Ujian sejarah tanpa memperdaya diri sendiri
Simulasi sejarah ialah alat penyelidikan, bukan mesin masa atau janji keputusan sebenar.
Tulis peraturan sebelum meneliti jawapan
Ujian sejarah menggunakan peraturan keputusan yang ditetapkan pada data sejarah dan mengira hasil yang mungkin dijana oleh urutan dagangan bermodel. Nilainya terletak pada pengujian hipotesis terhadap bukti. Jika peraturan berubah setiap kali contoh kerugian muncul, latihan itu menjadi cara menghuraikan masa lalu dan bukan menguji proses keputusan yang boleh diulang.
Mulakan dengan himpunan instrumen, selang pemerhatian, syarat masuk, syarat keluar, kaedah penentuan saiz dan model kos. Tetapkan bila maklumat tersedia dan bila pesanan mula boleh dilaksanakan. Strategi berdasarkan harga penutupan lazimnya tidak boleh menganggap bahawa ia mengetahui harga penutupan akhir terlebih dahulu dan dilaksanakan pada harga sama tanpa justifikasi lanjut.
Awasi maklumat masa hadapan yang bocor ke masa lalu
Bias pandang hadapan berlaku apabila simulasi menggunakan maklumat yang belum tersedia pada masa keputusan dibuat. Contohnya termasuk data ekonomi disemak semula, pengumuman pendapatan kemudian atau senarai keanggotaan indeks masa hadapan. Pangkalan data sejarah boleh tepat sepenuhnya hari ini tetapi tidak sesuai untuk membina semula apa yang benar-benar diketahui seseorang pada tarikh lebih awal.
Bias kemandirian timbul apabila himpunan ujian mengecualikan instrumen yang telah lenyap. Strategi yang diuji hanya pada syarikat yang masih wujud mungkin terlepas kebankrapan, penyahsenaraian dan pemerolehan yang mempengaruhi peluang sejarah. Masalah sama boleh timbul dengan token kripto gagal atau dana ditamatkan. Dokumentasikan cara set data mengendalikan kehilangan ini dan bukan memadamkan rekod sukar secara senyap.
Tindakan korporat memerlukan semakan tersendiri. Dalam pecahan saham dua untuk satu, 100 saham pada 40 dolar menjadi 200 saham sekitar 20 dolar, sebelum perubahan pasaran lain. Pecahan itu sendiri tidak mengurangkan nilai pegangan separuh. Harga terlaras yang digabungkan dengan bilangan saham tidak terlaras mencipta untung rugi palsu. Menambah dividen tunai kepada siri yang sudah memasukkan pelaburan semulanya pula mengira dividen dua kali. Bezakan harga isyarat, harga boleh niaga dan perakaunan kedudukan.
Jadikan pelaksanaan suatu model, bukan layanan istimewa
Lilin yang menyentuh harga had tidak membuktikan seluruh pesanan anda akan dilaksanakan. Kedudukan giliran, kuantiti tersedia dan laluan dalam lilin penting. Jika henti dan sasaran kedua-duanya disentuh dalam satu bar, bar itu sahaja mungkin tidak menunjukkan yang mana berlaku dahulu. Kendalikan kekaburan sedemikian secara konservatif atau gunakan data yang boleh menjelaskan urutannya.
Sertakan spread, komisen, pembiayaan, kos pinjaman apabila berkaitan dan gelinciran harga yang munasabah. Layanan cukai bergantung pada bidang kuasa dan keadaan, maka simulasi umum patut menyatakan sama ada keputusan sebelum cukai, bukannya mereka-reka kadar sejagat. Bandingkan keputusan dengan beberapa andaian kos. Kaedah yang berjaya hanya dengan pelaksanaan percuma dan serta-merta adalah rapuh.
Asingkan penemuan daripada penilaian
Mencuba ratusan gabungan parameter dan membentangkan yang terbaik menimbulkan masalah pemilihan. Sesuatu gabungan boleh kelihatan cemerlang secara kebetulan. Simpan data yang tidak digunakan untuk membangunkan peraturan, dan elakkan merujuknya berulang kali sehingga menjadi sampel latihan lain. Ujian simulasi ke hadapan menawarkan semakan berbeza kerana pemerhatian baharu tiba selepas peraturan ditetapkan.
Laporkan varian gagal, saiz sampel, julat tarikh dan bilangan eksperimen, bukan sekadar carta pemenang. Periksa sama ada pilihan parameter berdekatan berkelakuan serupa atau satu tetapan terpencil menghasilkan semua keuntungan. Keputusan hipotetikal kekal hipotetikal walaupun hamparan tepat hingga beberapa tempat perpuluhan. Kecairan, emosi dan masalah operasi tidak dihasilkan semula sepenuhnya oleh aritmetik sejarah.
Simpan log penyelidikan tentang versi data dan perubahan pengiraan. Pembetulan pelarasan pecahan saham atau penyahsenaraian yang baru dimasukkan boleh mengubah keputusan dengan ketara, dan pembetulan itu patut kekal kelihatan. Kebolehulangan bermakna orang lain boleh membina semula jawapan sama daripada input dan peraturan yang dinyatakan. Ini tidak bermakna jawapannya berguna dari segi ekonomi, tetapi merupakan langkah perlu untuk mengetahuinya.
Bina semula satu dagangan sebelum mempercayai seribu
Pilih satu dagangan dan susun tarikh data, masa data benar-benar tersedia, keputusan, ketibaan pesanan, pelaksanaan dan bayaran. Masa-masa itu tidak boleh ditukar ganti. Pengumuman selepas penutupan Selasa tidak boleh menyokong keputusan pada pagi Selasa. Penukaran zon waktu dan waktu musim panas juga boleh membocorkan maklumat masa hadapan.
Selaraskan keseluruhan akaun, bukan sekadar dagangan yang telah ditutup. Tunai awal, aliran luar, untung rugi direalisasi dan nilai kedudukan terbuka mesti menjelaskan ekuiti akhir. Laporan penutupan sahaja boleh menyembunyikan kerugian belum direalisasi yang besar. Isyarat serentak tidak boleh masing-masing menggunakan wang yang sama. Simulator memerlukan peraturan untuk pesanan bersaing, kuasa beli tidak mencukupi dan kedudukan yang masih terbuka pada akhir sampel.
Uji dengan set data rekaan kecil yang hasilnya diketahui. Harga tetap tanpa bayaran tidak sepatutnya menghasilkan keuntungan dagangan. Pecahan tulen mengekalkan kekayaan apabila bilangan saham dilaras. Dengan senarai dagangan tetap, kenaikan komisen mesti mengurangkan hasil tepat sebanyak kos tambahan. Harga hilang memerlukan tindakan yang direkodkan, bukan pelaksanaan pada sifar atau penggunaan sebut harga lama tanpa had.
Pilih penanda aras yang sesuai. Strategi membeli saham sahaja mungkin untung kerana seluruh pasaran naik. Bandingkan dengan pendedahan pasif pada tarikh sama, dengan layanan dividen dan tunai yang konsisten. Masa di luar pasaran mengubah pendedahan serta kos lepas. Baki akhir lebih tinggi perlu dijelaskan; ia bukan bukti automatik kebolehan memilih masa.