NAJPIERW NAUKA.Linki promocyjne · informacje
Zacznij naukę ↗
Rozszerzony zestaw praktycznych narzędzi

Liczby wraz z
z widocznymi ograniczeniami.

Osiem sposobów sprawdzenia arytmetyki pomysłu. Każde narzędzie określa, co modeluje, co pomija i kiedy jednoznaczna odpowiedź może wprowadzać w błąd.

Liczby wraz z z widocznymi ograniczeniami.

Sprawdź dane, zanim zaufasz wynikowi

Zapisz, co mierzy każda liczba: cena jednostkowa nie jest łączną wartością pozycji, a procent nie jest kwotą pieniężną. Sprawdź, czy koszt jest już uwzględniony w cenie, czy trzeba wpisać go oddzielnie. Nieznana wartość nie oznacza automatycznie zera.

Zachowaj obliczenie bazowe, następnie zmień jedno niepewne założenie i porównaj wyniki. Zobaczysz, która dana ma największy wpływ. Przechowuj założenia razem z odpowiedzią: kalkulator sprawdza uproszczoną zależność, nie wykonalność transakcji ani wysokość największej możliwej straty.

Wielkość pozycji

Ile całych jednostek mieści się w planowanym budżecie ryzyka? Konsekwentnie używaj jednej waluty.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Jednostki = floor((kapitał × ryzyko %) / (|wejście − stop| + koszty na jednostkę)). Dla akcji lub prostych produktów spot rozliczanych jednostkowo. Nie jest to kalkulator lotów forex, kontraktów futures, opcji ani depozytu zabezpieczającego. Luka lub poślizg mogą przekroczyć planowane ryzyko; ekspozycja nominalna może przekraczać dostępny kapitał.

Ryzyko i zysk

Porównaj planowany cel z planowanym stopem po uwzględnieniu szacowanych kosztów otwarcia i zamknięcia.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Zysk netto = |cel − wejście| − koszty. Planowane ryzyko = |wejście − stop| + koszty. Odsetek wygranych na progu rentowności = 1 / (1 + zysk netto / ryzyko). Zakłada stałe wyniki wygranych/przegranych i identyczne koszty; ceny realizacji i wyniki będą się różnić. Wyższy stosunek nie dowodzi lepszej transakcji.

Droga z powrotem

Strata i zysk o takim samym procencie nie znoszą się wzajemnie.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Wymagany zysk = obsunięcie / (100 − obsunięcie) × 100. Opisuje to powrót do pierwotnego salda nominalnego, z pominięciem wpłat, wypłat, podatków i inflacji. Nie jest to prognoza.

Wartość oczekiwana transakcji

Spójrz poza odsetek wygranych. Wielkość zysków i strat też ma znaczenie.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Wartość oczekiwana = prawdopodobieństwo wygranej × średni zysk − prawdopodobieństwo przegranej × średnia strata − średni koszt. Wprowadź zyski/straty brutto, aby nie liczyć kosztów dwukrotnie. Szacunki historyczne są niepewne, zwłaszcza w małych próbach. Dodatni wynik nie jest gwarancją.

Jednostki FX i wartość pipsa

Przelicz odległość stopu na jednostki waluty bazowej, używając jawnego przelicznika z waluty kwotowanej na walutę rachunku.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Jednostki = floor(budżet / (stop w pipsach × wielkość pipsa × przelicznik + koszt na jednostkę) / krok) × krok. Wartość pipsa = jednostki × wielkość pipsa × przelicznik. Tylko dla liniowej ekspozycji FX, nie dla opcji. Dla rachunku w USD i handlu EUR/USD przelicznik wynosi 1; inne waluty kwotowane wymagają aktualnego, niezależnie zweryfikowanego kursu. Nie uwzględnia limitów depozytu ani zmiennych kursów przeliczeniowych. Luki i likwidacja mogą przekroczyć oszacowanie.

Scenariusz szoku portfela

Zastosuj jeden jednoczesny szok do trzech pozycji bez dźwigni, pozostawiając pozostałą gotówkę bez zmian.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Zysk/strata = suma(wartość pozycji × szok). Suma pozycji nie może przekraczać kapitału; reszta to gotówka. To wybrany scenariusz, nie szacunek prawdopodobieństwa ani model wartości zagrożonej. Bez dźwigni, instrumentów pochodnych, przeliczania walut, opłat, podatków ani równoważenia portfela. Zakłada możliwość wyceny wszystkich pozycji po cenach scenariusza; rzeczywiste wyjście może być gorsze.

Próg rentowności z uwzględnieniem kosztów

Znajdź cenę sprzedaży potrzebną do odzyskania ceny wejścia i określonych kosztów otwarcia i zamknięcia długiej pozycji.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Cena sprzedaży na progu rentowności = [wejście × (1 + opłata za wejście %) + opłaty stałe / jednostki + tarcie na jednostkę] / (1 − opłata za wyjście %). Wszystkie kwoty są w jednej walucie. Wprowadź spread/poślizg tylko wtedy, gdy nie uwzględniono go już w założeniach cenowych; nie licz go dwukrotnie. Nie uwzględnia finansowania, podatków, zmiennych kursów FX ani zasad opłat minimalnych. To prosta długa pozycja gotówkowa, nie model opcji ani kontraktu z dźwignią.

Niepewność odsetka wygranych

Odsetek wygranych w próbie wygląda precyzyjnie. Jego niepewność często mówi więcej.

Włącz JavaScript, aby obliczyć.

Przybliżony 95% przedział ufności Wilsona przy z = 1.959964. Zakłada niezależne próby Bernoulliego z jednym stałym prawdopodobieństwem wygranej, brak błędu selekcji i strategię określoną z góry. Skorelowane transakcje, zmiany reżimu i wybór strategii mogą unieważnić tę interpretację. Przedział dotyczy prawdopodobieństwa wygranej, nie zysku ani przyszłego obsunięcia; wielkość wypłat i koszty pozostają kluczowe.

Wszystkie obliczenia są wykonywane w tej przeglądarce. Wprowadzone dane nie są wysyłane. Wartości domyślne są przykładami, a nie sugerowaną alokacją, dźwignią ani limitami ryzyka. Konsekwentnie używaj jednej waluty, chyba że wyraźnie wymagane jest przeliczenie.

METODY I KONTEKST

NIST: przedziały ufności dla proporcji ↗Investor.gov: wpływ opłat i wydatków na portfel ↗