Бектестинг без самообману

Запишіть правило до вивчення відповіді

Бектест застосовує визначені правила ухвалення рішень до історичних даних і розраховує результат змодельованої послідовності угод. Його цінність — у перевірці гіпотези фактами. Якщо правило змінюється щоразу, коли з’являється збитковий приклад, вправа перетворюється на опис минулого, а не на перевірку відтворюваного процесу рішень.

Почніть із набору інструментів, інтервалу спостережень, умов входу й виходу, методу визначення розміру позиції та моделі витрат. Визначте, коли інформація стає доступною та коли ордер уперше міг виконатися. Стратегія на основі ціни закриття зазвичай не може без додаткового обґрунтування припускати, що знала остаточну ціну заздалегідь і виконала угоду саме за нею.

Стежте за просочуванням інформації з майбутнього

Упередження заглядання в майбутнє виникає, коли симуляція використовує інформацію, недоступну на момент рішення. Приклади — переглянуті економічні дані, пізніше оголошення прибутків або майбутній список складових індексу. Історична база даних може бути цілком точною сьогодні, але непридатною для відтворення того, що людина фактично знала раніше.

Упередження виживання виникає, коли тестована сукупність не містить інструментів, що зникли. Стратегія, перевірена лише на компаніях, які існують досі, може пропускати банкрутства, делістинги та поглинання, що впливали на історичний набір можливостей. Та сама проблема виникає з невдалими криптотокенами або закритими фондами. Документуйте, як набір даних обробляє зникнення, замість мовчазного видалення складних записів.

Корпоративні події потребують узгодженого обліку. Після поділу акцій два до одного 100 акцій по 40 доларів стають 200 приблизно по 20, якщо інших рухів немає. Сам поділ не зменшує вартість позиції вдвічі. Поєднання скоригованої ціни з нескоригованою кількістю створює вигаданий результат, а повторне додавання вже врахованого дивіденду завищує дохід.

Зробіть виконання моделлю, а не послугою з доброти

Те, що свічка торкнулася лімітної ціни, не доводить, що весь ваш ордер був би виконаний. Мають значення місце в черзі, доступна кількість та рух усередині свічки. Якщо один бар торкнувся і стопа, і цілі, сам бар може не показати, що сталося раніше. Трактуйте таку неоднозначність обережно або використовуйте дані, які дозволяють установити послідовність.

Урахуйте спред, комісії, фінансування, витрати позики, де доречно, та правдоподібне прослизання. Оподаткування залежить від юрисдикції та обставин, тому загальна симуляція має зазначати, чи результати наведені до оподаткування, а не вигадувати універсальну ставку. Порівняйте результати за кількох припущень щодо витрат. Метод, успішний лише за безкоштовного й миттєвого виконання, є крихким.

Відокремлюйте пошук від оцінювання

Перевірка сотень комбінацій параметрів і показ найкращої створюють проблему відбору. Певна комбінація може виглядати чудово випадково. Зарезервуйте дані, не використані для розробки правила, та не звертайтеся до них знову й знову, доки вони не стануть ще однією навчальною вибіркою. Майбутній навчальний тест дає іншу перевірку, бо нові спостереження надходять після фіксації правил.

Повідомляйте про невдалі варіанти, розмір вибірки, діапазон дат і кількість експериментів, а не лише показуйте виграшний графік. Перевіряйте, чи поводяться схоже близькі значення параметрів, чи весь прибуток дає одне ізольоване налаштування. Гіпотетичні результати залишаються гіпотетичними, навіть якщо таблиця точна до кількох десяткових знаків. Історична арифметика не відтворює повністю ліквідність, емоції та операційні проблеми.

Ведіть дослідницький журнал версій даних і змін розрахунків. Виправлене коригування дроблення акцій або нове врахування делістингу може суттєво змінити результат, і це виправлення має залишатися видимим. Відтворюваність означає, що інша людина може отримати ту саму відповідь із зазначених даних і правил. Це не означає економічної корисності відповіді, але є необхідним кроком для її з'ясування.

Відтворіть одну угоду, перш ніж довіряти тисячі

Для вибраної угоди запишіть час появи даних, їх фактичної доступності, рішення, надходження заявки та виконання. Звіт, оприлюднений після закриття у вівторок, не міг обґрунтовувати ранкову угоду того самого дня. Перевіряйте часові пояси та перехід на літній час: помилка може непомітно підглядати в майбутнє.

Звіряйте весь рахунок, а не лише закриті угоди. Початкові кошти, зовнішні потоки, реалізований результат і оцінка відкритих позицій мають пояснювати кінцевий капітал. Кілька одночасних сигналів не можуть незалежно витратити ті самі гроші. Симулятор повинен визначати черговість заявок і дії за недостатньої купівельної спроможності.

Перевірте невеликі штучні ряди з відомою відповіддю. Незмінна ціна без комісій не має створювати торгового прибутку. Збільшення комісії для незмінного списку угод повинне зменшити результат рівно на додаткові витрати. Відсутня ціна потребує явного правила, а не виконання за нульовою чи нескінченно застарілою котировкою.

Оберіть порівняння, що відповідає дослідницькому питанню. Прибуток довгої акційної стратегії може пояснюватися загальним зростанням ринку. Пасивний орієнтир повинен використовувати ті самі дати й узгоджений облік дивідендів та грошових залишків. Вищий кінцевий баланс сам по собі не доводить уміння вибирати момент входу.