ისტორიულ მონაცემებზე ტესტირება თვითმოტყუების გარეშე

პასუხის ნახვამდე დაწერეთ წესი

ისტორიულ მონაცემებზე ტესტირება წარსულის მონაცემებს გადაწყვეტილების განსაზღვრულ წესებს უსადაგებს და ითვლის, რა შედეგს მოიტანდა გარიგებების მოდელირებული მიმდევრობა. მისი ღირებულება ჰიპოთეზის მტკიცებულებებით შემოწმებაშია. თუ წესი ყოველი წამგებიანი მაგალითის გამოჩენისას იცვლება, სავარჯიშო განმეორებადი გადაწყვეტილების პროცესის გამოცდის ნაცვლად წარსულის აღწერის საშუალებად იქცევა.

დაიწყეთ ინსტრუმენტების შერჩევით, დაკვირვების ინტერვალით, შესვლისა და გასვლის პირობებით, ზომის განსაზღვრის მეთოდითა და ხარჯების მოდელით. განსაზღვრეთ, როდის ხდება ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და პირველად როდის შეიძლება ორდერი შესრულდეს. დახურვის ფასზე დაფუძნებული სტრატეგია, დამატებითი დასაბუთების გარეშე, ჩვეულებრივ ვერ ივარაუდებს, რომ საბოლოო დახურვის ფასი წინასწარ იცოდა და ზუსტად იმავე ფასზე შესრულდა.

აკონტროლეთ ინფორმაციის წარსულში გაჟონვა

მომავლის ინფორმაციის გამოყენებით მიკერძოება ხდება მაშინ, როცა სიმულაცია გადაწყვეტილების მომენტში მიუწვდომელ ინფორმაციას იყენებს. მაგალითებია შესწორებული ეკონომიკური მონაცემები, მოგვიანებით გამოცხადებული ფინანსური შედეგები ან ინდექსის მომავალი წევრების სია. ისტორიული მონაცემთა ბაზა დღეს შეიძლება სრულად ზუსტი იყოს, მაგრამ არ გამოდგებოდეს იმის აღსადგენად, თუ რა იცოდა ადამიანმა რეალურად ადრინდელ თარიღში.

გადარჩენილთა მიკერძოება ჩნდება, როცა ტესტირებული ერთობლიობა გამქრალ ინსტრუმენტებს გამორიცხავს. მხოლოდ დღემდე არსებულ კომპანიებზე შემოწმებულმა სტრატეგიამ შეიძლება გამოტოვოს გაკოტრებები, ლისტინგიდან ამოღებები და შეძენები, რომლებმაც ისტორიული შესაძლებლობები შეცვალა. იგივე საკითხი შეიძლება წარუმატებელ კრიპტოტოკენებსა და შეწყვეტილ ფონდებსაც შეეხოს. დააფიქსირეთ, როგორ ამუშავებს მონაცემთა ნაკრები გაქრობებს, რთული ჩანაწერების ჩუმად წაშლის ნაცვლად.

კორპორაციულ მოვლენებს თანმიმდევრული აღრიცხვა სჭირდება. აქციის ორად დაყოფისას ასი 40-დოლარიანი აქცია, სხვა ფასობრივი მოძრაობის გარეშე, დაახლოებით ორას 20-დოლარიან აქციად იქცევა. დაყოფა თავისთავად პოზიციის ღირებულებას არ ანახევრებს. შესწორებული ფასის შეუცვლელ რაოდენობასთან გამოყენება გამოგონილ შედეგს ქმნის; ფასებში უკვე გათვალისწინებული დივიდენდის ხელახლა დამატება კი მას ორჯერ ითვლის.

შესრულება მოდელად აქციეთ და არა შეღავათად

სანთლის მიერ ლიმიტურ ფასთან შეხება არ ადასტურებს, რომ თქვენი ორდერი სრულად შესრულდებოდა. მნიშვნელოვანია რიგში ადგილი, ხელმისაწვდომი რაოდენობა და სანთლის შიგნით ფასის ტრაექტორია. თუ ერთ ბარში ფასი სტოპსაც და მიზანსაც შეეხო, მხოლოდ ბარმა შეიძლება ვერ აჩვენოს, რომელი მოხდა პირველი. ასეთ გაურკვევლობას კონსერვატიულად მოეკიდეთ ან გამოიყენეთ მონაცემები, რომლებიც მიმდევრობას გაარკვევს.

ჩართეთ სპრედი, საკომისიოები, დაფინანსება, საჭიროებისამებრ სესხების ხარჯები და სარწმუნო სლიპეჯი. დაბეგვრა იურისდიქციასა და გარემოებებზეა დამოკიდებული, ამიტომ ზოგადმა სიმულაციამ უნივერსალური განაკვეთის გამოგონების ნაცვლად უნდა მიუთითოს, შედეგები გადასახადებამდეა თუ არა. შეადარეთ შედეგები ხარჯების რამდენიმე დაშვებით. მეთოდი, რომელიც მხოლოდ უფასო და მყისიერი შესრულებისას მუშაობს, მყიფეა.

გამოყავით აღმოჩენა შეფასებისგან

პარამეტრების ასობით კომბინაციის გამოცდა და საუკეთესოს წარდგენა შერჩევის პრობლემას ქმნის. რომელიმე კომბინაცია შეიძლება შემთხვევითაც შესანიშნავად გამოიყურებოდეს. შეინახეთ ცალკე მონაცემები, რომლებიც წესის შემუშავებაში არ გამოგიყენებიათ, და ამ რეზერვს ისე ხშირად ნუ მიმართავთ, რომ კიდევ ერთ სასწავლო ნიმუშად იქცეს. შემდგომი თეორიული ტესტი სხვაგვარ შემოწმებას იძლევა, რადგან ახალი დაკვირვებები წესების დაფიქსირების შემდეგ ჩნდება.

აჩვენეთ წარუმატებელი ვარიანტები, შერჩევის ზომა, თარიღების დიაპაზონი და ექსპერიმენტების რაოდენობა და არა მხოლოდ გამარჯვებული გრაფიკი. შეამოწმეთ, ახლომდებარე პარამეტრებიც მსგავსად იქცევა თუ მთელ მოგებას ერთი იზოლირებული პარამეტრი ქმნის. ჰიპოთეზური შედეგები ჰიპოთეზურად რჩება მაშინაც, თუ ცხრილი რამდენიმე ათობით ნიშნამდე ზუსტია. ლიკვიდობას, ემოციებსა და ოპერაციულ პრობლემებს ისტორიული არითმეტიკა სრულად ვერ იმეორებს.

აწარმოეთ მონაცემთა ვერსიებისა და გამოთვლის ცვლილებების კვლევითი ჟურნალი. სპლიტის შესწორებულმა კორექტირებამ ან ახლად ჩართულმა დელისტინგმა შედეგი შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს და ეს შესწორება ხილული უნდა დარჩეს. გამეორებადობა ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანს მითითებული მონაცემებითა და წესებით იგივე პასუხის აღდგენა შეუძლია. ეს არ ნიშნავს, რომ პასუხი ეკონომიკურად სასარგებლოა, მაგრამ ამის გასარკვევად აუცილებელი ნაბიჯია.

ათას გარიგებამდე ერთი გარიგება აღადგინეთ

ჩაწერეთ მონაცემის თარიღი, მისი რეალური ხელმისაწვდომობის დრო, გადაწყვეტილება, ორდერის მისვლა და შესრულება. სამშაბათს ბაზრის დახურვის შემდეგ გამოქვეყნებული ინფორმაცია იმავე დილის შესყიდვას ვერ გაამართლებდა. დროის სარტყლები და ზაფხულის დროზე გადასვლაც მომავლის ინფორმაციას შეუმჩნევლად უშვებს ტესტში. დროის ნიშნულების გამართული ფორმატი ჯერ კიდევ არ ნიშნავს სწორ ეკონომიკურ დროს.

შეაჯერეთ მთელი ანგარიში და არა მხოლოდ დახურული გარიგებები. საწყისმა ფულმა, გარე ნაკადებმა, რეალიზებულმა შედეგმა და ღია პოზიციების ღირებულებამ საბოლოო კაპიტალი უნდა ახსნას. ერთდროულ სიგნალებს ერთსა და იმავე ფულზე დამოუკიდებლად წვდომა არ აქვთ. სიმულატორს ორდერების პრიორიტეტები და არასაკმარისი შესყიდვის შესაძლებლობის შემთხვევაში მოქმედების წესი სჭირდება.

შეამოწმეთ მცირე ხელოვნური რიგები, რომელთა პასუხიც წინასწარ ცნობილია. მუდმივი ფასი და ნულოვანი ხარჯი სავაჭრო მოგებას არ უნდა ქმნიდეს. უცვლელ გარიგებათა სიაში გაზრდილმა საკომისიომ შედეგი ზუსტად დამატებითი ხარჯით უნდა შეამციროს. დაკარგულ ფასს წინასწარ განსაზღვრული დამუშავება სჭირდება და არა ნულოვან ან უსასრულოდ მოძველებულ კოტირებაზე შესრულება.

შედარების საფუძველი საკვლევ კითხვას შეურჩიეთ. მხოლოდ აქციების მყიდველი სტრატეგია შესაძლოა საერთო საბაზრო ზრდით სარგებლობდეს. პასიურ საორიენტაციო პორტფელს იგივე თარიღები, დივიდენდებისა და ფულის აღრიცხვა უნდა ჰქონდეს. უფრო მაღალი საბოლოო ნაშთი თავისთავად ბაზარზე შესვლის დროის შერჩევის უნარს არ ამტკიცებს; ის განსხვავებული ექსპოზიციის შედეგიც შეიძლება იყოს.