AVVAL O‘RGANISH.Reklama havolalari · ma’lumot
O‘rganishni boshlash ↗
Kengaytirilgan amaliy vositalar to‘plami

Sonlar —
chegaralari ham ko‘rinib turadi.

G‘oya ortidagi hisobni tekshirishning sakkiz usuli. Har bir vosita nimani modellashtirishi, nimani chetda qoldirishi va qayerda aniq javob chalg‘itishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Sonlar — chegaralari ham ko‘rinib turadi.

Pozitsiya hajmi

Rejalashtirilgan xatar byudjetiga nechta butun birlik sig‘adi? Bitta valyutadan izchil foydalaning.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

Birliklar = floor((sof kapital × xatar %) / (|kirish − stop| + birlik xarajati)). Aksiyalar yoki oddiy birlikka asoslangan spot mahsulotlar uchun. Bu valyuta loti, fyuchers kontrakti, opsion yoki marja kalkulyatori emas. Narx uzilishi yoki sirpanish rejalashtirilgan xatardan oshishi mumkin; nominal ekspozitsiya mavjud kapitaldan katta bo‘lishi mumkin.

Xavf va foyda

Kirish va chiqishning taxminiy xarajatlarini hisobga olgan holda rejalashtirilgan maqsadni rejalashtirilgan stop bilan solishtiring.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

Sof foyda = |maqsad − kirish| − xarajatlar. Rejalashtirilgan xatar = |kirish − stop| + xarajatlar. Zararsizlik yutuqlar ulushi = 1 / (1 + sof foyda / xatar). Qat’iy yutuq/zarar natijalari va bir xil xarajatlar faraz qilinadi; ijro va natijalar o‘zgaradi. Yuqoriroq nisbat yaxshiroq savdoning isboti emas.

Qayta tiklanish

Zarar va xuddi shu foizdagi daromad bir-birini qoplamaydi.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

Zarur o‘sish = pasayish / (100 − pasayish) × 100. Bu kiritmalar, yechimlar, soliqlar va inflyatsiyani hisobga olmasdan dastlabki nominal balansga tiklanishni tasvirlaydi. Bu bashorat emas.

Savdoning kutiladigan natijasi

Faqat yutuqlar ulushiga qaramang. Yutuq va zararlarning miqdori ham muhim.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

Matematik kutilma = yutuq ehtimoli × o‘rtacha yutuq − zarar ehtimoli × o‘rtacha zarar − o‘rtacha xarajat. Xarajatlar ikki marta hisoblanmasligi uchun yalpi yutuq/zararni kiriting. Tarixiy baholar, ayniqsa kichik tanlanmalarda, noaniqdir. Musbat natija kafolat emas.

Valyuta birliklari va pip qiymati

Kotirovka valyutasidan hisob valyutasiga aniq konversiyadan foydalanib, stop masofasini bazaviy valyuta birliklariga aylantiring.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

Birliklar = floor(byudjet / (stop piplari × pip hajmi × konvertatsiya + bir birlik xarajati) / qadam) × qadam. Pip qiymati = birliklar × pip hajmi × konvertatsiya. Faqat chiziqli FX ekspozitsiyasi uchun, opsionlar uchun emas. EUR/USD savdo qiluvchi USD hisobida konvertatsiya 1; boshqa kotirovka valyutalariga mustaqil tekshirilgan joriy kurs kerak. Marja limitlari va o‘zgaruvchi konvertatsiya kurslari kiritilmagan. Narx uzilishi va likvidatsiya bahodan oshishi mumkin.

Portfelga zarba ssenariysi

Qolgan naqd pulni o‘zgartirmasdan, kredit yelkasiz uchta aktivga bir vaqtda bitta shok qo‘llang.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

P/L = sum(holding value × shock). Aktivlar jami hisobning sof qiymatidan oshmasligi kerak; qolgani naqd puldir. Bu ehtimollik bahosi yoki xavf ostidagi qiymat modeli emas, tanlangan ssenariydir. Kredit yelkasi, derivativlar, FX konvertatsiyasi, to‘lovlar, soliq yoki qayta muvozanatlash yo‘q. Barcha aktivlarni ssenariy narxlarida baholash mumkin deb olinadi; haqiqiy chiqish yomonroq bo‘lishi mumkin.

Xarajatlarni hisobga olgan zararsizlik

Uzun pozitsiyada kirish narxi va belgilangan ochish-yopish xarajatlarini qoplash uchun zarur sotuv narxini toping.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

Zararsizlik sotuv narxi = [kirish × (1 + kirish haqi %) + qat’iy to‘lovlar / birliklar + bir birlikka savdo ishqalanishi] / (1 − chiqish haqi %). Barcha pul qiymatlari bitta valyutada. Spred/sirpanishni faqat narx farazlariga hali kiritilmagan bo‘lsa kiriting; ikki marta sanamang. Moliyalashtirish, soliq, o‘zgaruvchan FX va minimal haq qoidalari hisobga olinmagan. Bu opsion yoki kredit yelkali kontrakt modeli emas, oddiy uzun naqd pozitsiyadir.

Yutuqlar ulushi noaniqligi

Tanlanmadagi yutuqlar ulushi aniq ko‘rinadi. Uning noaniqligi ko‘pincha foydaliroq ma’lumot beradi.

Hisoblash uchun JavaScriptni yoqing.

z = 1.959964 yordamida taxminiy 95% Uilson oralig‘i. Bitta barqaror yutuq ehtimoli, tanlash og‘ishi yo‘qligi va oldindan belgilangan strategiyali mustaqil Bernulli sinovlari faraz qilinadi. Korrelyatsiyali savdolar, rejim o‘zgarishlari va strategiya tanlash bu talqinni yaroqsiz qilishi mumkin. Oraliq foyda yoki kelajak pasayishi emas, yutuq ehtimoliga tegishli; to‘lov hajmi va xarajatlar muhimligicha qoladi.

Barcha hisoblar shu brauzerda bajariladi. Kiritgan hech narsangiz yuborilmaydi. Standart qiymatlar misol, tavsiya etilgan taqsimot, kredit yelkasi yoki xatar chegaralari emas. Konvertatsiya aniq so‘ralmagan bo‘lsa, bitta valyutadan izchil foydalaning.

Hisoblashdan oldin birliklarni tekshiring

Har bir summaning valyutasi, narx birligi va xarajat qanday ifodalanganini yozing. Bir birlikka xarajat butun operatsiya xarajatidan farq qiladi. To‘g‘ri arifmetika aralash ta’riflarni yoki mahsulotga mos kelmagan modelni tuzatmaydi.

Asosiy natijani farazlar bilan saqlang, keyin bitta muhim ko‘rsatkichni o‘zgartiring: xarajat, chiqish narxi yoki aylantirish kursi. Xohlagan sonni izlash o‘rniga farqni tushuntiring. Noma’lum miqdorni belgilang; maydonni to‘ldirish uchun nol yozish soxta aniqlik hosil qiladi.

USULLAR VA SHART-SHAROIT

NIST: ulushlar uchun ishonch oraliqlari ↗Investor.gov: komissiyalar va xarajatlar portfelga qanday ta’sir qiladi ↗