Las herramientas prácticas ampliadas

Números, con
sus límites a la vista.

Ocho formas de comprobar los cálculos que sustentan una idea. Cada herramienta indica qué modela, qué deja fuera y cuándo una respuesta clara puede resultar engañosa.

Números, con sus límites a la vista.

Revisa los datos antes de confiar en el resultado

Anota qué mide cada número: el precio por unidad no es el valor total de una posición, y un porcentaje no es una cantidad de dinero. Comprueba si un coste ya está incluido en el precio o debe introducirse aparte. Un dato desconocido no es automáticamente cero.

Guarda un cálculo de referencia, cambia después un supuesto incierto y compara los resultados. Así verás qué dato tiene más peso. Conserva los supuestos junto a la respuesta: la calculadora comprueba una relación simplificada, no si una operación podrá ejecutarse ni cuál sería la mayor pérdida posible.

Tamaño de la posición

¿Cuántas unidades enteras caben en un presupuesto de riesgo planificado? Utiliza siempre la misma moneda.

Activa JavaScript para calcular.

Unidades = floor((patrimonio × riesgo %) / (|entrada − stop| + costes por unidad)). Para acciones o productos simples al contado basados en unidades. No es una calculadora de lotes de forex, contratos de futuros, opciones ni margen. Un salto de precio o el deslizamiento pueden superar el riesgo planificado; la exposición nominal puede superar el capital disponible.

Riesgo y recompensa

Compara un objetivo planificado con un stop planificado, tras estimar los costes de ida y vuelta.

Activa JavaScript para calcular.

Recompensa neta = |objetivo − entrada| − costes. Riesgo planificado = |entrada − stop| + costes. Tasa de acierto de equilibrio = 1 / (1 + recompensa neta / riesgo). Supone resultados fijos de ganancia/pérdida y costes idénticos; las ejecuciones y los resultados variarán. Una ratio mayor no demuestra que la operación sea mejor.

La remontada

Una pérdida y una ganancia porcentual igual no se compensan entre sí.

Activa JavaScript para calcular.

Ganancia necesaria = caída / (100 − caída) × 100. Describe la recuperación hasta el saldo nominal original, sin considerar aportaciones, retiradas, impuestos ni inflación. No es una previsión.

Esperanza matemática de la operación

Mira más allá de la tasa de acierto. El tamaño de las ganancias y las pérdidas también importa.

Activa JavaScript para calcular.

Esperanza matemática = probabilidad de ganar × ganancia media − probabilidad de perder × pérdida media − coste medio. Introduce ganancias/pérdidas brutas para no contar dos veces los costes. Las estimaciones históricas son inciertas, especialmente en muestras pequeñas. Un resultado positivo no es una garantía.

Unidades de divisas y valor del pip

Convierte una distancia de stop en unidades de moneda base utilizando una conversión explícita de la moneda cotizada a la de la cuenta.

Activa JavaScript para calcular.

Unidades = floor(presupuesto / (pips del stop × tamaño del pip × conversión + coste por unidad) / incremento) × incremento. Valor del pip = unidades × tamaño del pip × conversión. Solo para exposición lineal a divisas, no para opciones. Para una cuenta en USD que opere EUR/USD, la conversión es 1; otras monedas cotizadas necesitan un tipo actual verificado de forma independiente. Excluye límites de margen y tipos de conversión variables. Los saltos de precio y la liquidación pueden superar la estimación.

Escenario de perturbación de la cartera

Aplica una perturbación simultánea a tres posiciones sin apalancamiento, manteniendo sin cambios el efectivo restante.

Activa JavaScript para calcular.

Pérdidas y ganancias = suma(valor de la posición × perturbación). La suma de las posiciones no debe superar el patrimonio; el resto es efectivo. Es un escenario elegido, no una estimación de probabilidad ni un modelo de valor en riesgo. Sin apalancamiento, derivados, conversión de divisas, comisiones, impuestos ni reequilibrio. Supone que todas las posiciones pueden valorarse a los precios del escenario; una salida real podría ser peor.

Punto de equilibrio con costes

Encuentra el precio de venta necesario para recuperar el precio de entrada y la fricción de ida y vuelta especificada en una posición larga.

Activa JavaScript para calcular.

Venta de equilibrio = [entrada × (1 + comisión de entrada %) + comisiones fijas / unidades + fricción por unidad] / (1 − comisión de salida %). Todos los importes monetarios utilizan una sola moneda. Introduce el diferencial/deslizamiento solo si no están ya incorporados en los supuestos de precio; no los cuentes dos veces. Excluye financiación, impuestos, tipos de cambio variables y reglas de comisión mínima. Es una posición larga simple al contado, no un modelo de opciones ni de contratos apalancados.

Incertidumbre de la tasa de acierto

La tasa de acierto de una muestra parece precisa. Su incertidumbre suele contar una historia más útil.

Activa JavaScript para calcular.

Intervalo de puntuación de Wilson aproximado del 95%, utilizando z = 1.959964. Supone ensayos de Bernoulli independientes con una única probabilidad de acierto estable, sin sesgo de selección y con una estrategia especificada de antemano. Las operaciones correlacionadas, los cambios de régimen y la selección de estrategias pueden invalidar esa interpretación. El intervalo se refiere a la probabilidad de ganar, no al beneficio ni a las caídas futuras; el tamaño de los resultados y los costes siguen siendo esenciales.

Todos los cálculos se ejecutan en este navegador. No se envía nada de lo que introduces. Los valores predeterminados son ejemplos, no sugerencias de asignación, apalancamiento ni límites de riesgo. Utiliza siempre la misma moneda salvo cuando se solicite explícitamente una conversión.