Vēsturiskā testēšana bez pašapmāna
Vēsturiska simulācija ir izpētes instruments, nevis laika mašīna vai reālās tirdzniecības rezultātu solījums.
Uzrakstiet noteikumu, pirms aplūkojat atbildi
Vēsturiskā pārbaude piemēro noteiktus lēmumu noteikumus vēsturiskajiem datiem un aprēķina, ko būtu radījusi modelēta darījumu secība. Tās vērtība ir hipotēzes pārbaudē ar pierādījumiem. Ja noteikums mainās ikreiz, kad parādās zaudējošs piemērs, uzdevums kļūst par pagātnes aprakstīšanu, nevis atkārtojama lēmumu procesa pārbaudi.
Sāciet ar instrumentu kopumu, novērojumu intervālu, ieejas nosacījumu, izejas nosacījumu, pozīcijas lieluma metodi un izmaksu modeli. Definējiet, kad informācija kļūst pieejama un kad rīkojumu pirmoreiz varētu izpildīt. Stratēģija, kas balstās uz noslēguma cenu, parasti nevar pieņemt, ka zināja šo galīgo cenu iepriekš un bez papildu pamatojuma izpildīja darījumu par tieši to pašu cenu.
Uzmanieties no informācijas noplūdes pagātnē
Nākotnes informācijas izmantošanas novirze rodas, ja simulācija izmanto informāciju, kas lēmuma brīdī nebija pieejama. Piemēri ir pārskatīti ekonomiskie dati, vēlāks peļņas paziņojums vai nākotnes indeksa sastāva saraksts. Vēsturiska datubāze šodien var būt pilnīgi precīza, bet nepiemērota, lai atjaunotu to, ko cilvēks patiesībā zināja agrākā datumā.
Izdzīvojušo atlases nobīde rodas, ja pārbaudāmais kopums neietver instrumentus, kas pazuduši. Stratēģija, kas pārbaudīta tikai uz joprojām pastāvošiem uzņēmumiem, var neietvert bankrotus, izslēgšanu no biržas un iegādes, kas ietekmēja vēsturisko iespēju kopumu. Tā pati problēma var rasties ar neveiksmīgiem kriptotokeniem vai slēgtiem fondiem. Dokumentējiet, kā datu kopa apstrādā pazušanu, nevis klusējot izdzēsiet sarežģītus ierakstus.
Korporatīvie notikumi prasa saskaņotu uzskaiti. Sadalot akciju attiecībā divas pret vienu, simt akciju par 40 dolāriem kļūst par divsimt aptuveni par 20, ja nav citu kustību. Pati sadalīšana nesamazina pozīcijas vērtību uz pusi. Koriģētas cenas ar nekoriģētu daudzumu rada izdomātu rezultātu; jau iekļautas dividendes pieskaitīšana to uzskaita divreiz.
Modelējiet izpildi, nevis pieņemiet labvēlīgus nosacījumus
Tas, ka svece sasniedz limita cenu, nepierāda, ka viss rīkojums būtu izpildīts. Svarīga ir vieta rindā, pieejamais daudzums un cenu ceļš sveces laikā. Ja vienā stabiņā sasniegts gan stops, gan mērķis, stabiņš vien var neatklāt, kas notika pirmais. Šādu nenoteiktību vērtējiet piesardzīgi vai izmantojiet datus, kas ļauj noteikt secību.
Iekļaujiet spredu, komisijas, finansēšanu, attiecīgā gadījumā aizņemšanās izmaksas un ticamu slīdi. Nodokļu piemērošana ir atkarīga no jurisdikcijas un apstākļiem, tāpēc vispārīgā simulācijā jānorāda, vai rezultāti ir pirms nodokļiem, nevis jāizdomā universāla likme. Salīdziniet rezultātus pie vairākiem izmaksu pieņēmumiem. Metode, kas darbojas tikai ar bezmaksas un tūlītēju izpildi, ir trausla.
Nošķiriet atklāšanu no novērtēšanas
Simtiem parametru kombināciju izmēģināšana un labākās parādīšana rada atlases problēmu. Kāda kombinācija var izskatīties lieliska nejauši. Rezervējiet datus, kas nav izmantoti noteikuma izstrādei, un izvairieties atkārtoti skatīt šo rezervi, līdz tā kļūst par vēl vienu apmācības izlasi. Turpmāka simulēta pārbaude piedāvā citu pārbaudi, jo jauni novērojumi parādās pēc noteikumu fiksēšanas.
Ziņojiet par neveiksmīgajiem variantiem, izlases lielumu, datumu diapazonu un eksperimentu skaitu, nevis tikai veiksmīgo grafiku. Pārbaudiet, vai līdzīgas parametru izvēles uzvedas līdzīgi vai visu peļņu rada viens atsevišķs iestatījums. Hipotētiski rezultāti paliek hipotētiski pat tad, ja izklājlapa rāda vairākas zīmes aiz komata. Vēsturiskā aritmētika pilnībā neatveido likviditāti, emocijas un operacionālās problēmas.
Uzturiet pētījuma žurnālu ar datu versijām un aprēķinu izmaiņām. Izlabota akciju sadalīšanas korekcija vai no jauna iekļauta izslēgšana no biržas var būtiski mainīt rezultātu, un šim labojumam jāpaliek redzamam. Atkārtojamība nozīmē, ka cits cilvēks var rekonstruēt to pašu atbildi no norādītajiem ievaddatiem un noteikumiem. Tas nenozīmē, ka atbilde ir ekonomiski noderīga, taču ir nepieciešams solis, lai to noskaidrotu.
Atjaunojiet vienu darījumu, pirms uzticaties tūkstotim
Pierakstiet datu datumu, faktisko pieejamību, lēmumu, rīkojuma saņemšanu un izpildi. Paziņojums pēc otrdienas tirgus slēgšanas nevar pamatot otrdienas rīta pirkumu. Arī laika joslas un pāreja uz vasaras laiku var nemanāmi ieviest nākotnes informāciju.
Saskaņojiet visu kontu, ne tikai slēgtos darījumus. Sākuma nauda, ārējās plūsmas, realizētais rezultāts un atvērto pozīciju vērtība izskaidro beigu kapitālu. Vienlaicīgi signāli nevar katrs iztērēt vienu un to pašu naudu. Simulatoram vajag prioritātes un noteikumus nepietiekamai pirktspējai.
Pārbaudiet mazas mākslīgas datu virknes ar zināmu atbildi. Nemainīga cena bez izmaksām nedrīkst radīt tirdzniecības peļņu. Pie tā paša darījumu saraksta komisijas pieaugums samazina rezultātu tieši par papildu izmaksām. Trūkstošai cenai vajag noteiktu rīcību, ne izpildi par nulli vai bezgalīgi vecu kotējumu.
Izvēlieties salīdzinājumu pēc jautājuma. Stratēģija, kas tikai pērk akcijas, var pelnīt visa tirgus kāpuma dēļ. Pasīvajam etalonam jāizmanto tie paši datumi un vienāda dividenžu un naudas uzskaite. Lielāks beigu atlikums pats par sevi nepierāda spēju izvēlēties īsto brīdi.