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La boîte à outils pratique enrichie

Des chiffres, avec
leurs limites visibles.

Huit façons de vérifier les calculs derrière une idée. Chaque outil indique ce qu’il modélise, ce qu’il omet et quand une réponse nette peut devenir trompeuse.

Des chiffres, avec leurs limites visibles.

Vérifier les données avant le résultat

Précisez ce que mesure chaque nombre : un prix unitaire n’est pas la valeur totale d’une position, et un pourcentage n’est pas un montant monétaire. Vérifiez si les frais sont déjà inclus dans un prix ou doivent être saisis séparément. Une donnée inconnue ne vaut pas automatiquement zéro.

Conservez un calcul de référence, puis modifiez une hypothèse incertaine et comparez les résultats. Vous verrez quelle donnée pèse le plus. Gardez les hypothèses avec la réponse : le calculateur vérifie une relation simplifiée, pas la possibilité d’exécuter une transaction ni la perte maximale possible.

Taille de la position

Combien d’unités entières entrent dans un budget de risque prévu ? Utilisez toujours la même devise.

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Unités = floor((capitaux propres × risque %) / (|entrée − stop| + coûts par unité)). Pour les actions ou les produits au comptant simples exprimés en unités. Ce n’est pas un calculateur de lots forex, contrats futures, options ou marge. Un gap ou un glissement peut dépasser le risque prévu ; l’exposition notionnelle peut dépasser le capital disponible.

Risque et rendement

Comparez un objectif prévu à un stop prévu, après estimation des coûts aller-retour.

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Gain net = |objectif − entrée| − coûts. Risque prévu = |entrée − stop| + coûts. Taux de réussite au seuil de rentabilité = 1 / (1 + gain net / risque). Cela suppose des gains et pertes fixes et des coûts identiques ; les exécutions et résultats varieront. Un ratio supérieur ne prouve pas qu’une transaction est meilleure.

La remontée

Une perte et un gain de même pourcentage ne s’annulent pas.

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Gain nécessaire = baisse / (100 − baisse) × 100. Cela décrit le retour au solde nominal initial, sans tenir compte des apports, retraits, impôts et de l’inflation. Ce n’est pas une prévision.

Espérance par transaction

Allez au-delà du taux de réussite. L’ampleur des gains et des pertes compte aussi.

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Espérance = probabilité de gain × gain moyen − probabilité de perte × perte moyenne − coût moyen. Saisissez des gains et pertes bruts pour ne pas compter deux fois les coûts. Les estimations historiques sont incertaines, surtout sur de petits échantillons. Un résultat positif n’est pas une garantie.

Unités de change et valeur du pip

Convertissez une distance de stop en unités de devise de base au moyen d’une conversion explicite de la devise de cotation vers celle du compte.

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Unités = floor(budget / (stop en pips × taille du pip × conversion + coût par unité) / incrément) × incrément. Valeur du pip = unités × taille du pip × conversion. Pour une exposition de change linéaire uniquement, pas pour des options. Pour un compte en USD négociant EUR/USD, la conversion vaut 1 ; les autres devises de cotation nécessitent un taux actuel vérifié indépendamment. Exclut les limites de marge et les variations des taux de conversion. Gaps et liquidations peuvent dépasser l’estimation.

Scénario de choc du portefeuille

Appliquez un choc simultané à trois positions sans levier, en laissant la trésorerie résiduelle inchangée.

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P/L = somme(valeur de la position × choc). Le total des positions ne doit pas dépasser les capitaux propres ; le reste est de la trésorerie. Il s’agit d’un scénario choisi, pas d’une estimation de probabilité ni d’un modèle de valeur à risque. Aucun levier, dérivé, conversion de change, frais, impôt ou rééquilibrage. On suppose toutes les positions valorisables aux prix du scénario ; une sortie réelle peut être moins favorable.

Seuil de rentabilité après coûts

Trouvez le prix de vente nécessaire pour récupérer le prix d’entrée et les frictions aller-retour indiquées sur une position acheteuse.

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Prix de vente au seuil de rentabilité = [entrée × (1 + frais d’entrée %) + frais fixes / unités + friction par unité] / (1 − frais de sortie %). Toutes les données monétaires utilisent une même devise. Ne saisissez spread ou glissement que s’ils ne sont pas déjà intégrés à vos hypothèses de prix ; ne les comptez pas deux fois. Exclut financement, fiscalité, variations de change et règles de frais minimaux. Il s’agit d’une position acheteuse simple au comptant, pas d’un modèle d’option ou de contrat à levier.

Incertitude du taux de réussite

Un taux de réussite observé semble précis. Son incertitude raconte souvent une histoire plus utile.

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Intervalle de score de Wilson approximatif à 95 %, avec z = 1.959964. Suppose des essais de Bernoulli indépendants avec une probabilité de gain stable, sans biais de sélection et avec une stratégie prédéfinie. Des transactions corrélées, changements de régime et choix de stratégie peuvent invalider cette interprétation. L’intervalle concerne la probabilité de gain, pas le profit ou le drawdown futur ; l’ampleur des gains et pertes et les coûts restent essentiels.

Tous les calculs sont effectués dans ce navigateur. Aucune donnée saisie n’est transmise. Les valeurs par défaut sont des exemples, pas des suggestions d’allocation, de levier ou de limites de risque. Utilisez une même devise, sauf si une conversion est explicitement demandée.

MÉTHODES ET CONTEXTE

NIST : intervalles de confiance pour les proportions ↗Investor.gov : effets des frais et dépenses sur un portefeuille ↗