LÆRINGEN KOMMER FØRST.Reklamelenker · opplysninger
Begynn å lære ↗
Den utvidede praktiske verktøykassen

Tall, med
synlige begrensninger.

Åtte måter å teste regnestykket bak en idé på. Hvert verktøy oppgir hva det modellerer, hva det utelater, og når et ryddig svar kan bli misvisende.

Tall, med synlige begrensninger.

Kontroller inndata før du stoler på svaret

Skriv hva hvert tall måler: pris per enhet er ikke den samlede posisjonsverdien, og en prosent er ikke et pengebeløp. Undersøk om en kostnad allerede er inkludert i prisen eller må legges inn separat. En ukjent verdi er ikke automatisk null.

Lagre en grunnberegning, endre deretter én usikker forutsetning og sammenlign resultatene. Det viser hvilken inndata som betyr mest. Behold forutsetningene sammen med svaret: kalkulatoren kontrollerer en forenklet sammenheng, ikke om en handel kan gjennomføres eller hvor stort det størst mulige tapet er.

Posisjonsstørrelse

Hvor mange hele enheter passer innenfor et planlagt risikobudsjett? Bruk én valuta konsekvent.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Enheter = floor((kontoverdi × risiko %) / (|inngang − stopp| + kostnader per enhet)). For aksjer eller enkle enhetsbaserte spotprodukter. Ikke en kalkulator for valutalot, futureskontrakter, opsjoner eller margin. Kursgap eller glidning kan overstige planlagt risiko; nominell eksponering kan overstige tilgjengelig kapital.

Risiko og gevinst

Sammenlign et planlagt kursmål med et planlagt stoppnivå etter anslåtte kostnader for kjøp og salg.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Netto gevinst = |mål − inngang| − kostnader. Planlagt risiko = |inngang − stopp| + kostnader. Treffprosent for nullresultat = 1 / (1 + netto gevinst / risiko). Forutsetter faste gevinst-/tapsutfall og identiske kostnader; gjennomføring og utfall vil variere. Et høyere forholdstall beviser ikke at handelen er bedre.

Veien opp igjen

Et tap og en like stor prosentvis gevinst opphever ikke hverandre.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Nødvendig gevinst = verdifall / (100 − verdifall) × 100. Dette beskriver gjeninnhenting til den opprinnelige nominelle saldoen, uten innskudd, uttak, skatt og inflasjon. Det er ingen prognose.

Handelens forventningsverdi

Se forbi treffprosenten. Størrelsen på gevinster og tap betyr også noe.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Forventningsverdi = vinnersannsynlighet × gjennomsnittlig gevinst − tapssannsynlighet × gjennomsnittlig tap − gjennomsnittlig kostnad. Oppgi brutto gevinster/tap, slik at kostnader ikke telles to ganger. Historiske estimater er usikre, særlig i små utvalg. Et positivt resultat er ingen garanti.

Valutaenheter og pipverdi

Omregn en stoppavstand til enheter av basisvalutaen med en eksplisitt omregningskurs fra noteringsvaluta til kontovaluta.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Enheter = floor(budsjett / (stopp i pips × pipstørrelse × omregningskurs + kostnad per enhet) / trinn) × trinn. Pipverdi = enheter × pipstørrelse × omregningskurs. Bare for lineær valutaeksponering, ikke opsjoner. For en USD-konto som handler EUR/USD, er omregningskursen 1; andre noteringsvalutaer krever en oppdatert, uavhengig verifisert kurs. Utelater margingrenser og endrede omregningskurser. Kursgap og likvidering kan overstige estimatet.

Sjokkscenario for porteføljen

Bruk ett samtidig sjokk på tre ugirede beholdninger, mens gjenværende kontanter er uendret.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Gevinst/tap = sum(beholdningsverdi × sjokk). Beholdningene må samlet ikke overstige kontoverdien; resten er kontanter. Dette er et valgt scenario, ikke et sannsynlighetsestimat eller en value-at-risk-modell. Ingen giring, derivater, valutaomregning, gebyrer, skatt eller rebalansering. Modellen forutsetter at alle beholdninger kan verdsettes til scenariokursene; en faktisk avvikling kan bli dårligere.

Nullpunkt med kostnader

Finn salgskursen som trengs for å dekke inngangskursen og oppgitte friksjonskostnader for kjøp og salg i en lang posisjon.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Salgskurs for nullresultat = [inngang × (1 + kjøpsgebyr %) + faste gebyrer / enheter + friksjonskostnad per enhet] / (1 − salgsgebyr %). Alle pengebeløp bruker én valuta. Oppgi spread/glidning bare hvis det ikke allerede er inkludert i kursforutsetningene; ikke tell dobbelt. Utelater finansiering, skatt, endrede valutakurser og regler om minstegebyr. Dette er en enkel, fullt betalt lang posisjon, ikke en modell for opsjoner eller girede kontrakter.

Usikkerhet i treffprosenten

Treffprosenten i et utvalg ser presis ut. Usikkerheten forteller ofte noe mer nyttig.

Aktiver JavaScript for å beregne.

Tilnærmet 95% Wilson-intervall med z = 1.959964. Forutsetter uavhengige Bernoulli-forsøk med én stabil vinnersannsynlighet, ingen utvalgsskjevhet og en forhåndsdefinert strategi. Korrelerte handler, regimeskifter og strategivalg kan gjøre denne tolkningen ugyldig. Intervallet gjelder vinnersannsynlighet, ikke gevinst eller fremtidig verdifall; gevinst-/tapsstørrelse og kostnader er fortsatt avgjørende.

Alle beregninger kjøres i denne nettleseren. Ingenting du oppgir, sendes inn. Standardverdier er eksempler, ikke forslag til allokering, giring eller risikogrenser. Bruk én valuta konsekvent med mindre en omregning uttrykkelig er etterspurt.

METODER OG KONTEKST

NIST: konfidensintervaller for andeler ↗Investor.gov: hvordan gebyrer og utgifter påvirker en portefølje ↗