UČENJE JE NA PRVEM MESTU.Promocijske povezave · razkritje
Začni se učiti ↗
Razširjeni praktični nabor orodij

Številke z
vidnimi omejitvami.

Osem načinov preverjanja računov za idejo. Vsako orodje pove, kaj modelira, kaj izpušča in kje lahko jasen odgovor postane zavajajoč.

Številke z vidnimi omejitvami.

Preverite vhodne podatke, preden zaupate rezultatu

Zapišite, kaj meri vsako število: cena na enoto ni skupna vrednost pozicije, odstotek pa ni denarni znesek. Preverite, ali je strošek že vključen v ceno ali ga je treba vnesti posebej. Neznan vhodni podatek ni samodejno nič.

Shranite osnovni izračun, nato spremenite eno negotovo predpostavko in primerjajte rezultate. Tako vidite, kateri podatek ima največji vpliv. Predpostavke hranite skupaj z odgovorom: kalkulator preverja poenostavljeno povezavo, ne izvedljivosti posla ali največje možne izgube.

Velikost pozicije

Koliko celih enot se prilega načrtovanemu proračunu tveganja? Dosledno uporabljaj eno valuto.

Za izračun omogoči JavaScript.

Enote = floor((kapital × tveganje %) / (|vstop − stop| + stroški na enoto)). Za delnice ali preproste promptne produkte na osnovi enot. Ni kalkulator forex lotov, terminskih pogodb futures, opcij ali kritja. Cenovna vrzel ali zdrs lahko presežeta načrtovano tveganje; nominalna izpostavljenost lahko preseže razpoložljivi kapital.

Tveganje in donos

Primerjaj načrtovani cilj z načrtovanim stopom po ocenjenih stroških vstopa in izstopa.

Za izračun omogoči JavaScript.

Neto dobiček = |cilj − vstop| − stroški. Načrtovano tveganje = |vstop − stop| + stroški. Delež uspešnih poslov za prag rentabilnosti = 1 / (1 + neto dobiček / tveganje). Predpostavlja fiksne dobitne in izgubljajoče izide ter enake stroške; izvršitve in izidi se bodo razlikovali. Višje razmerje ni dokaz boljšega posla.

Vzpon nazaj

Izguba in enak odstotni dobiček se ne izničita.

Za izračun omogoči JavaScript.

Potrebni dobiček = padec vrednosti / (100 − padec vrednosti) × 100. To opisuje vrnitev na prvotno nominalno stanje brez vplačil, dvigov, davkov in inflacije. Ni napoved.

Pričakovana vrednost posla

Poglej dlje od deleža uspešnih poslov. Pomembna je tudi velikost dobičkov in izgub.

Za izračun omogoči JavaScript.

Pričakovana vrednost = verjetnost dobička × povprečni dobiček − verjetnost izgube × povprečna izguba − povprečni strošek. Vnesi bruto dobičke/izgube, da stroški ne bodo šteti dvakrat. Zgodovinske ocene so negotove, posebej pri majhnih vzorcih. Pozitiven rezultat ni jamstvo.

Enote FX in vrednost pipa

Pretvori oddaljenost stopa v enote osnovne valute z izrecno pretvorbo kotirajoče valute v valuto računa.

Za izračun omogoči JavaScript.

Enote = floor(proračun / (stop v pipih × velikost pipa × pretvorba + strošek na enoto) / korak) × korak. Vrednost pipa = enote × velikost pipa × pretvorba. Le za linearno izpostavljenost FX, ne za opcije. Za račun v USD pri trgovanju EUR/USD je pretvorba 1; druge kotirajoče valute potrebujejo aktualen, neodvisno preverjen tečaj. Izključuje omejitve kritja in spreminjajoče se tečaje pretvorbe. Vrzeli in likvidacija lahko presežejo oceno.

Scenarij šoka portfelja

Uporabi en sočasen šok za tri naložbe brez vzvoda, preostali denar pa ostane nespremenjen.

Za izračun omogoči JavaScript.

Dobiček/izguba = vsota(vrednost naložbe × šok). Vsota naložb ne sme preseči kapitala; preostanek je denar. To je izbrani scenarij, ne ocena verjetnosti ali model tvegane vrednosti. Brez vzvoda, izvedenih instrumentov, valutne pretvorbe, provizij, davkov ali ponovnega uravnoteženja. Predpostavlja vrednotenje vseh naložb po scenarijskih cenah; dejanski izstop je lahko slabši.

Prag rentabilnosti z upoštevanjem stroškov

Poišči prodajno ceno, potrebno za povrnitev vstopne cene in določenih stroškov vstopa ter izstopa pri dolgi poziciji.

Za izračun omogoči JavaScript.

Prodaja na pragu rentabilnosti = [vstop × (1 + vstopna provizija %) + fiksne provizije / enote + dodatni stroški na enoto] / (1 − izstopna provizija %). Vsi denarni vhodi uporabljajo eno valuto. Razmik/zdrs vnesi le, če še nista vključena v cenovne predpostavke; ne štej dvakrat. Izključuje financiranje, davke, spreminjajoče se tečaje in pravila minimalnih provizij. To je preprosta dolga denarna pozicija, ne model opcije ali pogodbe z vzvodom.

Negotovost deleža uspešnih poslov

Vzorčni delež uspešnih poslov je videti natančen. Njegova negotovost pogosto pove uporabnejšo zgodbo.

Za izračun omogoči JavaScript.

Približen 95-odstotni Wilsonov interval z uporabo z = 1.959964. Predpostavlja neodvisne Bernoullijeve poskuse z eno stabilno verjetnostjo uspeha, brez pristranskosti izbora in z vnaprej določeno strategijo. Korelirani posli, spremembe režima in izbira strategije lahko to razlago razvrednotijo. Interval se nanaša na verjetnost uspeha, ne na dobiček ali prihodnji padec vrednosti; velikost izidov in stroški ostajajo bistveni.

Vsi izračuni potekajo v tem brskalniku. Nič, kar vneseš, se ne pošlje. Privzete vrednosti so primeri, ne predlagane razporeditve, vzvod ali omejitve tveganja. Dosledno uporabljaj eno valuto, razen če je izrecno zahtevana pretvorba.

METODE IN KONTEKST

NIST: intervali zaupanja za deleže ↗Investor.gov: kako provizije in stroški vplivajo na portfelj ↗