Visszatesztelés önámítás nélkül
A historikus szimuláció kutatási eszköz, nem időgép vagy ígéret az éles eredményekre.
Írd le a szabályt a válasz vizsgálata előtt
A visszateszt meghatározott döntési szabályokat alkalmaz történeti adatokra, és kiszámítja egy modellezett ügyletsorozat eredményét. Értéke abban rejlik, hogy bizonyítékokkal szembesít egy hipotézist. Ha a szabály minden veszteséges példa megjelenésekor változik, a gyakorlat a múlt leírásává válik egy megismételhető döntési folyamat tesztelése helyett.
Kezdjük az instrumentumkörrel, a megfigyelési időközzel, a belépési és kilépési feltétellel, a méretezési módszerrel és a költségmodellel. Határozzuk meg, mikor válik elérhetővé az információ, és mikor teljesülhet először a megbízás. A záróárra épülő stratégia további indoklás nélkül általában nem feltételezheti, hogy előre ismerte a végleges záróárat, és pontosan azon teljesült.
Figyelj a visszafelé szivárgó információra
Előretekintési torzítás akkor keletkezik, amikor a szimuláció a döntéskor még nem elérhető információt használ. Ilyen például a felülvizsgált gazdasági adat, egy későbbi eredményközlés vagy jövőbeli indextagsági lista. Egy múltbeli adatbázis ma tökéletesen pontos lehet, mégis alkalmatlan annak rekonstruálására, mit tudott valaki ténylegesen egy korábbi napon.
Túlélési torzítás keletkezik, ha a tesztelt instrumentumkör kizárja az eltűnt instrumentumokat. A csak ma is létező vállalatokon tesztelt stratégia kihagyhatja a történeti lehetőségeket befolyásoló csődöket, tőzsdei kivezetéseket és felvásárlásokat. Ugyanez a probléma bukott kriptotokeneknél vagy megszűnt alapoknál is előfordulhat. Dokumentáljuk, hogyan kezeli az adathalmaz az eltűnéseket, ne töröljük csendben a nehéz eseteket.
A vállalati események következetes elszámolást igényelnek. Kettő az egyhez részvényfelosztásnál száz, egyenként 40 dolláros részvényből kétszáz, körülbelül 20 dolláros lesz, más ármozgás hiányában. Maga a felosztás nem felezi meg a pozíció értékét. Korrigált ár és korrigálatlan darabszám párosítása kitalált eredményt ad; a már elszámolt osztalék ismételt hozzáadása kétszer számolja azt.
A végrehajtás legyen modell, ne szívesség
Attól, hogy egy gyertya eléri a limitárat, még nem bizonyított, hogy a teljes megbízása teljesült volna. A sorban elfoglalt hely, az elérhető mennyiség és a gyertyán belüli árpálya is számít. Ha ugyanazon gyertyán belül a stopot és a célárat is érinti az ár, önmagában a gyertya nem feltétlenül mutatja meg, melyik történt előbb. Kezelje konzervatívan az ilyen bizonytalanságot, vagy használjon a sorrendet tisztázó adatokat.
Vegyük figyelembe a spreadet, a jutalékokat, a finanszírozást, adott esetben a kölcsönzési költségeket és az életszerű árfolyamcsúszást. Az adózás a joghatóságtól és a körülményektől függ, ezért egy általános szimuláció jelezze, hogy az eredmény adózás előtti-e, ne találjon ki univerzális adókulcsot. Többféle költségfeltételezés mellett hasonlítsuk össze az eredményeket. Az a módszer, amely csak ingyenes és azonnali végrehajtással sikeres, törékeny.
Válaszd külön a feltárást és az értékelést
Több száz paraméterkombináció kipróbálása és a legjobb bemutatása kiválasztási problémát teremt. Egy kombináció véletlenül is kiválónak látszhat. Tartson fenn olyan adatot, amelyet nem használt a szabály fejlesztéséhez, és ne nézegesse ismételten ezt a tartalékot, amíg újabb tanítómintává nem válik. Az előretekintő papírteszt másfajta ellenőrzést ad, mert az új megfigyelések a szabályok rögzítése után érkeznek.
Ne csak a nyertes grafikont közölje, hanem a sikertelen változatokat, a mintaméretet, a dátumtartományt és a kísérletek számát is. Vizsgálja meg, hogy a közeli paraméterválasztások hasonlóan viselkednek-e, vagy egyetlen elszigetelt beállítás adja az összes nyereséget. A hipotetikus eredmény akkor is hipotetikus marad, ha a táblázat több tizedesjegyre pontos. A likviditást, az érzelmeket és a működési problémákat a múltbeli adatokon végzett számítás nem reprodukálja teljesen.
Vezessen kutatási naplót az adatverziókról és számítási változásokról. Egy javított részvényfelosztási korrekció vagy újonnan bevont kivezetés érdemben módosíthatja az eredményt, és ennek a javításnak láthatónak kell maradnia. A reprodukálhatóság azt jelenti, hogy más személy ugyanabból a megadott bemenetből és szabályból ugyanazt a választ állíthatja elő. Nem jelenti, hogy a válasz gazdaságilag hasznos, de szükséges lépés ennek megállapításához.
Állíts helyre egy ügyletet, mielőtt ezret elhiszel
Rögzítsd az adat dátumát, tényleges elérhetőségét, a döntést, a megbízás beérkezését és a teljesülést. A keddi zárás után közzétett adat nem indokolhat keddi reggeli ügyletet. Az időzónák és az óraátállítás hibái is észrevétlenül jövőbeli információt vihetnek a tesztbe.
A teljes számlát egyeztesd, ne csak a lezárt ügyleteket. A nyitó pénzállománynak, külső pénzmozgásoknak, realizált eredménynek és nyitott pozíciók értékének meg kell magyaráznia a záró saját tőkét. Egyidejű jelzések nem költhetik el külön-külön ugyanazt a pénzt. A szimulátorhoz prioritási és vásárlóerő-szabályok is kellenek.
Próbálj ki kis, mesterséges adatsorokat ismert válasszal. Állandó ár és nulla költség mellett nem keletkezhet kereskedési nyereség. Azonos ügyletlistán a jutalék emelése pontosan a többletköltséggel csökkenti az eredményt. Hiányzó árhoz dokumentált eljárás kell, nem nullaáras vagy korlátlanul régi jegyzésen történő teljesülés.
Az összehasonlítás illeszkedjen a kérdéshez. Egy csak részvényt vásárló stratégia a teljes piac emelkedése miatt is nyerhet. A passzív viszonyítás ugyanazokat a dátumokat, osztalék- és készpénzkezelést használja. Magasabb végső egyenleg önmagában nem bizonyít időzítési képességet.