PEMBELAJARAN DIDAHULUKAN.Pautan promosi · pendedahan
Mula belajar ↗
Kit alat praktikal yang diperluas

Angka, dengan
batasan yang jelas.

Lapan cara menguji aritmetik di sebalik idea. Setiap alat menyatakan perkara yang dimodelkan, yang ditinggalkan dan keadaan apabila jawapan kemas boleh mengelirukan.

Angka, dengan batasan yang jelas.

Saiz posisi

Berapa banyak unit penuh muat dalam bajet risiko dirancang? Gunakan satu mata wang secara konsisten.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Unit = floor((ekuiti × risiko %) / (|masuk − henti| + kos seunit)). Untuk saham atau produk spot berasaskan unit mudah. Bukan kalkulator lot forex, kontrak niaga hadapan, opsyen atau margin. Jurang atau gelinciran harga boleh melebihi risiko dirancang; pendedahan nosional mungkin melebihi modal tersedia.

Risiko & ganjaran

Bandingkan sasaran dirancang dengan henti dirancang, selepas anggaran kos pergi balik.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Ganjaran bersih = |sasaran − masuk| − kos. Risiko dirancang = |masuk − henti| + kos. Kadar kemenangan pulang modal = 1 / (1 + ganjaran bersih / risiko). Mengandaikan hasil untung/rugi tetap dan kos sama; pelaksanaan serta hasil akan berbeza. Nisbah lebih tinggi bukan bukti dagangan lebih baik.

Pendakian semula

Kerugian dan keuntungan dengan peratusan sama tidak saling membatalkan.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Keuntungan diperlukan = susut nilai dari puncak / (100 − susut nilai dari puncak) × 100. Ini menerangkan pemulihan kepada baki nominal asal, dengan mengabaikan caruman, pengeluaran, cukai dan inflasi. Ia bukan ramalan.

Jangkaan dagangan

Lihat lebih jauh daripada kadar kemenangan. Saiz keuntungan dan kerugian juga penting.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Jangkaan = kebarangkalian menang × purata keuntungan − kebarangkalian rugi × purata kerugian − purata kos. Masukkan keuntungan/kerugian kasar supaya kos tidak dikira dua kali. Anggaran sejarah tidak pasti, terutama dalam sampel kecil. Hasil positif bukan jaminan.

Unit FX & nilai pip

Tukarkan jarak henti kepada unit mata wang asas menggunakan penukaran sebut harga kepada akaun yang jelas.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Unit = floor(bajet / (pip henti × saiz pip × penukaran + kos seunit) / kenaikan) × kenaikan. Nilai pip = unit × saiz pip × penukaran. Untuk pendedahan FX linear sahaja, bukan opsyen. Bagi akaun USD yang mendagangkan EUR/USD, penukaran ialah 1; mata wang sebut harga lain memerlukan kadar semasa yang disahkan secara bebas. Tidak termasuk had margin dan kadar penukaran berubah. Jurang dan pembubaran boleh melebihi anggaran.

Senario kejutan portfolio

Gunakan satu kejutan serentak pada tiga pegangan tanpa leveraj, dengan baki tunai tidak berubah.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

P/L = sum(nilai pegangan × kejutan). Jumlah pegangan tidak boleh melebihi ekuiti; bakinya tunai. Ini senario dipilih, bukan anggaran kebarangkalian atau model nilai berisiko. Tiada leveraj, derivatif, penukaran FX, fi, cukai atau pengimbangan semula. Ia mengandaikan semua pegangan boleh dinilai pada tanda aras senario; keluar sebenar mungkin lebih buruk.

Pulang modal dengan mengambil kira kos

Cari harga jualan yang diperlukan untuk mendapatkan semula harga masuk dan kos geseran pergi balik ditetapkan bagi kedudukan beli.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Harga jual pulang modal = [masuk × (1 + fi masuk %) + fi tetap / unit + geseran seunit] / (1 − fi keluar %). Semua input kewangan menggunakan satu mata wang. Masukkan spread/gelinciran harga hanya jika belum terkandung dalam andaian harga anda; jangan kira dua kali. Tidak termasuk pembiayaan, cukai, FX berubah dan peraturan fi minimum. Ini kedudukan tunai beli mudah, bukan model opsyen atau kontrak berleveraj.

Ketidakpastian kadar kemenangan

Kadar kemenangan sampel kelihatan tepat. Ketidakpastiannya sering memberikan gambaran lebih berguna.

Aktifkan JavaScript untuk mengira.

Selang skor Wilson anggaran 95% menggunakan z = 1.959964. Mengandaikan percubaan Bernoulli bebas dengan satu kebarangkalian menang stabil, tiada bias pemilihan dan strategi ditetapkan terlebih dahulu. Dagangan berkorelasi, perubahan rejim dan pemilihan strategi boleh membatalkan tafsiran itu. Selang berkaitan kebarangkalian menang, bukan keuntungan atau susut nilai dari puncak masa hadapan; saiz pulangan dan kos tetap penting.

Semua pengiraan dijalankan dalam pelayar ini. Tiada apa-apa yang anda masukkan dihantar. Nilai lalai ialah contoh, bukan cadangan peruntukan, leveraj atau had risiko. Gunakan satu mata wang secara konsisten kecuali penukaran diminta dengan jelas.

KAEDAH & KONTEKS

NIST: selang keyakinan untuk perkadaran ↗Investor.gov: bagaimana fi dan perbelanjaan mempengaruhi portfolio ↗

Semak input sebelum mempercayai hasil

Sebelum mengira, senaraikan setiap input berserta unit, sumber, tarikh dan sama ada nilainya sudah merangkumi kos. Pastikan semua jumlah wang menggunakan mata wang yang sama kecuali alat meminta penukaran secara jelas. Bezakan kos seunit daripada jumlah kos. Maklumat yang belum diketahui tidak bermaksud sifar; jika menggunakan anggaran, tandakannya sebagai andaian dan cuba nilai lain.

Semak satu contoh mudah secara manual, kemudian ubah hanya satu input untuk melihat sama ada arah perubahan hasil masuk akal. Simpan hasil bersama andaian, bukan angka akhir semata-mata. Paparan yang sangat tepat tetap bergantung pada input dan batas model. Senario menunjukkan kesan sekiranya keadaan yang dipilih berlaku; alat itu tidak dengan sendirinya menyatakan kebarangkalian keadaan tersebut atau menjamin harga transaksi sebenar.