LÆRINGEN KOMMER FØRST.Reklamelenker · opplysninger
Begynn å lære ↗
En rekkefølge, ikke en snarvei

Risiko og strategi
læringsløp.

Fra posisjonsstørrelse til en kunnskapsbasert prosess. Arbeid gjennom 18 leksjoner i rekkefølge, eller gå tilbake til trinnet som trenger mer oppmerksomhet.

Risiko og strategi læringsløp.
TRINN 01

Forstå mekanikken riktig

Bygg et ordforråd du kan bruke uten å gjemme deg bak det.

  1. Posisjonsstørrelse: begynn med tapet Nybegynner · 6 min
  2. Ordrer, stoppordrer og kursen du faktisk får Nybegynner · 6 min
  3. Les diagrammer uten å dikte opp sikkerhet Nybegynner · 5 min
  4. Sannsynlighet, forventningsverdi og tapsrekker Mellomnivå · 5 min
  5. Historisk testing uten selvbedrag Mellomnivå · 5 min
  6. Lag en journal som forteller sannheten Nybegynner · 5 min
Stopp opp og bruk det du har lærtForklar de to siste leksjonene til noen som aldri har handlet. Finn én forenkling i hvert eksempel.
TRINN 02

Knytt delene sammen

Samle produktstruktur, kostnader og beslutninger i én forklaring.

  1. Korrelasjon, konsentrasjon og verdifall Mellomnivå · 5 min
  2. Lag en komplett plan for simulert handel Nybegynner · 6 min
  3. Kelly-dimensjonering: den skjøre broen fra fordel til eksponering Viderekommen · 8 min
  4. Stresstester: modeller kjeden av svikt Viderekommen · 8 min
  5. Rullerende validering: hold morgendagen utenfor treningen Viderekommen · 8 min
  6. Porteføljerisiko: det vektene skjuler Viderekommen · 8 min
Stopp opp og bruk det du har lærtSkriv et scenario der den tilsynelatende muligheten forsvinner etter kostnader, begrensninger eller en ugunstig kursbevegelse. Oppgi tall og forutsetninger hver for seg.
TRINN 03

Utfordre de behagelige forutsetningene

Studer situasjonene der en enkel modell eller overbevisende fortelling bryter sammen.

  1. Regimeskifter: tilpass deg uten å jage hver svingning Viderekommen · 8 min
  2. Gjennomføringsavvik: ta med beslutningen som ikke kunne gjennomføres Viderekommen · 8 min
  3. Multippel testing: når den beste historiske testen er et heldig sammentreff Viderekommen · 8 min
  4. Halerisiko: det VaR utelater utenfor terskelen Viderekommen · 8 min
  5. Risikobudsjetter: fordel usikkerhet, ikke bare penger Viderekommen · 8 min
  6. Strategikapasitet: når en liten fordel ikke tåler en stor ordre Viderekommen · 8 min
Stopp opp og bruk det du har lærtSkriv en testbar regel, en betingelse som avkrefter den, og et tapsscenario. Bestem hvordan du skal oppdage en mislykket hypotese uten å endre testen etter at du har sett svaret.
Fullføring betyr at du har lest materialet, ikke at et produkt passer for deg eller at du er klar til å handle. Bruk øvingslaboratoriet før du setter ekte penger på spill.
Fortsett til øvingslaboratoriet →

Kontroller regelen, kontoen og dokumentasjonen

Hold tre ting samlet: beslutningsregelen, beregningen for kontoen og dokumentasjonen som begrunner regelen. En riktig dimensjonert posisjon kan inngå i en ulønnsom prosess. Et tiltalende historisk gjennomsnitt fjerner heller ikke kursgap, samtidige tap eller betalingsfrister. Spør hvilken av disse problemstillingene hver leksjon faktisk besvarer. En god beregning på ett område avgjør ikke de andre.

Bruk samme hypotetiske plan gjennom trinnene. Er planlagt tap 100 og gjennomføringen gir et tap på 140, behold begge tallene og forklar de ekstra 40. Ikke omdefiner det opprinnelige budsjettet etterpå. Bestem på forhånd når forsøket skal settes på pause. En forbedring skaper en ny versjon som må testes, ikke et etterfølgende bevis på at den gamle virket.