ÎNVĂȚAREA ESTE PE PRIMUL LOC.Linkuri promoționale · informare
Începe să înveți ↗
Setul extins de instrumente practice

Numere, cu
limitele la vedere.

Opt moduri de a testa aritmetica din spatele unei idei. Fiecare instrument precizează ce modelează, ce exclude și unde un răspuns clar poate deveni înșelător.

Numere, cu limitele la vedere.

Verifică intrările înainte să ai încredere în rezultat

Scrie ce măsoară fiecare număr: prețul pe unitate nu este valoarea totală a poziției, iar un procent nu este o sumă de bani. Verifică dacă un cost este deja inclus în preț sau trebuie introdus separat. O valoare necunoscută nu este automat zero.

Salvează un calcul de referință, apoi modifică o ipoteză incertă și compară rezultatele. Vei vedea ce intrare are cea mai mare influență. Păstrează ipotezele lângă răspuns: calculatorul verifică o relație simplificată, nu posibilitatea executării unei tranzacții sau pierderea maximă posibilă.

Dimensiunea poziției

Câte unități întregi se încadrează într-un buget de risc planificat? Folosește consecvent o singură monedă.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Unități = floor((capital × risc %) / (|intrare − stop| + costuri pe unitate)). Pentru acțiuni sau produse spot simple bazate pe unități. Nu este un calculator pentru loturi forex, contracte futures, opțiuni sau marjă. Un decalaj de preț sau derapajul poate depăși riscul planificat; expunerea noțională poate depăși capitalul disponibil.

Risc și recompensă

Compară o țintă planificată cu un stop planificat, după costurile estimate de intrare și ieșire.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Recompensă netă = |țintă − intrare| − costuri. Risc planificat = |intrare − stop| + costuri. Rata de câștig la pragul de rentabilitate = 1 / (1 + recompensă netă / risc). Presupune rezultate fixe pentru câștig/pierdere și costuri identice; execuțiile și rezultatele vor varia. Un raport mai mare nu dovedește o tranzacție mai bună.

Drumul înapoi

O pierdere și un câștig procentual egal nu se anulează reciproc.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Câștig necesar = scădere / (100 − scădere) × 100. Descrie revenirea la soldul nominal inițial, ignorând contribuțiile, retragerile, impozitele și inflația. Nu este o prognoză.

Valoarea așteptată a tranzacției

Privește dincolo de rata de câștig. Contează și mărimea câștigurilor și a pierderilor.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Valoare așteptată = probabilitate câștig × câștig mediu − probabilitate pierdere × pierdere medie − cost mediu. Introdu câștiguri/pierderi brute pentru a nu număra costurile de două ori. Estimările istorice sunt incerte, mai ales în eșantioane mici. Un rezultat pozitiv nu este o garanție.

Unități FX și valoarea pipului

Convertește distanța până la stop în unități din moneda de bază, folosind o conversie explicită din moneda cotată în moneda contului.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Unități = floor(buget / (pipși stop × dimensiune pip × conversie + cost pe unitate) / pas) × pas. Valoare pip = unități × dimensiune pip × conversie. Doar pentru expunere FX liniară, nu pentru opțiuni. Pentru un cont în USD care tranzacționează EUR/USD, conversia este 1; alte monede cotate necesită un curs actual verificat independent. Exclude limitele de marjă și variația cursurilor de conversie. Decalajele de preț și lichidarea pot depăși estimarea.

Scenariu de șoc al portofoliului

Aplică un șoc simultan asupra a trei dețineri fără levier, menținând numerarul rămas neschimbat.

Activează JavaScript pentru a calcula.

P/P = suma(valoare deținere × șoc). Totalul deținerilor nu trebuie să depășească capitalul; restul este numerar. Acesta este un scenariu ales, nu o estimare de probabilitate sau un model al valorii la risc. Fără levier, derivate, conversie valutară, comisioane, impozite sau reechilibrare. Presupune că toate deținerile pot fi evaluate la prețurile scenariului; o ieșire reală poate fi mai dezavantajoasă.

Prag de rentabilitate care include costurile

Găsește prețul de vânzare necesar pentru a recupera prețul de intrare și costurile specificate de intrare și ieșire ale unei poziții long.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Preț de vânzare la pragul de rentabilitate = [intrare × (1 + comision intrare %) + comisioane fixe / unități + costuri suplimentare pe unitate] / (1 − comision ieșire %). Toate datele monetare folosesc aceeași monedă. Introdu spreadul/derapajul doar dacă nu este deja inclus în ipotezele de preț; nu îl număra de două ori. Exclude finanțarea, impozitele, variația cursului valutar și regulile de comision minim. Este o poziție long simplă cu plată integrală, nu un model de opțiune sau contract cu levier.

Incertitudinea ratei de câștig

Rata de câștig dintr-un eșantion pare precisă. Incertitudinea ei spune adesea o poveste mai utilă.

Activează JavaScript pentru a calcula.

Interval de încredere Wilson aproximativ de 95%, folosind z = 1,959964. Presupune încercări Bernoulli independente cu o singură probabilitate stabilă de câștig, fără bias de selecție și cu o strategie prestabilită. Tranzacțiile corelate, schimbările de regim și selecția strategiei pot invalida această interpretare. Intervalul privește probabilitatea de câștig, nu profitul sau scăderea viitoare a capitalului; mărimea rezultatelor și costurile rămân esențiale.

Toate calculele se efectuează în acest browser. Nimic din ce introduci nu este transmis. Valorile implicite sunt exemple, nu alocări, levier sau limite de risc recomandate. Folosește consecvent o singură monedă, exceptând cazurile în care se solicită explicit o conversie.

METODE ȘI CONTEXT

NIST: intervale de încredere pentru proporții ↗Investor.gov: cum afectează comisioanele și cheltuielile un portofoliu ↗