Historiallinen testaus ilman itsepetosta
Historiallinen simulaatio on tutkimusväline, ei aikakone eikä lupaus toteutuvista tuloksista.
Kirjoita sääntö ennen vastauksen tutkimista
Jälkitesti soveltaa määriteltyjä päätössääntöjä historialliseen aineistoon ja laskee, mitä mallinnettu kauppasarja olisi tuottanut. Sen arvo on hypoteesin altistamisessa näytölle. Jos sääntö muuttuu aina tappiollisen esimerkin ilmestyessä, harjoituksesta tulee menneisyyden kuvaamista toistettavan päätösprosessin testaamisen sijaan.
Aloita instrumenttijoukosta, havaintovälistä, avausehdosta, sulkemisehdosta, mitoitusmenetelmästä ja kustannusmallista. Määritä, milloin tieto tulee saataville ja milloin toimeksianto voisi ensimmäisen kerran toteutua. Päätöshintaan perustuva strategia ei yleensä voi olettaa tienneensä lopullista päätöshintaa etukäteen ja toteutuneensa täsmälleen samalla hinnalla ilman lisäperusteluja.
Varo tiedon vuotamista taaksepäin
Tulevaisuustiedon harha syntyy, kun simulaatio käyttää tietoja, joita ei ollut saatavilla päätöshetkellä. Esimerkkejä ovat tarkistetut taloustiedot, myöhempi tulosjulkistus tai tuleva indeksin jäsenluettelo. Historiallinen tietokanta voi olla tänään täysin oikea mutta silti sopimaton rekonstruoimaan sitä, mitä henkilö todella tiesi aiempana ajankohtana.
Selviytymisharha syntyy, kun testattu joukko jättää pois kadonneet instrumentit. Vain yhä olemassa olevilla yrityksillä testattu strategia voi ohittaa konkurssit, listalta poistumiset ja yritysostot, jotka vaikuttivat historialliseen mahdollisuusjoukkoon. Sama ongelma voi koskea epäonnistuneita kryptotokeneita tai lopetettuja rahastoja. Dokumentoi, miten aineisto käsittelee poistumisia, sen sijaan että poistat hankalat tiedot hiljaisesti.
Yhtiötapahtumat vaativat johdonmukaisen kirjanpidon. Osakkeen jakautuessa suhteessa kaksi yhteen sata 40 dollarin osaketta muuttuu 200 osakkeeksi, joiden hinta on muiden muutosten puuttuessa noin 20 dollaria. Oikaistun hinnan yhdistäminen oikaisemattomaan määrään vääristää tuloksen. Jo tuottosarjaan sisältyvän osingon lisääminen uudestaan laskee sen kahdesti.
Mallinna toteutus ilman suotuisia erivapauksia
Kynttilän kosketus rajahintaan ei todista koko toimeksiantosi toteutuneen. Jonosija, saatavilla oleva määrä ja kynttilän sisäinen hintapolku vaikuttavat. Jos sekä stop että tavoite koskettuvat samassa palkissa, pelkkä palkki ei ehkä paljasta järjestystä. Käsittele epäselvyyttä varovaisesti tai käytä aineistoa, joka ratkaisee tapahtumajärjestyksen.
Sisällytä spread, välityspalkkiot, rahoitus, tarvittaessa lainauskulut ja uskottava liukuma. Verokohtelu riippuu lainkäyttöalueesta ja olosuhteista, joten yleisen simulaation tulee ilmoittaa tulosten olevan ennen veroja sen sijaan, että se keksisi yleispätevän verokannan. Vertaa tuloksia useilla kuluoletuksilla. Menetelmä, joka onnistuu vain ilmaisella ja välittömällä toteutuksella, on hauras.
Erota löytäminen arvioinnista
Satojen parametriyhdistelmien kokeilu ja parhaan esittäminen luo valikointiongelman. Jokin yhdistelmä voi näyttää erinomaiselta sattumalta. Varaa aineistoa, jota ei käytetty säännön kehittämiseen, äläkä tarkastele sitä toistuvasti, kunnes siitä tulee uusi opetusotos. Eteenpäin tehtävä paperitesti tarjoaa erilaisen tarkistuksen, koska uudet havainnot saapuvat sääntöjen lukitsemisen jälkeen.
Raportoi epäonnistuneet muunnelmat, otoskoko, ajanjakso ja kokeiden määrä, älä vain voittavaa kaaviota. Tutki, käyttäytyvätkö läheiset parametrivalinnat samoin vai tuottaako yksi yksittäinen asetus kaiken voiton. Hypoteettiset tulokset pysyvät hypoteettisina, vaikka taulukko olisi tarkka useaan desimaaliin. Historiallinen laskenta ei jäljittele täysin likviditeettiä, tunteita eikä toiminnallisia ongelmia.
Pidä tutkimuspäiväkirjaa aineistoversioista ja laskentamuutoksista. Korjattu osakesplitin oikaisu tai vastikään lisätty listalta poistuminen voi muuttaa tulosta olennaisesti, ja korjauksen pitäisi jäädä näkyviin. Toistettavuus tarkoittaa, että toinen henkilö voi rekonstruoida saman vastauksen ilmoitetuista lähtötiedoista ja säännöistä. Se ei tarkoita vastauksen olevan taloudellisesti hyödyllinen, mutta on välttämätön askel asian selvittämiseksi.
Toista yksi kauppa ennen kuin luotat tuhanteen
Kirjaa valitusta kaupasta tiedon päiväys, todellinen saatavuus, päätös, toimeksiannon saapuminen ja toteutus. Tiistain sulkemisen jälkeen julkaistu tieto ei voi perustella tiistaiaamun päätöstä. Myös aikavyöhykkeet ja kesäaikasiirtymät voivat tuoda tulevaisuuden tietoa laskelmaan huomaamatta.
Täsmäytä koko tili, älä vain suljettuja kauppoja. Alkukassan, ulkoisten rahavirtojen, realisoitujen tulosten ja avoimien positioiden arvon pitää selittää loppupääoma. Useat samanaikaiset signaalit eivät voi kukin käyttää samoja rahoja. Simulaattori tarvitsee säännöt kilpaileville toimeksiannoille ja riittämättömälle ostovoimalle.
Testaa pieniä keinotekoisia aineistoja, joiden vastaus tunnetaan. Vakiohinta ilman kuluja ei saa tuottaa kaupankäyntivoittoa. Samalla kauppalistalla palkkion korotus pienentää tulosta täsmälleen lisäkulun verran. Puuttuva hinta vaatii määritellyn käsittelyn, ei toteutusta nollahintaan tai loputtomasti vanhalla noteerauksella.
Valitse vertailukohta tutkimuskysymyksen mukaan. Vain osakkeita ostava strategia voi hyötyä koko markkinan noususta. Passiivisen vertailun pitää käyttää samoja päiviä sekä yhtenäistä osinkojen ja käteisen käsittelyä. Korkeampi loppusaldo ei yksin todista kykyä ajoittaa markkinaa.