En komplett rutine for valutaanalyse og øving
Samle kurser, kostnader, hendelser og risiko i én gjentakbar prosess for simulert handel.
Gi øvelsen et avgrenset formål
En god øvelse begynner med et avgrenset spørsmål. Hvordan påvirker realistiske spreader for eksempel resultatet av en bestemt historisk utbruddsregel? Det kan undersøkes mer presist enn ambisjonen om å bli god til valutahandel. Velg ett instrument, en dokumentert datakilde, en tidsoppløsning og en bestemt periode. Avgrensningen gjør det lettere å skille det testen viser, fra det du gjerne vil konkludere med.
Skriv ned produktet så vel som valutaparet. En simulert EUR/USD-CFD med finansiering er ikke samme eksperiment som å veksle kontanter eller handle en futures med bestemt forfall. Identifiser kontovaluta, minste størrelse, noteringskonvensjon og gebyrforutsetninger før du samler resultater. Ellers kan regnestykket være internt konsistent uten å gjelde et instrument som faktisk kan handles.
En regel må kunne gjentas av en annen person. «Kjøp når trenden virker sterk» overlater for mye til skjønn. Angi observasjonen, når den blir kjent, og tidligste tillatte ordre. Bruker signalet den endelige sluttkursen for dagen, krever utførelse til samme sluttkurs en forklaring: Hvordan kunne ordren legges inn før den endelige observasjonen forelå?
Skill hypotesen fra ordren
Hypotesen beskriver hvilke forhold som undersøkes, og hvorfor de kan være viktige. Ordreplanen beskriver hva simulatoren gjør hvis forholdene oppstår. Hold dem atskilt. En tiltalende forklaring er ikke en inngangsregel, og en inngangsregel er ikke bevis for at fremtidig fortjeneste vil følge.
Angi referansekurs, hypotetisk ordretype, størrelse og utgangsvilkår. Ta med hva som skjer hvis kursen gapper forbi et inngangs- eller stoppnivå. Hvis dataene bare inneholder en lysestakes åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og sluttkurs, viser de kanskje ikke om målet eller stoppen ble nådd først. Marker tvetydigheten i stedet for automatisk å velge den lønnsomme tolkningen.
En kursstolpe som treffer både stopnivå og kursmål, viser ikke nødvendigvis hva som kom først. Åpning, høyeste, laveste og sluttkurs beskriver ikke rekkefølgen innenfor perioden. Marker slike tilfeller som usikre, vis begge utfall, eller bruk mer detaljerte data med egne begrensninger. Å anta tap først hver gang er en konservativ stresstest, ikke en observasjon av det faktiske forløpet.
Lag en sjekkliste for hendelser og kostnader
Kontroller planlagte økonomiske kunngjøringer ved hjelp av primærkilder, og registrer tidssonen deres. Avgjør før øvelsen om modellen holder posisjoner gjennom disse publiseringene. Noter også helligdager og eventuelle antatte perioder uten handlebare kurser. Målet er konsekvens, ikke å unngå alle usikre hendelser; uventede nyheter kan ikke fjernes med en kalender.
Kostnader bør inkludere spread, provisjoner, plausibel glidning, finansiering og omregning til rapporteringsvaluta der det er relevant. En modell som bruker utførelseskurser, har allerede tatt med spreadeffekten; en modell basert på midtkurser trenger en eksplisitt spreadforutsetning. Test mindre gunstige kostnader i tillegg til basisscenarioet. Et resultat som forsvinner etter en liten kostnadsendring, er et skjørt bevisgrunnlag.
Registrer beslutninger før utfall
Registrer betingelser, begrunnelse og planlagt respons på inngangstidspunktet. Legg deretter til faktisk simulert utfall og eventuelle regelavvik. Å skille disse to registreringene motvirker omskriving av den opprinnelige ideen for å passe med det som skjedde. En tapende handel kan følge reglene riktig, og en vinnende handel kan skyldes en inkonsekvent prosess.
Gjennomgå grupper av observasjoner fremfor å feire isolerte suksesser. Tell utvalgsstørrelse, gjennomsnittlige brutto- og nettoutfall, verdifall og klynger av tap. Et attraktivt historisk resultat fastslår ikke en varig fordel, særlig hvis mange varianter ble prøvd og bare den beste ble beholdt. Før også oversikt over mislykkede varianter.
Skill utvikling fra evaluering. Fastsett reglene på én periode og prøv dem deretter på en senere, ubrukt periode. Justerer du reglene etter å ha sett resultatet, har også testperioden blitt utviklingsmateriale. Registrer forkastede varianter. Høy treffprosent er heller ikke nok: 60% gevinster på åtte dollar og 40% tap på femten gir −1,20 dollar per handel i gjennomsnitt, før kostnader.
Ta med leverandørens og dine egne grenser
En realistisk læringsplan inkluderer driftskontroller: Identifiser tilbyderens juridiske enhet, sjekk det relevante offisielle registeret og les vilkårene for uttak og gjennomføring. En registreringspåstand garanterer ikke et lønnsomt produkt eller fjerner all risiko. Uoppfordrede løfter om fast avkastning, press om innskudd og krav om ekstra betaling for å frigjøre midler fortjener skepsis.
Papirhandel unngår det direkte markedstapet i en reell posisjon, men kan ikke gjenskape alle reelle gjennomføringsforhold eller følelsesmessige forhold. Formålet her er læring. Fullføring betyr å kunne forklare eksponeringen, gjenskape beregningene og identifisere begrensninger – ikke å få tillatelse til å bruke giring eller forplikte seg til handel med ekte penger.