UNA ANG PAG-AARAL.Mga link na pang-promosyon · pagsisiwalat
Simulang matuto ↗
Isang pagkakasunod-sunod, hindi shortcut

Panganib at estratehiya
— landas sa pag-aaral.

Mula sa laki ng posisyon tungo sa prosesong nakabatay sa ebidensiya. Pag-aralan nang sunod-sunod ang 18 aralin, o balikan ang bahaging nangangailangan ng higit na pansin.

Panganib at estratehiya — landas sa pag-aaral.
YUGTO 01

Unawain nang tama ang mekanismo

Bumuo ng talasalitaang magagamit mo nang hindi nagtatago sa likod nito.

  1. Pagpapasya sa laki ng posisyon: magsimula sa posibleng lugi Baguhan · 6 min
  2. Mga order, stop at presyong talagang nakukuha mo Baguhan · 6 min
  3. Pagbasa ng mga chart nang hindi nag-iimbento ng katiyakan Baguhan · 5 min
  4. Probabilidad, inaasahang resulta at sunod-sunod na pagkatalo Gitnang antas · 5 min
  5. Backtesting nang hindi nililinlang ang sarili Gitnang antas · 5 min
  6. Gumawa ng journal na nagsasabi ng katotohanan Baguhan · 5 min
Huminto at isabuhayIpaliwanag ang huling dalawang aralin sa taong hindi pa nakapag-trade. Tukuyin ang isang pagpapasimple sa bawat halimbawa.
YUGTO 02

Iugnay ang magkakaugnay na bahagi

Isama sa iisang paliwanag ang estruktura ng produkto, mga gastos at mga desisyon.

  1. Correlation, konsentrasyon at mga drawdown Gitnang antas · 5 min
  2. Bumuo ng kumpletong plano sa paper trading Baguhan · 6 min
  3. Pagpapasya ng laki gamit ang Kelly: marupok na tulay mula kalamangan tungo sa exposure Mas mataas na antas · 8 min
  4. Mga stress test: imodelo ang sunod-sunod na pagkabigo Mas mataas na antas · 8 min
  5. Walk-forward validation: huwag isama ang bukas sa pagsasanay Mas mataas na antas · 8 min
  6. Panganib ng portfolio: ano ang itinatago ng mga timbang Mas mataas na antas · 8 min
Huminto at isabuhaySumulat ng senaryong nawawala ang tila oportunidad matapos isama ang gastos, mga limitasyon o di-kanais-nais na galaw ng presyo. Ilahad nang magkahiwalay ang mga numero at mga palagay.
YUGTO 03

Kuwestiyunin ang mga palagay na nagbibigay-kapanatagan

Pag-aralan ang mga sitwasyong hindi na gumagana ang simpleng modelo o tiwalang salaysay.

  1. Pagbabago ng kalagayan ng merkado: pag-angkop nang hindi hinahabol ang bawat pag-uga Mas mataas na antas · 8 min
  2. Implementation shortfall: isama ang desisyong hindi naisakatuparan Mas mataas na antas · 8 min
  3. Maramihang pagsubok: kapag tsamba lamang ang pinakamahusay na backtest Mas mataas na antas · 8 min
  4. Tail risk: ang panganib na hindi sakop ng hangganan ng VaR Mas mataas na antas · 8 min
  5. Mga badyet sa panganib: ilaan ang kawalang-katiyakan, hindi lamang dolyar Mas mataas na antas · 8 min
  6. Kapasidad ng estratehiya: kapag hindi kayang tanggapin ng maliit na kalamangan ang malaking order Mas mataas na antas · 8 min
Huminto at isabuhayMagsulat ng masusubukang tuntunin, kondisyon ng pagpapawalang-bisa, at sitwasyon ng pagkalugi. Magpasiya kung paano mo matutukoy ang nabigong hypothesis nang hindi binabago ang pagsubok matapos makita ang sagot.
Ang pagkumpleto ay nangangahulugang nabasa mo na ang materyal, hindi na angkop sa iyo ang produkto o handa ka nang mag-trade. Gamitin ang laboratoryo ng pagsasanay bago maglagay ng tunay na puhunan.
Magpatuloy sa laboratoryo ng pagsasanay →

Iugnay ang mga aralin sa isang masusubukang proseso

Gumawa ng kard para sa kathang-isip na trade: instrumento, unit ng quantity, account currency at kondisyon ng entry at exit. Kalkulahin ang planned loss kasama ang gastos at ilarawan kung paano maaaring lumihis ang execution. Hindi tiyak na maximum loss ang hinihinging margin.

Isama ang kasalukuyang posisyon: may iisang salik ba o sabayang pangangailangan sa cash? Ihiwalay ang price shock sa sitwasyong hindi ma-access ang pera. Itala kung kailan due ang obligasyon, hindi lamang ang loss sa dulo ng araw.

Bago mag-test, itakda ang data handling, gastos, parameter selection at batayan ng pagtanggi sa hypothesis. Panatilihin ang mga bersiyon at pagbabago. Ang pagrebisa matapos makita ang resulta ay bagong development experiment; hindi independent validation ang performance sa datos na nakita na.