолирано поставување ја создава целата добивка. Хипотетичките резултати остануваат хипотетички дури и кога табелата е прецизна до неколку децимали. Ликвидноста, емоциите и оперативните проблеми не се целосно репродуцирани со историска аритметика.
Водете истражувачки дневник за верзиите на податоците и промените во пресметките. Исправено приспособување за поделба на акции или нововклучено повлекување од берза може значително да го промени резултатот, а таа исправка треба да остане видлива. Повторливост значи дека друго лице може да го реконструира истиот одговор од наведените влезни податоци и правила. Не значи дека одговорот е економски корисен, но е неопходен чекор за да се утврди тоа.
Реконструирај една трансакција пред да поверуваш во илјада
Запиши ги датумот на податокот, вистинската достапност, одлуката, пристигнувањето на налогот и извршувањето. Објава по затворањето во вторник не може да оправда купување истото утро. Временските зони и летното сметање на времето исто така можат незабележливо да внесат идни информации.
Усогласи ја целата сметка, не само затворените трансакции. Почетните пари, надворешните текови, реализираниот резултат и вредноста на отворените позиции мора да го објаснат крајниот капитал. Истовремени сигнали не можат секој посебно да ги потрошат истите средства. Симулаторот мора да одреди приоритет и постапка при недоволна куповна моќ.
Провери мали вештачки низи со познат одговор. Постојана цена без трошоци не смее да создава профит. Кај ист список трансакции повисоката провизија го намалува резултатот точно за дополнителниот трошок. Недостасувачка цена бара јасно правило, не извршување по нула или бесконечно стара котација.
Споредбата избери ја според прашањето. Стратегија што само купува акции може да заработува поради растот на целиот пазар. Пасивното мерило треба да користи исти датуми и еднаков третман на дивиденди и пари. Повисоко крајно салдо само по себе не докажува вештина за тајминг.