A TANULÁS AZ ELSŐ.Promóciós linkek · tájékoztatás
Tanulás megkezdése ↗
A kibővített gyakorlati eszköztár

Számok,
a korlátaikat is feltárva.

Nyolc módszer egy ötlet mögötti számítások tesztelésére. Minden eszköz megadja, mit modellez, mit hagy ki, és hol válhat félrevezetővé az egyértelmű válasz.

Számok, a korlátaikat is feltárva.

Ellenőrizze a bemeneteket, mielőtt bízik az eredményben

Írja le, mit mér az egyes szám: az egységár nem a pozíció teljes értéke, a százalék pedig nem pénzösszeg. Ellenőrizze, hogy egy költség már szerepel-e az árban, vagy külön kell megadni. Az ismeretlen bemenet nem automatikusan nulla.

Mentsen el egy alapváltozatot, majd módosítson egy bizonytalan feltételezést, és hasonlítsa össze az eredményeket. Így láthatóvá válik, melyik bemenet számít leginkább. A válasszal együtt őrizze meg a feltételezéseket: a kalkulátor egyszerűsített összefüggést ellenőriz, nem az ügylet végrehajthatóságát vagy a lehető legnagyobb veszteséget.

Pozícióméret

Hány egész egység fér a tervezett kockázati keretbe? Következetesen egy devizát használj.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Egységek = floor((saját tőke × kockázat %) / (|belépés − stop| + egységenkénti költségek)). Részvényekhez vagy egyszerű, egységalapú azonnali termékekhez. Nem devizalot-, határidőskontraktus-, opció- vagy marginkalkulátor. Árfolyamrés vagy csúszás esetén a veszteség meghaladhatja a tervezett kockázatot; a névleges kitettség meghaladhatja az elérhető tőkét.

Kockázat és hozam

Hasonlítsd össze a tervezett célárat és stopot a becsült nyitási-zárási költségek után.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Nettó hozam = |célár − belépés| − költségek. Tervezett kockázat = |belépés − stop| + költségek. Nullszaldós találati arány = 1 / (1 + nettó hozam / kockázat). Rögzített nyerő/vesztő kimeneteleket és azonos költségeket feltételez; a teljesülések és eredmények változni fognak. A magasabb arány nem bizonyít jobb ügyletet.

A visszakapaszkodás

A veszteség és az azonos százalékos nyereség nem oltja ki egymást.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Szükséges nyereség = visszaesés / (100 − visszaesés) × 100. Ez az eredeti névleges egyenleghez való visszatérést írja le, a befizetések, kivonások, adók és infláció figyelmen kívül hagyásával. Nem előrejelzés.

Ügylet várható értéke

Nézz a találati arány mögé. A nyereségek és veszteségek mérete is számít.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Várható érték = nyerési valószínűség × átlagnyereség − vesztési valószínűség × átlagveszteség − átlagköltség. Bruttó nyereséget/veszteséget adj meg, hogy a költségek ne szerepeljenek kétszer. A múltbeli becslések bizonytalanok, különösen kis mintákban. A pozitív eredmény nem garancia.

Devizaegységek és pipérték

Váltsd a stoptávolságot bázisdeviza-egységekre kifejezett jegyzettdeviza–számladeviza átváltással.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Egységek = floor(keret / (stop pipben × pipméret × átváltási árfolyam + egységenkénti költség) / lépésköz) × lépésköz. Pipérték = egységek × pipméret × átváltási árfolyam. Csak lineáris devizakitettségre, opciókra nem. EUR/USD-vel kereskedő USD-számla esetén az átváltási árfolyam 1; más jegyzett devizákhoz aktuális, függetlenül ellenőrzött árfolyam szükséges. Nem veszi figyelembe a marginkorlátokat és a változó átváltási árfolyamokat. Az árfolyamrések és a likvidálás miatt a veszteség meghaladhatja a becslést.

Portfóliósokk-forgatókönyv

Alkalmazz egyidejű sokkot három tőkeáttétel nélküli eszközre, változatlan maradék készpénzzel.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Nyereség/veszteség = sum(befektetés értéke × sokk). A befektetések összege legfeljebb a saját tőke lehet; a maradék készpénz. Ez választott forgatókönyv, nem valószínűségi becslés vagy kockáztatottérték-modell. Nincs tőkeáttétel, derivatíva, devizaátváltás, díj, adó vagy újrasúlyozás. Feltételezi, hogy minden befektetés a forgatókönyv áraival értékelhető; a tényleges kilépés rosszabb lehet.

Költségekkel korrigált nullszaldó

Számítsd ki a long pozíció belépési árának és megadott oda-vissza ügyleti költségeinek megtérüléséhez szükséges eladási árat.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Nullszaldós eladási ár = [belépési ár × (1 + belépési díj %) + fix díjak / egységek + egységenkénti súrlódási költség] / (1 − kilépési díj %). Minden pénzbeli bemenet ugyanazt a pénznemet használja. Spreadet/árfolyamcsúszást csak akkor adjunk meg, ha még nincs benne az árfeltételezésekben; ne számoljuk kétszer. Nem tartalmaz finanszírozást, adót, változó devizaárfolyamot és minimumdíj-szabályokat. Ez egyszerű, készpénzzel finanszírozott long pozíció, nem opciós vagy tőkeáttételes szerződésmodell.

Találati arány bizonytalansága

A minta találati aránya pontosnak tűnik. A bizonytalansága gyakran hasznosabb történetet mond el.

A számításhoz engedélyezd a JavaScriptet.

Közelítő 95%-os Wilson-féle konfidenciaintervallum, z = 1,959964 értékkel. Független Bernoulli-kísérleteket, egyetlen stabil nyerési valószínűséget, kiválasztási torzítás hiányát és előre rögzített stratégiát feltételez. A korrelált ügyletek, a piaci rezsimváltások és a stratégiaválasztás érvénytelenné tehetik ezt az értelmezést. Az intervallum a nyerési valószínűségre vonatkozik, nem a profitra vagy a jövőbeli visszaesésre; a kifizetések nagysága és a költségek továbbra is lényegesek.

Minden számítás ebben a böngészőben fut. Semmilyen megadott adatot nem küldünk el. Az alapértékek példák, nem javasolt allokációk, tőkeáttételi szintek vagy kockázati limitek. Következetesen egy pénznemet használj, kivéve ha kifejezetten átváltást kérünk.

MÓDSZEREK ÉS HÁTTÉR

NIST: Arányok konfidenciaintervallumai ↗Investor.gov: hogyan hatnak a díjak és költségek a portfólióra ↗