Testy historyczne bez oszukiwania siebie
Symulacja historyczna jest narzędziem badawczym, a nie wehikułem czasu ani obietnicą wyników rzeczywistego handlu.
Zapisz regułę, zanim sprawdzisz odpowiedź
Test historyczny stosuje określone reguły decyzyjne do danych historycznych i oblicza wynik modelowanej sekwencji transakcji. Jego wartość polega na konfrontacji hipotezy z dowodami. Jeśli reguła zmienia się przy każdym stratnym przykładzie, ćwiczenie staje się sposobem opisywania przeszłości zamiast testowania powtarzalnego procesu decyzyjnego.
Zacznij od zbioru instrumentów, interwału obserwacji, warunku wejścia, warunku wyjścia, metody ustalania wielkości i modelu kosztów. Określ, kiedy informacja staje się dostępna i kiedy zlecenie mogłoby zostać najwcześniej zrealizowane. Strategia oparta na cenie zamknięcia nie może zwykle zakładać, że znała końcowe zamknięcie wcześniej i zrealizowała transakcję dokładnie po tej cenie bez dodatkowego uzasadnienia.
Uważaj na przenikanie informacji wstecz
Błąd wyprzedzającej informacji występuje, gdy symulacja wykorzystuje informacje niedostępne w momencie decyzji. Przykłady to zrewidowane dane gospodarcze, późniejszy komunikat o wynikach lub przyszła lista składników indeksu. Historyczna baza danych może być dziś całkowicie poprawna, a mimo to nie nadawać się do odtworzenia tego, co dana osoba rzeczywiście wiedziała we wcześniejszym terminie.
Błąd przeżywalności powstaje, gdy testowany zbiór pomija instrumenty, które zniknęły. Strategia testowana wyłącznie na nadal istniejących spółkach może pomijać bankructwa, wycofania z obrotu i przejęcia, które wpływały na historyczny zestaw możliwości. Ten sam problem może dotyczyć upadłych tokenów kryptowalutowych lub zamkniętych funduszy. Udokumentuj sposób obsługi zniknięć w zbiorze danych zamiast po cichu usuwać trudne rekordy.
Operacje korporacyjne wymagają osobnego sprawdzenia. Przy podziale akcji w stosunku dwa do jednego 100 akcji po 40 dolarów zmienia się w 200 akcji po około 20 dolarów, zanim uwzględnimy inne ruchy rynku. Sam podział nie zmniejsza wartości pozycji. Łączenie skorygowanych cen z nieskorygowaną liczbą akcji tworzy fikcyjne wyniki. Dodanie dywidendy do szeregu już uwzględniającego jej reinwestowanie liczy ją drugi raz. Rozdziel ceny sygnałów, ceny możliwych transakcji i ewidencję pozycji.
Uczyń realizację modelem, nie przysługą
Świeca dotykająca ceny limitu nie dowodzi, że całe zlecenie zostałoby zrealizowane. Liczą się miejsce w kolejce, dostępna ilość i przebieg ceny wewnątrz świecy. Jeśli w jednym słupku osiągnięto zarówno stop, jak i cel, sam słupek może nie ujawniać kolejności. Traktuj taką niejednoznaczność zachowawczo lub użyj danych pozwalających ustalić sekwencję.
Uwzględnij spread, prowizje, finansowanie, koszty pożyczenia tam, gdzie są istotne, i prawdopodobny poślizg. Opodatkowanie zależy od jurysdykcji i okoliczności, więc ogólna symulacja powinna wskazywać, czy wyniki są przed opodatkowaniem, zamiast wymyślać uniwersalną stawkę. Porównaj wyniki przy kilku założeniach kosztowych. Metoda działająca tylko przy darmowej i natychmiastowej realizacji jest krucha.
Oddziel odkrywanie od oceny
Wypróbowanie setek kombinacji parametrów i przedstawienie najlepszej tworzy problem selekcji. Jakaś kombinacja może przypadkowo wyglądać znakomicie. Zachowaj dane niewykorzystane do opracowania reguły i unikaj wielokrotnego zaglądania do rezerwy, aż stanie się kolejną próbą treningową. Przyszły test symulacyjny daje inną kontrolę, ponieważ nowe obserwacje napływają po ustaleniu reguł.
Raportuj nieudane warianty, wielkość próby, zakres dat i liczbę eksperymentów, nie tylko zwycięski wykres. Sprawdź, czy pobliskie ustawienia parametrów zachowują się podobnie, czy cały zysk daje jedno odosobnione ustawienie. Hipotetyczne wyniki pozostają hipotetyczne nawet wtedy, gdy arkusz podaje je do kilku miejsc po przecinku. Historyczna arytmetyka nie odtwarza w pełni płynności, emocji i problemów operacyjnych.
Prowadź dziennik badań z wersjami danych i zmianami obliczeń. Poprawiona korekta o split lub nowo uwzględnione wycofanie z obrotu mogą istotnie zmienić wynik, a taka korekta powinna pozostać widoczna. Odtwarzalność oznacza, że inna osoba może uzyskać ten sam wynik na podstawie wskazanych danych wejściowych i reguł. Nie oznacza to, że wynik jest użyteczny ekonomicznie, ale jest niezbędnym krokiem do ustalenia tego.
Odtwórz jedną transakcję, zanim zaufasz tysiącowi
Dla wybranej transakcji odtwórz datę danych, chwilę ich rzeczywistej dostępności, decyzję, dotarcie zlecenia, wykonania i opłaty. To różne momenty. Raport opublikowany po wtorkowym zamknięciu nie mógł uzasadniać decyzji podjętej we wtorek rano. Błąd strefy czasowej lub zmiany czasu może wprowadzić przyszłą informację do pozornie poprawnej reguły.
Następnie uzgodnij cały rachunek, nie tylko zamknięte transakcje. Gotówka początkowa, przepływy zewnętrzne, zrealizowane wyniki i wycena otwartych pozycji powinny wyjaśniać kapitał końcowy. Raport z samych zamknięć może ukrywać duże niezrealizowane straty. Kilka jednoczesnych sygnałów nie może też niezależnie wydać tych samych pieniędzy. Symulator potrzebuje zasad rozstrzygania konkurujących zleceń i niewystarczającej siły nabywczej.
Sprawdź rachunki na małych sztucznych zbiorach o znanej odpowiedzi. Stała cena bez opłat nie powinna tworzyć zysku z handlu. Podział akcji przy poprawnej zmianie liczby sztuk zachowuje majątek. Przy tej samej liście transakcji wzrost prowizji powinien zmniejszyć wynik dokładnie o dodatkowe opłaty. Brak ceny wymaga jawnej reguły, a nie wykonania po zerze lub bezterminowego podtrzymywania starego notowania.
Dobierz punkt odniesienia do pytania. Strategia kupująca wyłącznie akcje może zarabiać dlatego, że rośnie cały rynek. Porównanie z ekspozycją pasywną powinno obejmować te same daty oraz spójne rozliczenie dywidend i gotówki. Pozostawanie poza rynkiem zmienia ekspozycję i koszt alternatywny. Wyższe saldo wymaga wyjaśnienia; samo nie dowodzi umiejętności wyboru momentu transakcji.