სწავლა უპირველესია.სარეკლამო ბმულები · განმარტება
დაიწყეთ სწავლა ↗
გაფართოებული პრაქტიკული ინსტრუმენტები

რიცხვები,
მათი შეზღუდვების წარმოჩენით.

იდეის უკან მდგომი არითმეტიკის შემოწმების რვა გზა. თითოეული ინსტრუმენტი განმარტავს, რას მოდელირებს, რას ტოვებს გარეთ და როდის შეიძლება მკაფიო პასუხი შეცდომაში შემყვანი გახდეს.

რიცხვები, მათი შეზღუდვების წარმოჩენით.

პოზიციის ზომა

რამდენი მთელი ერთეული ეტევა დაგეგმილ რისკის ბიუჯეტში? თანმიმდევრულად გამოიყენეთ ერთი ვალუტა.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

ერთეულები = floor((კაპიტალი × რისკის %) / (|შესვლა − სტოპი| + ხარჯები ერთეულზე)). აქციებისთვის ან მარტივი, ერთეულებზე დაფუძნებული სპოტ-პროდუქტებისთვის. ეს არ არის ფორექსის ლოტების, ფიუჩერსული კონტრაქტების, ოფციონების ან მარჟის კალკულატორი. გეპმა ან სლიპიჯმა შეიძლება დაგეგმილ რისკს გადააჭარბოს; ნომინალურმა ექსპოზიციამ შეიძლება ხელმისაწვდომ კაპიტალს გადააჭარბოს.

რისკი და სარგებელი

შეადარეთ დაგეგმილი სამიზნე დაგეგმილ სტოპს შესვლისა და გამოსვლის სავარაუდო ხარჯების შემდეგ.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

წმინდა სარგებელი = |სამიზნე − შესვლა| − ხარჯები. დაგეგმილი რისკი = |შესვლა − სტოპი| + ხარჯები. ნულოვანი შედეგისთვის საჭირო მოგების სიხშირე = 1 / (1 + წმინდა სარგებელი / რისკი). გულისხმობს ფიქსირებულ მოგება/ზარალსა და ერთნაირ ხარჯებს; შესრულება და შედეგები შეიცვლება. უფრო მაღალი თანაფარდობა უკეთესი გარიგების მტკიცებულება არ არის.

აღდგენის გზა

ზარალი და იმავე პროცენტის მოგება ერთმანეთს არ აბათილებს.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

საჭირო ზრდა = ვარდნა / (100 − ვარდნა) × 100. ეს აღწერს საწყის ნომინალურ ბალანსამდე აღდგენას შენატანების, გატანის, გადასახადებისა და ინფლაციის გაუთვალისწინებლად. ეს პროგნოზი არ არის.

გარიგების მოსალოდნელი შედეგი

მოგების სიხშირის მიღმაც გაიხედეთ. მოგებისა და ზარალის ზომასაც მნიშვნელობა აქვს.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

მოსალოდნელი შედეგი = მოგების ალბათობა × საშუალო მოგება − ზარალის ალბათობა × საშუალო ზარალი − საშუალო ხარჯი. შეიყვანეთ მოგება/ზარალი ხარჯებამდე, რათა ხარჯები ორჯერ არ ჩაითვალოს. ისტორიული შეფასებები გაურკვეველია, განსაკუთრებით მცირე შერჩევებში. დადებითი შედეგი გარანტია არ არის.

სავალუტო ერთეულები და პიპის ღირებულება

სტოპის მანძილი საბაზისო ვალუტის ერთეულებში გადაიყვანეთ კოტირების ვალუტიდან ანგარიშის ვალუტაში აშკარა კონვერტაციით.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

ერთეულები = floor(ბიუჯეტი / (სტოპის პიპები × პიპის ზომა × კონვერტაცია + ერთეულზე ხარჯი) / ბიჯი) × ბიჯი. პიპის ღირებულება = ერთეულები × პიპის ზომა × კონვერტაცია. მხოლოდ ხაზოვანი სავალუტო პოზიციებისთვის, არა ოფციონებისთვის. USD ანგარიშით EUR/USD-ზე ვაჭრობისას კონვერტაცია არის 1; სხვა კოტირების ვალუტებს სჭირდება მიმდინარე, დამოუკიდებლად გადამოწმებული კურსი. არ მოიცავს მარჟის ლიმიტებსა და კონვერტაციის კურსების ცვლილებას. ფასის ნახტომებმა და ლიკვიდაციამ შეიძლება შეფასებას გადააჭარბოს.

პორტფელის შოკის სცენარი

სამ უბერკეტო აქტივს ერთი ერთდროული შოკი მიუსადაგეთ, დარჩენილი ფული კი უცვლელი დატოვეთ.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

მოგება/ზარალი = sum(პოზიციის ღირებულება × შოკი). პოზიციების ჯამი საკუთარ კაპიტალს არ უნდა აღემატებოდეს; ნარჩენი ფულია. ეს არჩეული სცენარია და არა ალბათობის შეფასება ან VaR მოდელი. არ მოიცავს ბერკეტს, დერივატივებს, სავალუტო კონვერტაციას, საკომისიოებს, გადასახადებს ან რებალანსირებას. ვარაუდობს, რომ ყველა პოზიციის შეფასება სცენარის ფასებით შესაძლებელია; რეალური გამოსვლა შეიძლება უარესი იყოს.

უზარალობა ხარჯების გათვალისწინებით

იპოვეთ გაყიდვის ფასი, რომელიც გრძელ პოზიციაზე შესვლის ფასსა და გახსნა-დახურვის მითითებულ დანახარჯებს აანაზღაურებს.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

უზარალობის გაყიდვის ფასი = [შესვლის ფასი × (1 + შესვლის საკომისიო %) + ფიქსირებული საკომისიოები / ერთეულები + ხარჯი ერთეულზე] / (1 − გამოსვლის საკომისიო %). ყველა ფულადი მონაცემი ერთ ვალუტაშია. სპრედი/სლიპეჯი მხოლოდ მაშინ შეიტანეთ, თუ ფასის დაშვებებში უკვე არ შედის; ორჯერ არ დათვალოთ. არ მოიცავს დაფინანსებას, გადასახადს, ცვალებად სავალუტო კურსსა და მინიმალური საკომისიოს წესებს. ეს მარტივი ნაღდი გრძელი პოზიციაა და არა ოფციონის ან ბერკეტიანი კონტრაქტის მოდელი.

მოგებების წილის გაურკვევლობა

შერჩევაში მოგების სიხშირე ზუსტად გამოიყურება. მისი გაურკვევლობა ხშირად უფრო სასარგებლო ამბავს გვიყვება.

გამოსათვლელად ჩართეთ JavaScript.

დაახლოებითი 95% უილსონის ქულობრივი ინტერვალი z = 1.959964-ით. ვარაუდობს დამოუკიდებელ ბერნულის ცდებს ერთი სტაბილური მოგების ალბათობით, შერჩევითი მიკერძოების გარეშე და წინასწარ განსაზღვრული სტრატეგიით. კორელირებულმა გარიგებებმა, რეჟიმის ცვლილებებმა და სტრატეგიის შერჩევამ შეიძლება ეს ინტერპრეტაცია გააუქმოს. ინტერვალი მოგების ალბათობას ეხება და არა მოგებას ან მომავალ ვარდნას; შედეგის ზომა და ხარჯები კვლავ არსებითია.

ყველა გამოთვლა ამ ბრაუზერში სრულდება. თქვენს მიერ შეყვანილი არაფერი იგზავნება. ნაგულისხმევი მნიშვნელობები მაგალითებია და არა რეკომენდებული განაწილება, ბერკეტი ან რისკის ლიმიტები. თანმიმდევრულად გამოიყენეთ ერთი ვალუტა, თუ კონვერტაცია ცალსახად არ არის მოთხოვნილი.

გამოთვლამდე ერთეულები შეამოწმეთ

ჩაიწერეთ თითოეული თანხის ვალუტა, ფასის ერთეული და ხარჯების წარმოდგენის წესი. ერთეულზე ხარჯი მთელი ოპერაციის ხარჯისგან განსხვავდება. სწორი არითმეტიკა ვერ გამოასწორებს შერეულ განმარტებებს ან პროდუქტისთვის შეუფერებელ მოდელს.

საწყისი შედეგი დაშვებებთან ერთად შეინახეთ, შემდეგ შეცვალეთ ერთი მნიშვნელოვანი მონაცემი: ხარჯი, გასვლის ფასი ან გადაყვანის კურსი. სასურველი რიცხვის ძიების ნაცვლად ახსენით სხვაობა. უცნობი სიდიდე უცნობად მონიშნეთ; ველის შესავსებად ნულის ჩაწერა ცრუ სიზუსტეს ქმნის.

მეთოდები და კონტექსტი

NIST: წილების ნდობის ინტერვალები ↗Investor.gov: როგორ მოქმედებს საკომისიოები და ხარჯები პორტფელზე ↗