Kendini kandırmadan geriye dönük test
Geçmişe dayalı bir simülasyon, bir araştırma aracıdır; zaman makinesi veya canlı işlem sonuçlarının vaadi değildir.
Yanıtı incelemeden önce kuralı yazın
Geriye dönük test, belirli karar kurallarını tarihsel verilere uygular ve modellenmiş işlem dizisinin ne üretmiş olacağını hesaplar. Değeri, bir hipotezi kanıtlarla sınamasındadır. Kural her zarar örneğinde değişirse alıştırma, tekrarlanabilir bir karar sürecini test etmek yerine geçmişi anlatmanın bir yoluna dönüşür.
Enstrüman evreni, gözlem aralığı, giriş koşulu, çıkış koşulu, pozisyon boyutlandırma yöntemi ve maliyet modeliyle başlayın. Bilginin ne zaman kullanılabilir hale geldiğini ve emrin ilk ne zaman gerçekleşebileceğini tanımlayın. Kapanış fiyatına dayanan bir strateji, ek gerekçe olmadan bu son kapanışı önceden bildiğini ve tam aynı fiyattan gerçekleştiğini normalde varsayamaz.
Bilginin geçmişe sızmasına dikkat edin
İleriye bakış yanlılığı, simülasyon karar anında mevcut olmayan bilgileri kullandığında oluşur. Revize edilmiş ekonomik veriler, daha sonraki bir kâr açıklaması veya gelecekteki endeks üyelik listesi buna örnektir. Tarihsel veri tabanı bugün tamamen doğru olabilir ancak bir kişinin geçmiş bir tarihte gerçekten bildiklerini yeniden kurmak için uygun olmayabilir.
Hayatta kalma yanlılığı, test edilen evren ortadan kaybolan araçları dışladığında oluşur. Yalnızca hâlâ var olan şirketlerde test edilen strateji, geçmiş fırsat kümesini etkileyen iflasları, kotasyondan çıkmaları ve satın almaları kaçırabilir. Aynı sorun başarısız kripto tokenlarında veya kapatılan fonlarda da görülebilir. Zor kayıtları sessizce silmek yerine veri kümesinin kaybolmaları nasıl ele aldığını belgeleyin.
Şirket işlemleri ayrıca denetlenmelidir. Bire iki bölünmede 40 dolarlık 100 hisse, diğer fiyat hareketleri öncesinde yaklaşık 20 dolarlık 200 hisseye dönüşür. Bölünme pozisyon değerini yarıya indirmez. Düzeltilmiş fiyatlarla düzeltilmemiş adetleri birleştirmek hayalî kâr veya zarar yaratır. Yeniden yatırılan temettüyü zaten içeren seriye nakit temettü eklemek de çifte sayımdır. Sinyal fiyatını, işlem yapılabilir fiyatı ve pozisyon muhasebesini ayırın.
Emir gerçekleştirmeyi iyilik değil, model olarak ele alın
Bir mumun limit fiyata dokunması, emrinizin tamamının gerçekleşeceğini kanıtlamaz. Kuyruktaki konum, mevcut miktar ve mum içindeki fiyat seyri önemlidir. Tek bir çubukta hem stop hem hedef seviyesine dokunulursa çubuk tek başına hangisinin önce olduğunu göstermeyebilir. Böyle belirsizliklere ihtiyatlı yaklaşın veya sıralamayı çözebilecek veriler kullanın.
Alış-satış farkını, komisyonları, finansmanı, ilgili durumlarda ödünç alma maliyetlerini ve makul fiyat kaymasını dahil edin. Vergilendirme ülkeye ve koşullara bağlıdır; dolayısıyla genel bir simülasyon evrensel bir oran uydurmak yerine sonuçların vergi öncesi olup olmadığını belirtmelidir. Sonuçları çeşitli maliyet varsayımları altında karşılaştırın. Yalnızca ücretsiz ve anlık işlem gerçekleştirmeyle başarılı olan bir yöntem kırılgandır.
Keşfi değerlendirmeden ayırın
Yüzlerce parametre birleşimini deneyip en iyisini sunmak seçim sorunu yaratır. Bazı birleşimler tesadüfen mükemmel görünebilir. Kural geliştirmede kullanılmayan verileri ayırın ve bu ayrılmış verileri başka bir eğitim örneklemine dönüşene kadar tekrar tekrar kontrol etmekten kaçının. İleriye dönük kağıt testi farklı bir kontrol sağlar; çünkü yeni gözlemler kurallar sabitlendikten sonra gelir.
Yalnızca kazanan grafiği değil, başarısız varyantları, örneklem büyüklüğünü, tarih aralığını ve deney sayısını da raporlayın. Yakın parametre seçimlerinin benzer davranıp davranmadığını veya tüm kârı tek bir ayrıksı ayarın üretip üretmediğini inceleyin. Hesap tablosu virgülden sonra birkaç basamak hassasiyet sunsa bile varsayımsal sonuçlar varsayımsal kalır. Likidite, duygular ve operasyonel sorunlar geçmişe dönük aritmetikle tam olarak yeniden üretilemez.
Veri sürümleri ve hesap değişiklikleri için araştırma günlüğü tutun. Düzeltilen bölünme ayarı veya yeni eklenen borsadan çıkarılma sonucu önemli ölçüde değiştirebilir; düzeltme görünür kalmalıdır. Yeniden üretilebilirlik, başka birinin belirtilen girdiler ve kurallardan aynı yanıtı kurabilmesidir. Yanıtın ekonomik olarak yararlı olduğu anlamına gelmez ancak bunu anlamak için gerekli adımdır.
Bin işleme güvenmeden önce bir işlemi yeniden kurun
Bir işlem için veri tarihini, verinin gerçekten erişilebilir olduğu anı, kararı, emrin piyasaya ulaşmasını, gerçekleşmeleri ve ücretleri sıralayın. Bu zamanlar birbirinin yerine geçmez. Salı kapanışından sonra yayımlanan açıklama salı sabahı alınan kararı destekleyemez. Saat dilimi ve yaz saati dönüşümleri de gelecekteki bilgiyi fark edilmeden geçmişe taşıyabilir.
Sonra yalnızca kapanan işlemleri değil, hesabın tamamını mutabık hâle getirin. Başlangıç nakdi, dış para hareketleri, gerçekleşmiş sonuçlar ve açık pozisyon değerleri son özkaynağı açıklamalıdır. Sadece kapanışları gösteren rapor büyük gerçekleşmemiş zararları saklayabilir. Eşzamanlı sinyaller aynı kullanılabilir parayı ayrı ayrı harcayamaz. Simülatör, rekabet eden emirler, yetersiz alım gücü ve dönem sonunda açık kalan pozisyonlar için kurallar içermelidir.
Sonucu bilinen küçük yapay veri setleriyle sınayın. Ücretsiz, sabit fiyatlı bir seri alım satım kârı üretmemelidir. Doğru adet düzeltmesiyle saf bölünme serveti korur. İşlem listesi değişmiyorsa artan komisyon net sonucu tam ek ücret kadar azaltmalıdır. Eksik fiyat, sıfırdan gerçekleşme veya eski kotasyonu süresiz taşıma değil, belgelenmiş bir karar gerektirir.
Karşılaştırma ölçütünü araştırma sorusuna göre seçin. Yalnızca hisse alan strateji piyasa yükseldiği için kazanabilir. Aynı tarihlerde, temettü ve nakdi tutarlı ele alan pasif maruziyetle karşılaştırın. Piyasa dışında kalmak maruziyeti ve fırsat maliyetini değiştirir. Yüksek son bakiye açıklanması gereken bulgudur; tek başına zamanlama becerisinin kanıtı değildir.